RoboForex - Профессиональные услуги на рынке Форекс

Индикатор канала Donchian


Рекомендуемые
VPS-сервера
Подробнее →
Как получить лицензию

бесплатно!

Подробнее →
Криптобиржа
Криптокошельки
Подробнее →
Простой и легкий курс
создания торговых
роботов
Подробнее →

VR Lollipop – торговый робот собиратель трендов
VR Lollipop – торговый робот собиратель трендов

Иконка версии программы Версия: 24.081

Иконка дата обновления программы Обновлено: 14.08.2024

Иконка дата добавления программы Добавлено: 28.10.2022

Лицензия: Платно-Бесплатно

Разовая покупка: 149$

Аренда: от 30$

Торговый робот VR Lollipop - это автоматическая торговая стратегия, разработанная для торговли на трендовых движениях любых финансовых инструментов. Основная задача советника заключается в том что бы накапливать прибыльные позиции.

VR Trade Panel - торговля онлайн? Легко!
VR Trade Panel - торговля онлайн? Легко!

Иконка версии программы Версия: 16.120

Иконка дата обновления программы Обновлено: 22.12.2016

Иконка дата добавления программы Добавлено: 17.11.2014

Лицензия: Условно-Бесплатно

Разовая покупка: 0$

Аренда: от 0$

Многофункциональная торговая панель с возможностью работы в двух режимах, виртуальном и реальном. Легкое и надежное управление ордерами напрямую на графике! Мгновенное закрытие всех ордеров или просто переворот.

Форекс – Крипто советник VR&nbspSmart&nbspGrid
Форекс – Крипто советник VR Smart Grid

Иконка версии программы Версия: 22.017

Иконка дата обновления программы Обновлено: 03.02.2022

Иконка дата добавления программы Добавлено: 27.03.2018

Лицензия: Платно-Бесплатно

Разовая покупка: 169$

Аренда: от 30$

VR Smart Grid – умный торговый советник, способный частями закрывать большое количество рыночных позиций с небольшой прибылью. Закрытие мелкими частями позволяет быстро и эффективно сокращать убыточные позиции.

Современный трейдинг стремится усложнить анализ рынка, используя нелинейные технические индикаторы со сложными математическими формулами, элементами эконометрики, применяя искусственный интеллект.

Однако, несмотря на постоянное расширение пакета индикаторов, предустановленных в торговом терминале, там по-прежнему присутствуют скользящие средние и другие элементы теханализа, открытые чуть ли не столетие назад. Секрет «долгожительства» прост – инструменты вековой давности продолжают приносить деньги трейдерам.

Теоретики трейдинга объясняют работоспособность «старых формул» неизменностью принципов, формирующих движение цены: спрос, предложение и психология. Канал Дончиана – индикатор, созданный на основе двух, постоянно работающих «инстинктов толпы»:

  • Перекупленности и перепроданности
  • Психологии размещения ордеров – ограничивающих убыток/фиксирующих прибыль

История создания индикатора

Ричард Дончиан попал на биржевой рынок в 27 лет волею случая, после прочтения знаменитой книги «Воспоминания биржевого спекулянта», решив вернуть пропавшие во времена «Великой Депрессии» средства. Как и многие американцы, родители Дончиана, а позже и он сам, держали накопления в ценных бумагах.

Ричард Дончиана создатель индикатора Дончиан

На тот момент будущий пионер доверительного управления получил прекрасное экономическое образование в Йельском университете, но вынужден был торговать коврами в семейном бизнесе отца – армянского беженца. Попав на биржу, Дончиан выбрал путь аналитика и инвестиционного консультанта, который привел его к созданию первого в мире фьючерсного фонда доверительного управления.

Торговля фьючерсами отличалась от инвестиций в акции:

  • Высоким риском – капитал, вложенный в контракт «умножался» на плечо, многократно увеличивающее прибыли и потери
  • Непостоянством тренда – ценные бумаги, как правило, долгосрочно росли, в отличие от товарных фьючерсов, имеющих разнонаправленные тренды

Смена специализации и открытие фонда Futures, Inc., потребовали создания единого алгоритма, которому можно было обучить сотрудников-трейдеров, управляющих средствами клиентов по автоматически регулируемому риск-менеджменту, подстраиваемому под текущий рынок.

В 1970 году, перебрав множество правил и систем контроля, Ричард Дончиан отказался от сложных торговых стратегий, разработав один-единственный ценовой канал, получивший впоследствии имя автора.

Принципы отрисовки индикатора Donchian

Расчет ценового канала, предложенный Ричардом Дончианом, основывается на построении горизонтальных линий между минимумом и максимумом, достигнутыми ценой актива на промежутке определенного количества дней.

Автор торговал фьючерсами, длительность обращения которых составляет месяц, примерно 22 рабочих дня (на выходные рынки закрыты). Поэтому в качестве базовых настроек для поиска максимума и минимума Дончиан использовал период в 20 дней.

На рисунке ниже проиллюстрирован принцип определения и перерисовки горизонтальных линий: максимум дня в точке (1) определил верхнюю границу канала, что держалась «нетронутой» 20 сессий подряд. На 21-й день предыдущий ориентир «выбыл» и граница сместилась вниз, на уровень следующего исторического максимума за 20 дней в точке (2).

канал дончиана цветной

Обратите внимание на смену цветовой гаммы нижней и верхней границы канала. На рисунке отображена “продвинутая версия” индикатора Donchian с автоматической “подсветкой” тренда:

  • Красный - падение валютной пары
  • Синий - рост валютной пары

Аналогично происходит перерисовка нижней границы канала, ее определяет минимум на 20-ти дневном промежутке (периоде), который после смещения на 21-й день перерисовывается по новому наименьшему значению. Оно выбирается из 20-ти сессий, без учета уже «выпавшего» из этого отрезка минимального значения (1).

Работа канала дончиана

Помимо «исторической перерисовки» за 20 сессий, обе горизонтальные линии снижаются и повышаются каждый раз, когда внутри периода возникают новые экстремумы. Посмотрите, как ступенчато падает и растет канал на нисходящем и восходящем тренде.

Каналы дончиана, торговля в канале

Как видно из рисунка, в продвинутой версии для удобства трейдеров, торгующих по уровням границ Donchian, поддерживается отображение числовых значений этих линий.

Классическая стратегия торговли по сигналам индикатора Donchian

Индикатор разрабатывался для постоянного пребывания в позиции, где продажа сменяла покупку, фиксирующую прибыль (убыток) и открывалась новая, так называемая, реверсная сделка. Сигналом для переворота или нового входа служил факт «пробоя» горизонтальной линии.

Правила открытия сделки на покупку:

  1. Горизонтальная линия перерисована выше по максимуму новой, только что закрытой свечи.
  2. Цена закрытия расположена выше предыдущей ступени верхней границы канала.

На картинке визуально отображены условия покупки, возникшие на свече, отмеченной маркером.

торговля в канале

Правила открытия сделки на продажу:

  1. Горизонтальная линия перерисована по минимуму текущей свечи
  2. Цена закрытия ниже предыдущей нижней границы канала

стратегия канала дончиана

Удерживание позиции до возникновения противоположного сигнала позволяет трейдеру «ловить» долгосрочные тренды, достаточно долго пребывая в сделке и позволяя «расти» прибыли.

как торговать канал

Настройки индикатора

В классическом варианте окно настроек индикатора содержит период – количество временных промежутков (таймфреймов), из которых выбираются максимумы и минимумы.

канал и дончиан на форекс

Автор предпочитал настройку – 20 дней, потому что торговал на этом периоде. Современные трейдеры используют каналы Дончиана для различных таймфреймах, поэтому выбор промежутка привязывается:

  • На часовых свечах, к длительности рабочего дня – 8 или суток -24, на круглосуточном рынке Форекс
  • На пятиминутках, эквивалентно часу – 12 и т.д.

Продвинутые настройки индикатора могут содержать дополнительные цветовые сигналы, текстовую информацию, метки сделок, алерты.

настройки дончиана

Психологические принципы работы стратегии Дончиана

Ричард Доничан эксплуатировал в индикаторе принцип «ошибки толпы». Большинство трейдеров неправильно прогнозирует тренд. Чтобы ошибка не привела к разорению, они устанавливают специальные ордера, ограничивающие убытки, называемые стоп-лосс (stop-loss).

Максимумы и минимумы текущего месяца – наиболее вероятная зона скопления таких ордеров, в каждом из трейдеров, вне зависимости от размера депозита и опыта, заложена вера, что за экстремальные значения цена «не зайдет».

Что случается, когда курс выходит за минимум/максимум? Срабатывают «стопы», защитные ордера, которые открывают позиции в направлении тренда. Т.е., чтобы зафиксировать убыток от продажи, трейдеру надо купить точно такой же объем и наоборот, покупка закрывает убыток продаж. Таким образом, сделка по индикатору Дончиана получает поддержку от фиксации убытков, толкающих цену в направлении «пробоя».

Тайна Черепах

Самое успешное и массовое применение индикатора было описано в книге «Путь Черепах. Профессиональный маркетмейкер Ричард Деннис на спор обучил этой стратегии случайно отобранных с улицы людей. Часть из них «вышла в люди», но в конечном итоге они отказались от этой стратегии, как и их учитель.

Индикатор Дончиана – трендовая система, которая рушится при флэте – периоде, когда котировки актива долгое время двигаются в одном и том же диапазоне. На картинке ниже наглядно показано, как в этом состоянии рынка на трейдера обрушивается серия последовательных убытков.

стратегия черепах

Куртис Фейс скрыл факт изменения стратегии, лишь упомянув о нем вскользь, списав неудачи других учеников на плохое овладение материалом и не рассказав историю разорения учителя – Ричарда Денниса. Чтобы выжить на рынке и снизить убытки от флэта, которые возникают неизбежно у каждой стратегии, “Черепахам” пришлось «совместить несовместимое» - трендовую и контртрендовую торговлю.

Стратегия контртрендовой торговли по индикатору Donchian

Чтобы цена актива менялась направленно, необходим дисбаланс спроса и предложения: в определенный момент покупателей или продавцов на рынке становится больше, поэтому котировки переходят на новые уровни.

В условиях низкого спроса цена долгое время не может преодолеть предложение на покупку и продажу крупных игроков – фондов или банков. В канале Дончиана подобная слабость рынка определяется специфической формой свечей, минимумы и максимумы которых «перерисовывают» горизонтальные уровни, но цена закрытия остается ниже предыдущей ступени.

На картинке ниже видно, как после новых максимумов свечей, отмеченными маркерами, происходит разворот котировок, если их цена находится ниже предыдущей ступени канала.

супер канал на форекс

Правила открытия сделки на покупку:

  1. Горизонтальная линия перерисована выше по максимуму новой, только что закрытой свечи.
  2. Цена закрытия расположена ниже предыдущей ступени верхней границы канала.

Правила открытия сделки на продажу:

  1. Горизонтальная линия перерисована по минимуму текущей свечи
  2. Цена закрытия выше предыдущей нижней границы канала

Позиция удерживается до средней линии канала.

Преимущества торговли в ценовых каналах

Индикаторы ценовых каналов, как и элементы графического анализа, включающие их построение «от руки» широко используются в современной повседневной торговле. Как было показано выше, верхние и нижние границы – это готовые уровни для входа, а также показатель силы тренда, разворота направленного движения или вырождения во флэт.

Принципы, изложенные Дончианом в 1970 году стали основой для создания целого класса индикаторов с динамичными границами каналов, границы которых стали визуальным измерителем волатильности рынка, прогнозирующей будущий спад или рост активности рынков.

Современные возможности программирования позволяют значительно упростить получение сигналов индикатора Donchian с помощью цветовых сигналов и алертов, подаваемых в терминал или на смартфон в виде Push-сообщений.

Комментарии

Для написания комментария авторизуйтесь Войти
Регистрация

Вход

Восстановление пароля Регистрация
Вход

Восстановление пароля Регистрация
Запрос пароля

Если вы забыли пароль, введите e-mail. Контрольная строка для смены пароля будут высланы вам по e-mail.

На Вашу электронную почту отправленна ссылка для подтверждения E-mail адреса. Для завершения регистрации перейдите по этой ссылке.

Если вы не получили письмо на Вашу почту, проверьте папку Спам. Если и там письма нет, тогда свяжитесь с нами.

Регистрация завершена успешно!

Вы успешно зашли на сайт!

Мы используем как собственные файлы cookie, так и файлы cookie третьих сторон с целью анализа, а также для показа рекламы с учетом ваших предпочтений, в соответствии с вашими привычками просмотра сайтов и вашего профиля. Чтобы получить более подробную информацию, посмотрите нашу Политику конфиденциальности.

Поддержка онлайн

Задать вопрос Телеграм Задать вопрос Вконтакте

Скидки, Акции, Новости
+30 дней бесплатно за подписку

E-mail указан не верно

Нажимая кнопку «Подписаться» Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности Подписаться

Вы успешно подписались