Оптимизация — это поиск набора параметров торговой системы, заложенной в автоматическом алгоритме Советника, при которых трейдер получает максимальную прибыль и минимальный риск. Поиск осуществляется с помощью компьютерных алгоритмов максимально точно и качественно.
Результат оптимизации оценивается:
Алгоритм Советника, как правило, не предусматривает “человеческого вмешательства”, что предполагает в нем наличие блоков для формирования сигнала на вход, выход и мани менеджмента:
Процесс оптимизации позволяет найти результативные наборы параметров советника, методом многочисленных переборов их комбинаций с последующим автоматическим прогоном торговой системы на одном и том же, выбранном трейдером, историческом участке.
Оптимизация – постоянный, необходимый процесс, позволяющий подстраивать настройки автоматической торговой стратегии под изменения рыночных циклов.
Найденные на старте значения торговой системы, показывающие положительные результаты, потеряют актуальность из-за постоянного смещения рыночных циклов по причине:
Трейдер должен понимать, что в окружающем мире нигде не существует измерительных систем, всегда дающих 100% правильные показания. Валютный или биржевой рынки не являются исключением из этих правил. Оптимизация – это большое преимущество, позволяющее постоянно оставаться в плюсе.
Чтобы сохранить потенциал разработанной или обнаруженной стратегии, трейдеру достаточно периодически «подкручивать» входные параметры советников. Это несложный процесс, который значительно упростился с развитием компьютерных технологий, автоматизирующих торговлю на финансовых рынках.
Оптимизация — это поиск и подбор качественных настроек Советника с помощью компьютерных технологий, реализованных в терминале MetaTrader 4. Эта технология превращает многочасовой и монотонный “ручной” труд трейдера по поиску наилучших параметров в легко выполнимую “минутную” задачу.
Основная цель оптимизации - подбор настроек Советника - сигналов на выход/выход и параметров риск-менеджмента, с целью получить в итоге оптимально-возможный баланс максимального финансового результата, полученного с минимальными рисками.
Оптимизацию настроек торговой программы легко сравнить с подбором ключа к кодовому замку. Вручную подобрать такой код практически не реально, но если использовать компьютерные технологии, то подбор или подстановка ускоряются в миллионы раз, тем самым позволяя найти ключ к кодовому замку, а к советнику наилучший набор настроек, при которых раскроется потенциал торговой программы.
В начале процесса, трейдер должен провести подготовительный этап:
Перед стартом тестера процесс оптимизации включается галочкой в окне «Оптимизация», но до пуска трейдер должен задать способы, виды и цели подбора новых параметров Советника.
Запуск оптимизации Советника состоит из четырех шагов, в ходе которых определяются цели, задаются пределы, шаг изменения параметров.
В правом нижнем углу окна тестера стратегий нажмите опцию «Свойства эксперта», в открывшемся окне перейдите на вкладку “Тестирование”
На вкладке тестирования трейдер должен определиться, на что ориентироваться, улучшая входные параметры Советника:
В рассматриваемом примере оптимизируется Советник VR Smart Grid, логика работы которого состоит в открытии сеток ордеров, поэтому трейдеру подойдет только первый пункт оптимизации – задать поиск параметров для получения максимального приращения баланса.
Генетический алгоритм, значительно ускоряет поиск оптимальных параметров. Он придает большую эффективность процессу поиска оптимальных параметров, достаточно быстро сопоставляя настройки советника, отсеивая неэффективные пакеты на начальном этапе.
Этот метод взят из нейросетей, проходящих «обучение» на большом массиве информации. Чтобы не ограничивать искусственный интеллект в количестве обработанных вариантов решения задачи, но при этом сократить время получения ответа, используют многопотоковое вычисление, ветви которого «отсекаются» по генетическому признаку на начальном этапе.
Плюс генетического алгоритма – максимальное качество проходов за короткий период времени. Генетический алгоритм, огромное количество вариаций настроек, сокращает до 10400. В некоторых случаях при оптимизации советников количество проходов может исчисляться миллиардами, а время оптимизации миллионами часов. Именно при таких ситуациях эффективен генетический алгоритм.
Минусом генетического алгоритма является существующая большая вероятность пропуска проходов оптимизатора при которых мог быть получен наилучший результат.
В случае оптимизации Советника алгоритм не будет доводить до конца тестового периода стратегии со «слившимися» еще на старте параметрами.
Вкладка «Входные параметры» предлагает пользователю управлять набором переменных настроек, которые может оптимизировать тестер. Предполагается, что трейдер знает логику, работающую внутри Советника, особенности его кода и тип входящих настроек.
Для настроек мани менеджмента, обращаете внимание на единицу измерения ячейки графы «Значение». Она может быть в пунктах или процентах, в этом случае задание изменение шага в единицу, может затянуть процесс. Не стоит так мельчить, если речь идет о стоп-лоссе и тейк-профите, трейдеру лучше выбрать шаг перебора прогонов 5 или 10.
Для индикаторов цифра стоп выбирается, исходя из вида стратегии, например при торговле внутри дня редко понадобятся периоды индикаторов, равны 30, 50, 100 и т.д., но они подходят для долгосрочной стратегии.
Для параметров мани менеджмета, номинированных в процентах не стоит выбирать цифру больше 100. Что касается значений с размерностью пунктов, стоп в виде 100 или 200 - редкое явление, тогда, как для тейк профита такие цифры могут быть использованы.
Помните – выбор больших и неоправданных интервалов увеличивает время оптимизации. Также избегайте установки параметров, не имеющих числового смысла или поиска «функциональных» настроек, которые трогать не имеет смысла.
В рассматриваемом примере Советник VR Smart Grid имеет множество входных параметров, однако наиболее важными являются следующие блоки:
Также пользователь может подобрать период скользящих средних, образующих канал Дончиана и доверить оптимизатору выбор наилучшего времени для торговли.
Выставив галочки, означающие оптимизацию только нужных параметров, выбираем на старте и финише (колонка “Стоп”) значения, которые отличаются в меньшую и большую сторону от заложенных параметров в графе “Значение”. Также нужно учитывать их размерность при выборе шага перебора.
Остальные настройки регулируют функционал - проскальзывания, магический номер, не позволяющий роботу управлять другими (открытыми вручную) ордерами, настройки терминального времени и т.д. Все они не имеют отношения к оптимизации, поэтому остаются без изменений.
Трейдер имеет возможность прервать процесс теста оптимизации на каждом прогоне, установив фильтры-условия на вкладке «Оптимизации», исходя из принципов максимального убытка или прибыли. По умолчанию в тестере уже установлены оптимальные параметры:
Любое значение можно включить или отключить, поставив отметку слева.
В приведенном примере оптимизации Советника VR Smart Grid, трейдеру нет смысла ограничивать сетку по серии прибыльных или убыточных сделок подряд, как и уровень прибыли, поэтому включаем в блок только настройки убытка:
После выбора параметров на трех вкладках опции «Свойства эксперта» и включения слева режима тестера «Оптимизация», но перед нажатием кнопки «Старт», трейдер должен выбрать исторический период поиска оптимальных параметров.
Это интервал, задаваемый датой календаря в строке тестера «Использовать дату». При выборе отрезка трейдер должен придерживаться следующих принципов:
Если трейдер решил оптимизировать параметры по каким-либо другим причинам, он может выбрать отрезок, исходя из общих рекомендаций ниже, которым должен соответствовать любой тест
После вышеприведенных шагов, предварительно проверив подключение опции «Оптимизация», нажмите кнопку «Старт» для запуска «прогонов». После - переходите к выбору торговой системы с наиболее подходящими параметрами на основе анализа полученных результатов.
Поиск оптимальных параметров Советника в тестере Metatrader 4 выполняется за множество прогонов стратегии на одном и том же историческом интервале в лимитах и с шагом параметров, заданных пользователем в настройках. Наиболее успешные из них отображаются на вкладках «График оптимизации» и «Результаты оптимизации».
График оптимизации
График оптимизации выполнен в системе координат:
Расположение точек в оси координат позволяет получить оперативное визуальное представление о прибыльности параметров торговой системы конкретного теста. Чтобы перейти к изучению достигнутых оптимальных параметров самых высокодоходных, находящихся вверху графика прогонов, два раза кликните на точку графика оптимизации. Это автоматически перенесет трейдера на вкладку – «Результаты оптимизации».
Результаты оптимизации представлены одной строкой по каждому найденному пакету параметров индикаторов, оптимальному с точки зрения генетического алгоритма.
Прогоны сведены в таблицу, в столбцах которой отображены:
Если Советник тестировался на предмет достижения максимального баланса депозита – выставленного параметра Balance на вкладке «Тестирование» (меню – “Свойство эксперта”) первые прогоны – самые максимальные по приросту прибыли. Это будет видно по второму столбику:
Приоритетным выбором является максимальная прибыль при минимуме сделок, исходя из принципа, что каждый выставленный ордер – это риск (получить убыток).
Идеальным соотношением является величина 2, когда прибыль превышает убыток вдвое, но реальные показатели находятся в пределах от 1 до 1,5. Меньше единицы – убыток выше прибыли, выбор таких параметров может привести к потере депозита.
Исходя из простой логики, трейдер выбирает прогоны с наименьшей просадкой.
Последний столбец содержит описание конкретных значений, заданных пользователем для оптимизации на втором шаге во вкладке «Входные параметры».
Программа Microsoft Excel при работе с таблицами обладает большим удобством и массой преимуществ, по сравнению с Metatrader. Полученные данные результатов оптимизации можно скопировать и перенести в Excel.
Сделать это достаточно просто – откройте страницу вкладки «Результаты оптимизации» и нажмите правой клавишей мыши в любом месте поля таблицы. В возникшем меню выберите функцию – «Копировать все».
Запустите программу Excel на компьютере, создайте новый или войдите в уже существующий файл, открыв новый лист Книги. Выгрузите содержимое буфера обмена, наведя предварительно курсор на левую верхнюю ячейку. Вставку можно провести с помощью клавиш Ctrl+V или опять воспользоваться меню, вызываемом правой клавишей мыши.
Обратите внимание – после вставки каждый параметр изменяемых настроек индикаторов, получает собственный столбец. Это дает возможность пользователю более детально определить графическую взаимосвязанность столбцов прибыли, прибыльности, мат ожидания, количества сделок, а также относительной и абсолютной просадок между собой.
Каждый параметр набора настроек имеет собственное существенное влияние, например, период – на количество сделок, уровень стоп-лоссов – на размеры убытка и т.д. Сопоставляя и объединяя диаграммы, пользователь может визуально выбрать необходимое сочетание параметров, которое «пропустил» генетический алгоритм.
Полученные результаты оптимизации дают общее представления и набор множества вариантов параметров торговой системы. Чтобы получить детальное представление об эффективности работы каждого комплекта, трейдер должен провести тестирование Советника.
Тестер самостоятельно «пропишет» выбранный пакет установок торговой системы. Обратите внимание – отметка в опции «Оптимизация», которую пользователь ставил в начале процесса, автоматически снимается, остальные настройки: период и спред - сохраняют значения, но трейдер может их изменить.
После нажатия кнопки «Старт» запускается стандартный процесс тестирования Советника, в ходе которого тестер «пополняется» дополнительными вкладками: “Результаты”, “График”, “Отчет” и “Журнал”.
Подобрать оптимальные параметры по результатам прогонов достаточно просто – трейдер должен придерживаться правил «золотой середины» и не стремиться использовать Советника по первым прогонам.
Не ограничивайтесь тестами первых двух или трех вариантов пакета настроек – тестируйте минимум 25%, а лучше 50% полученных результатов оптимизации. Сохраните для каждого из них график оптимизации и отчет. Проведите качественно-моделированный, визуальный и численный анализ отобранных вариантов по окончании процедуры тестирования.
На последнем этапе оставьте несколько пакетов настроек Советника для финального испытания робота на демонстрационных торгах.
Точные цифры отчета теста Советника, помогут окончательно выбрать подходящий набор параметров прогонов. В первую очередь трейдер должен обратить внимание на прибыльность стратегии, отсеивая результаты с числом ниже двойки.
Высокий процент прибыльных сделок – второй важный параметр, но только при условии симметричного их распределения для позиций лонг и шорт. Также необходимо сопоставлять общие результаты с количеством сделок, которое не должно резко отличаться от некоего среднего для всех проверенных прогонов.
Прибылей не бывает без убытков, на них трейдеру укажет максимальная и относительная просадка и это последний критерий в общем анализе при выборе конкретного прогона.
Трейдер может составить простую систему присвоения плюсов «победителям», в обозначенных выше критериях, сравнивая прогоны по принципу «больше/меньше». Пакеты настроек, получившие большее количество отметок, выходят на финальную часть испытаний.
Работа Советника – это не всегда полностью автоматический режим управления средствами трейдера, перед выпуском оптимизированного робота на реальный счет трейдеру следует проверить открытие и закрытие ордеров на демо-счете, котировки и работа которого полностью совпадает с реальным счетом.
Если стратегия масштабируема, т.е. способна работать на более мелких таймфреймах, трейдер может использовать их для быстрой дополнительной проверки достигнутых теоретических результатов отчета.
Чтобы получить объективную оценку теста на малых «нештатных» для применения стратегии таймфреймов, трейдер должен выбрать достаточно длинный отрезок испытаний (от 1000 свечей) и учесть следующие особенности:
Финальный этап теста позволит выбрать наверняка правильный набор новых параметров Советника.
Файлы с расширением *.set – это готовые настройки Советника, написанные специально под алгоритм конкретного робота. Они автоматически изменяют текущие параметры торговой системы сразу после их загрузки.
Новые настройки для конкретного Советника в формате *.set можно получить от разработчика или на специализированных форумах в разделе Presets или “пресеты”. Новые настройки можно установить напрямую в текущую версию работающую версию Советника, но из соображений безопасности лучше прибегнуть к проверке работы новых шаблонов в тестере стратегии или демо счете.
Запустите программу Metatrader 4 и нажмите опцию «Каталог данных» из меню «Файл». В открывшемся окне войдите в папку MQL и поместите скачанные файлы перестов в директорию Presets.
Эти Настройки уже присутствуют в директории Presets, но дополнительное сохранение позволит пользователю обозначить уникальное имя файла
Полученный результат сравните с вариантом прямого теста Советника без оптимизации. В теории он должен объективно превосходить последний или может помочь трейдеру найти лучшее сочетание параметров.
В любом случае – тестирование «чужих» пресетов перед применением на реальном счете обязательно.
Перед оптимизацией обязательно сохраняйте предшествующие настройки Советника, отмечая в названии файла период их действия. Это поможет создать архив проверенных на реальных торгах параметров. Советник часто возвращается на разных периодах к одним и тем же параметрам – это связано с совпадающими по динамике изменений различными историческими периодами котировок.
Сравнение оптимизированных параметров с архивными данными поможет отметить, какие из настроек индикаторов являются константой, определить наиболее изменчивые параметры, найти взаимосвязи с изменением волатильности графика и т.д. Такая аналитика придает стратегии бесконечный потенциал, большое преимущество в виде выбора из ограниченного числа вариантов пакета настроек, заранее определит необходимость оптимизации.
Файлы с готовыми настройками выглядят для многих трейдеров, как «грааль». Владельцы Советника полагают, что может быть некое идеальное сочетание пакета настроек, связанное с невероятной способностью стратегии приносить постоянную, высокую прибыль. В реальности пресеты обладают следующими недостатками:
Каждая стратегия ориентирована на определенный таймфрейм, волатильность котировок, нюансы их отображения (пять или четыре знака), размер спреда, проскальзывания и множество других условий, индивидуальных для каждого брокера
Тестер дает относительную точность результата, из-за проблем с моделированием котировок, которое зависит от полноты архива тиков на серверах брокера.
Трейдеру необходимо накапливать и отслеживать собственную историю оптимизаций. Постоянная работа со стратегией, поможет быстро обнаружить, какие именно настройки требуют постоянных изменений и установить их границы. В дальнейшем оптимизация Советника сводится к использованию постоянного набора шаблонов, чего никогда не произойдет при применении «чужих» файлов пресетов.
Необходимость оптимизации определяется снижением прибыли при работе Советника. Перед применением стратегии на реальном счете, после тестирования стратегии в тестере и проверки ее работы на демонстрационном счете, трейдер должен установить для себя «эталонные» параметры: прибыльности, относительной просадки, процента убыточных сделок. Отклонение реальных показателей от этих значений на 30% - сигнал для оптимизации.
При долгосрочной работе стратегии с приемлемым результатом прибыли, не стоит полагаться на «вечную» торговую систему. Советник может мгновенно ухудшить результаты, значительно увеличив серию убыточных сделок. Как показывают эмпирические наблюдения, то потеря эффективности начинается после того, как Советник отработает 40% от использовавшегося в тестировании исторического периода. То есть если тестирование проходило на периоде в 100 дней, Советник начнет терять эффективность примерно через 40 дней.
Обязательно нанесите на график ценовые границы максимума и минимума периода тестирования Советника Выход за эти границы – сигнал к оптимизации стратегии, в 50% случаев индикаторы резко наращивают количество ложных сигналов при выходе котировок на не тестированные ценовые значения.
Заключение
Оптимизация – необходимая и обязательная процедура корректировки параметров стратегии, чтобы подстроить индикаторы Советника под цикличные изменения рынка. Благодаря программным решениям, реализованным в тестере Metatrader 4, этот процесс сегодня не сложен.
Трейдер, который разобрался в логике работы стратегии, получает с помощью оптимизации одной и той же системы большое преимущество, не тратя время на поиск новых торговых систем. Вместо долгого и сложного пути изысканий можно получить Советника, постоянно генерирующего прибыль разных объемов, которые постепенно снижаются со временем и увеличиваются после очередной оптимизации.
Остались вопросы?
Напишите нам, мы сразу же ответим
Почта: trading-go@trading-go.ru
Telegramm: @tradinggo
Skype: trading-go
Администратор и разработчик:
ИП Пастушак Владимир Романович
ИНН: 615006016418
ОГРНИП: 323619600135761
Еще больше в Telegram сообществе
Отправьте нам сообщение 
