Содержание:
бесплатно!
Подробнее → КриптобиржаВерсия: 24.081
Обновлено: 14.08.2024
Добавлено: 28.10.2022
Лицензия: Платно-Бесплатно
Разовая покупка: 149$
Аренда: от 30$
Торговый робот VR Lollipop - это автоматическая торговая стратегия, разработанная для торговли на трендовых движениях любых финансовых инструментов. Основная задача советника заключается в том что бы накапливать прибыльные позиции.
Версия: 16.120
Обновлено: 22.12.2016
Добавлено: 17.11.2014
Лицензия: Условно-Бесплатно
Разовая покупка: 0$
Аренда: от 0$
Многофункциональная торговая панель с возможностью работы в двух режимах, виртуальном и реальном. Легкое и надежное управление ордерами напрямую на графике! Мгновенное закрытие всех ордеров или просто переворот.
Версия: 22.017
Обновлено: 03.02.2022
Добавлено: 27.03.2018
Лицензия: Платно-Бесплатно
Разовая покупка: 169$
Аренда: от 30$
VR Smart Grid – умный торговый советник, способный частями закрывать большое количество рыночных позиций с небольшой прибылью. Закрытие мелкими частями позволяет быстро и эффективно сокращать убыточные позиции.
Современный трейдинг стремится усложнить анализ рынка, используя нелинейные технические индикаторы со сложными математическими формулами, элементами эконометрики, применяя искусственный интеллект.
Однако, несмотря на постоянное расширение пакета индикаторов, предустановленных в торговом терминале, там по-прежнему присутствуют скользящие средние и другие элементы теханализа, открытые чуть ли не столетие назад. Секрет «долгожительства» прост – инструменты вековой давности продолжают приносить деньги трейдерам.
Теоретики трейдинга объясняют работоспособность «старых формул» неизменностью принципов, формирующих движение цены: спрос, предложение и психология. Канал Дончиана – индикатор, созданный на основе двух, постоянно работающих «инстинктов толпы»:
Ричард Дончиан попал на биржевой рынок в 27 лет волею случая, после прочтения знаменитой книги «Воспоминания биржевого спекулянта», решив вернуть пропавшие во времена «Великой Депрессии» средства. Как и многие американцы, родители Дончиана, а позже и он сам, держали накопления в ценных бумагах.
На тот момент будущий пионер доверительного управления получил прекрасное экономическое образование в Йельском университете, но вынужден был торговать коврами в семейном бизнесе отца – армянского беженца. Попав на биржу, Дончиан выбрал путь аналитика и инвестиционного консультанта, который привел его к созданию первого в мире фьючерсного фонда доверительного управления.
Торговля фьючерсами отличалась от инвестиций в акции:
Смена специализации и открытие фонда Futures, Inc., потребовали создания единого алгоритма, которому можно было обучить сотрудников-трейдеров, управляющих средствами клиентов по автоматически регулируемому риск-менеджменту, подстраиваемому под текущий рынок.
В 1970 году, перебрав множество правил и систем контроля, Ричард Дончиан отказался от сложных торговых стратегий, разработав один-единственный ценовой канал, получивший впоследствии имя автора.
Расчет ценового канала, предложенный Ричардом Дончианом, основывается на построении горизонтальных линий между минимумом и максимумом, достигнутыми ценой актива на промежутке определенного количества дней.
Автор торговал фьючерсами, длительность обращения которых составляет месяц, примерно 22 рабочих дня (на выходные рынки закрыты). Поэтому в качестве базовых настроек для поиска максимума и минимума Дончиан использовал период в 20 дней.
На рисунке ниже проиллюстрирован принцип определения и перерисовки горизонтальных линий: максимум дня в точке (1) определил верхнюю границу канала, что держалась «нетронутой» 20 сессий подряд. На 21-й день предыдущий ориентир «выбыл» и граница сместилась вниз, на уровень следующего исторического максимума за 20 дней в точке (2).
Обратите внимание на смену цветовой гаммы нижней и верхней границы канала. На рисунке отображена “продвинутая версия” индикатора Donchian с автоматической “подсветкой” тренда:
Аналогично происходит перерисовка нижней границы канала, ее определяет минимум на 20-ти дневном промежутке (периоде), который после смещения на 21-й день перерисовывается по новому наименьшему значению. Оно выбирается из 20-ти сессий, без учета уже «выпавшего» из этого отрезка минимального значения (1).
Помимо «исторической перерисовки» за 20 сессий, обе горизонтальные линии снижаются и повышаются каждый раз, когда внутри периода возникают новые экстремумы. Посмотрите, как ступенчато падает и растет канал на нисходящем и восходящем тренде.
Как видно из рисунка, в продвинутой версии для удобства трейдеров, торгующих по уровням границ Donchian, поддерживается отображение числовых значений этих линий.
Индикатор разрабатывался для постоянного пребывания в позиции, где продажа сменяла покупку, фиксирующую прибыль (убыток) и открывалась новая, так называемая, реверсная сделка. Сигналом для переворота или нового входа служил факт «пробоя» горизонтальной линии.
Правила открытия сделки на покупку:
На картинке визуально отображены условия покупки, возникшие на свече, отмеченной маркером.
Правила открытия сделки на продажу:
Удерживание позиции до возникновения противоположного сигнала позволяет трейдеру «ловить» долгосрочные тренды, достаточно долго пребывая в сделке и позволяя «расти» прибыли.
Настройки индикатора
В классическом варианте окно настроек индикатора содержит период – количество временных промежутков (таймфреймов), из которых выбираются максимумы и минимумы.
Автор предпочитал настройку – 20 дней, потому что торговал на этом периоде. Современные трейдеры используют каналы Дончиана для различных таймфреймах, поэтому выбор промежутка привязывается:
Продвинутые настройки индикатора могут содержать дополнительные цветовые сигналы, текстовую информацию, метки сделок, алерты.
Ричард Доничан эксплуатировал в индикаторе принцип «ошибки толпы». Большинство трейдеров неправильно прогнозирует тренд. Чтобы ошибка не привела к разорению, они устанавливают специальные ордера, ограничивающие убытки, называемые стоп-лосс (stop-loss).
Максимумы и минимумы текущего месяца – наиболее вероятная зона скопления таких ордеров, в каждом из трейдеров, вне зависимости от размера депозита и опыта, заложена вера, что за экстремальные значения цена «не зайдет».
Что случается, когда курс выходит за минимум/максимум? Срабатывают «стопы», защитные ордера, которые открывают позиции в направлении тренда. Т.е., чтобы зафиксировать убыток от продажи, трейдеру надо купить точно такой же объем и наоборот, покупка закрывает убыток продаж. Таким образом, сделка по индикатору Дончиана получает поддержку от фиксации убытков, толкающих цену в направлении «пробоя».
Самое успешное и массовое применение индикатора было описано в книге «Путь Черепах. Профессиональный маркетмейкер Ричард Деннис на спор обучил этой стратегии случайно отобранных с улицы людей. Часть из них «вышла в люди», но в конечном итоге они отказались от этой стратегии, как и их учитель.
Индикатор Дончиана – трендовая система, которая рушится при флэте – периоде, когда котировки актива долгое время двигаются в одном и том же диапазоне. На картинке ниже наглядно показано, как в этом состоянии рынка на трейдера обрушивается серия последовательных убытков.
Куртис Фейс скрыл факт изменения стратегии, лишь упомянув о нем вскользь, списав неудачи других учеников на плохое овладение материалом и не рассказав историю разорения учителя – Ричарда Денниса. Чтобы выжить на рынке и снизить убытки от флэта, которые возникают неизбежно у каждой стратегии, “Черепахам” пришлось «совместить несовместимое» - трендовую и контртрендовую торговлю.
Чтобы цена актива менялась направленно, необходим дисбаланс спроса и предложения: в определенный момент покупателей или продавцов на рынке становится больше, поэтому котировки переходят на новые уровни.
В условиях низкого спроса цена долгое время не может преодолеть предложение на покупку и продажу крупных игроков – фондов или банков. В канале Дончиана подобная слабость рынка определяется специфической формой свечей, минимумы и максимумы которых «перерисовывают» горизонтальные уровни, но цена закрытия остается ниже предыдущей ступени.
На картинке ниже видно, как после новых максимумов свечей, отмеченными маркерами, происходит разворот котировок, если их цена находится ниже предыдущей ступени канала.
Позиция удерживается до средней линии канала.
Индикаторы ценовых каналов, как и элементы графического анализа, включающие их построение «от руки» широко используются в современной повседневной торговле. Как было показано выше, верхние и нижние границы – это готовые уровни для входа, а также показатель силы тренда, разворота направленного движения или вырождения во флэт.
Принципы, изложенные Дончианом в 1970 году стали основой для создания целого класса индикаторов с динамичными границами каналов, границы которых стали визуальным измерителем волатильности рынка, прогнозирующей будущий спад или рост активности рынков.
Современные возможности программирования позволяют значительно упростить получение сигналов индикатора Donchian с помощью цветовых сигналов и алертов, подаваемых в терминал или на смартфон в виде Push-сообщений.
Поддержка онлайн
•
Комментарии