Уровни поддержки и сопротивления по формулам Пивотов

Если вы научитесь правильно выявлять уровни поддержки и сопротивления на графиках, то сможете с достаточно высокой вероятностью находить точки разворота тренда. Одним из эффективных методов для определения движения рынка как в текущий момент времени, так и в будущем является торговля по стратегии Пивот. И сегодня мы расскажем о принципах работы этой системы, а также научим применять ее на практике.

Что такое Пивоты

В основе этого термина лежит английское слово Pivot, которое переводится, как точка вращения или опора. В трейдинге точками Пивот называют уровни цены актива, которые могут стать местом разворота движения валютной пары или акции.

Если правильно определить такую точку на графике, то можно заходить в рынок с минимальными рисками и получать максимальную прибыль, открыв позицию в начале движения нового тренда.

Для чего используют точки Пивот

Основная цель применения этих точек заключается в выявлении уровней сопротивления и поддержки. То есть тех мест на графике, где движение цены разворачивается вниз или вверх. Стратегия Пивот позволяет точно определять такие точки за счет простого расчета по специальным формулам. Выполняя правильные вычисления, вы сможете создавать достаточно точные прогнозы о будущих изменениях котировок.

Сама концепция уровней Pivot была представлена еще в первой половине 20-го века. И за это время появились различные вариации точек Пивот:

• Фибоначчи.
• Традиционные.
• Классические.
• ДеМарка.
• Камарилла.
• Вуди.

Классический и традиционный тип между собой очень похожи. Система ДеМарка имеет отличия от стандартных точек – она помогает определить те места на графике, где курс может оказаться через определенное время.

Пивот Вуди немного отличается от стандартного варианта тем, что в данном случае акцент делается на уровне закрытия предыдущего часа (дня, недели, месяца).

Вариант Камарилла позволяет определить не только текущие уровни поддержки и сопротивления, но и точки, где нужно установить стоп-лосс и тейк-профит.

Формулы расчетов уровней

Что бы не делать расчеты в ручную, вы можете воспользоваться специальным индикатором для MetaTrade, который сделает автоматически все расчеты VR Pivot.

Классическая формула является самой простой математической моделью. Выглядит она следующим образом:

При помощи этой формулы рассчитывается точка разворота тренда. Используя полученные цифры можно определить важные уровни.

Здесь:

• Р – уровень Пивот.
• R – уровень сопротивления.
• S – уровень поддержки.
• H – показатель максимума стоимости актива в рамках выбранного таймфрейма.
• L – минимум цены за тот же промежуток времени.
• С – цена закрытия позиции.

Аналогично эта формула применятся и для других таймфреймов. Только вместо дней будут использоваться показатели за прошлые часы, недели, и т.д.

Конечно, сегодня считать все это вручную не обязательно, поскольку в современных терминалах есть специальное программное обеспечение. Получить уровни Пивот по любым активам можно как в виде таблицы, так и в виде отметок на графике.

При желании вы можете нарисовать их и самостоятельно.

Система DeMark

Уровни ДеМарка нужны для качественного анализа текущего тренда и диапазона. Их не стоит использовать для точного определения точек максимума и минимума.

В формулу DeMark добавляется новая переменная (Open) – она показывает точку открытия торгового дня.

Формула Camarilla

Данная формула применяется только в сочетании с другими методами расчета.

Основная задача этих уровней – правильное выставление точек ограничения убытка и прибыли.

Формула Woodie

Похожа на традиционную математическую модель Пивот. В расчетах больший вес имеет уровень закрытия предыдущего торгового дня.

Вы можете применять стратегию Пивот одинаково на разных инструментах и рынках.

Перед тем как применять разные формулы Пивот, вы можете протестировать их на выбранном рынке и временном промежутке. Так можно подобрать наиболее подходящие модели расчета. После появления стабильных результатов в режиме «демо» можно начинать открывать сделки на реальные деньги.

На каких периодах наиболее эффективны Пивоты

Торгуя по уровням поддержки и сопротивления нужно помнить простой принцип – чем больше таймфрейм, тем важнее уровень. Это правило актуально и для стратегии Пивот. Но если вы торгуете внутри дня, то лучше применять часовые и получасовые периоды. Меньше не стоит.

При этом дневные свечи нужно использовать для выявления точек, на которых тренд может развернуться в обратную сторону. Уровни на график М30 помогут определить, где может консолидироваться цена в рамках текущей торговой сессии.

В местах консолидации могут появляться пробои и отскоки, и там могут быть оптимальные точки входа в рынок. Но опытные трейдеры рекомендуют торговать на таймфреймах не ниже Н1.

Если вы можете позволить себе долго ждать, то есть смысл даже работать с недельным графиком (W1) и при этом смотреть сильные уровни на месячном таймфрейме. Важные места на таких временных промежутках будут ощутимо более сильными в сравнении с дневными точками.

Чтобы получить предельно точный анализ, необходимо учитывать основные рыночные факторы:

• направление глобального и локального тренда;
• средняя волатильность в течение торгового дня;
• фундаментальные новости по выбранному инструменту.

Также важно протестировать различные стратегии применения точек Пивот, чтобы найти «свою».

Доходность пивотов, примеры использования

Опытные трейдеры утверждают, что при грамотном выявлении точек разворота тренда можно получать годовой профит в размере 60% от депозита и более. Насколько высоко уйдет показатель чистой прибыли во многом зависит от вашего лично опыта, а также от предпочитаемого таймфрейма.

Уровни Pivot ориентированы на определение глобальных изменений в направленности движения. Открывая сделку по новому тренду в точке его формирования, можно получить много профитных пунктов.

Вот пример выставления точек Пивот в паре USD/CAD. Это часовой график.

В точке 1 произошло открытие рынка. На второй точке был пробой важного уровня. С этого момента началась работа в канале с целью открыть сделку на отскоке от точек S1 или R1.

После неудачной попытки заработать на покупке был открыт ордер на продажу в точке 5. Это был отскок от точки R1. В итоге сделка принесла 55 пунктов прибыли. Она оставалась открытой 1,5 дня.

На более длительных промежутках Пивот работает еще лучше. При отбое можно ловить хорошие движения и чем больше таймфрейм – тем выше уровень прибыли.

Вот еще примеры.

При желании вы можете совмещать Pivot с базовыми индикаторами. Например, показатели объемов, скользящие средине и т.д.

Как видим, в данной стратегии нет ничего сложного. Тем более, что все расчеты можно автоматизировать с помощью специальных сервисов. Освоив торговлю по точкам Пивот вы будете лучше понимать и прогнозировать будущие движения графиков. И тем самым увеличивать собственную прибыль.

Что бы не делать расчеты в ручную, вы можете воспользоваться специальным индикатором для MetaTrade, который сделает автоматически все расчеты VR Pivot.

Поделитесь своим опытом использования контрольных уровней пивотов в торговле на финансовых рынках в комментариях ниже.