Статьи для трейдеров
27.06.2019 17:56:44

Как тестировать советники - подробная инструкция для MetaTrader 4

2951
Как тестировать советники - подробная инструкция для MetaTrader 4

Одним из основных достоинств MetaTrader 4 – лидера среди аналогичных платформ, используемых трейдерами для торговли на рынке Форекс, является возможность программирования стратегий. Любой пользователь, постигший основы языка mql, может закодировать систему, настроив алгоритм на выдачу сигналов или на торговлю в полностью автоматическом режиме (алготрейдинг).

Написанные и скомпилированные скрипты, так называемые Советники, можно запускать на любом терминале MetaTrader 4. Этот фактор породил целый рынок пользовательских программ, распространяемых как бесплатно, так и на различных условиях единоразовой оплаты или подписки. На сегодняшний день в интернете можно найти больше ста тысяч таких программ на любой вкус.

В теории Советники должны содержать открытую и неоднократно протестированную на демонстрационных торгах и в реальных условиях стратегию, а результаты тестирования обычно прилагаются к программе. Получается, что трейдеры приобретают полностью автоматические, уже проверенные алгоритмы.

На практике это не всегда так, а поскольку роботы получают доступ к реальному депозиту, очень важно еще на первом этапе выбора провести экспресс-оценку приобретаемого Советника, вне зависимости от прилагаемых и рекламируемых результатов.

Существует всего два способа проверить программу на соответствие торговой стратегии, наличие ошибок в коде и реальную доходность. Любой пользователь терминала MetaTrader может проверить эффективность программы в тестере стратегий или запустив программу на учебном демонстрационном счете. 

Рассмотрим детально оба способа тестирования.

Подготовка терминала MetaTrader 4 к тестированию Советника

Пользовательский скрипт с закодированной стратегией для MetaTrader 4 представляет собой файлы, имеющие расширение mql4 или ex4. Трейдеру следует соблюдать правильность пути при установке Советника, чтобы впоследствии без проблем найти и запустить его на платформе MetaTrader 4.

Установка выглядит как обычное копирование файлов, но с одной важной особенностью – папка для размещения файлов Советника открывается из-под работающего (запущенного) торгового терминала.

Первый шаг трейдера – убедитесь, что файлы Советника предназначены для MetaTrader 4, проверив расширение (mql4 или ex4). В качестве примера рассмотрим установку робота VR Smart Grid, который состоит из одного файла.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Второй шаг - запуск торговой платформы MetaTrader 4

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Третий шаг – открытие папки установки файлов Советника, через меню терминала «Файл» и опцию «Каталог данных».

После этой операции откроется привычное для пользователя окно с папками.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Индикаторы, Советники, вспомогательные библиотеки, пресеты, шаблоны и многое другое, связанное с пользовательской настройкой платформы, находится в папке MQL4. Достаточно ее открыть, чтобы сразу сориентироваться, куда копировать файлы Советника, благодаря аутентичному названию папок.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Шаг четвертый – разнесите файлы с дистрибутивом и настройками Советника по соответствующим папкам, следуя приложенным к нему рекомендациям или ориентируясь на расширения:

  • mql4 и ex4 – в директорию Experts
  • библиотеки dll – папку Libraries
  • файлы настроек (пресетов) set – папка Presets

В примере мы скопируем файл VR Smart Grid в папку Experts.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Если Советник установлен правильно, после перезапуска MetaTrader 4 его название появится в «Навигаторе».

Завершает подготовительный этап, предшествующий тестированию, скачивание истории тиков. Определитесь с инструментами, с которыми предстоит работать и нажмите F2.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

В открывшемся окне архива котировок выберите требуемую валютную пару или контракт CFD, после чего нажмите клавишу «Загрузить». Начнется скачивание истории тиков, прогресс процесса будет обозначен увеличением зеленой шкалы внизу окна «Архива котировок».

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Если история уже загружена в терминал Metatrader 4 и сервера брокера не содержат новых данных, возникнет сообщение с предложением о пересчете (перезагрузке) таймфреймов. На всякий случай лучше воспользоваться предложенным обновлением данных по тикам.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Скачанный архив котировок обеспечит тестер стратегий базой данных для моделирования (восстановления) свечей при воссоздании истории торгов.

Первый способ использование тестера стратегий

Первый способ тестирования советников - с помощью тестере стратегий - более быстрый, однако он не обеспечивает высокой точности результатов. Это отличный вариант для предварительного тестирования скрипта.

Подготовка тестера стратегий для прогона Советников в Metatrader 4

Тестер стратегий открывается, как нижнее окно рабочего пространства Metatrader 4, позволяя трейдеру одновременно тестировать/оптимизировать торговые системы и «быть в рынке», отслеживая текущие позиции.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Трейдер может вызвать сервис в любой момент через меню платформы «Вид» или комбинацией быстрых клавиш, указанных в строке опций «Тестер стратегий».

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Разработчики постарались сделать это приложение нативным, поэтому у пользователя, даже немного  знакомого с платформой Metatrader 4, интерфейс почти не вызывает вопросов, однако некоторые функции имеют определенную специфику.

Настройка свойств эксперта тестера стратегий Metatrader 4

Свойства эксперта находятся в правом углу поля тестера стратегий и управляют непосредственной настройкой режимов тестирования, разбитых по трем вкладкам:

  • Тестирование
  • Входные параметры
  • Оптимизация

Никогда не занимайтесь оптимизацией при первичном прогоне Советника! Проверку результативности торговой системы не стоит начинать с попытки «подогнать» параметры входящих в нее индикаторов и условий.

Система оптимизации использует «генетический алгоритм», который может эффективно повышать результативность теста. Побочный результат его работы – подгонка параметров под конкретный, загруженный в тестер исторический период и инструмент. На реальных торгах, столкнувшись с другой формой колебаний (волатильностью, гэпами и т. д.), робот получит большие убытки.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

  • Вкладка “Депозит” определяет валюту, стартовый размер депозита, направление торговли (в обе стороны или сделки только одного вида) и вид оптимизации, который будет отключен
  • Входные параметры – это настройки Советника, вкладка полностью идентична той, что возникает при установке робота на график.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Как уже было написано выше, для корректной работы Советника при тестировании следует придерживаться настроек, рекомендованных или установленных по умолчанию, разработчиком торговой системы.

В некоторых случаях изменения возможны  в рамках «пресетов», специальных файлов, прилагаемых к роботу с описанием случаев или инструментов для их использования. Если Советник популярен, то файлы настроек можно найти самостоятельно в интернете.

Рассматриваемый для примера робот VR Smart Grid как раз имеет подобные файлы пользовательских настроек, которые после скачивания следует разместить в папке Presets. Для этого нужно открыть в терминале папку MQL через «Каталог данных», чтобы можно было поместить файл с расширением «set» в директорию с шаблонами настроек Советников – Presets.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Тогда в тестировщике стратегий пользователю останется только нажать опцию “Загрузить” и выбрать нужный файл в открывшемся окне. Часто по умолчанию при выборе загрузки  открывается папка «Tester», поэтому воспользуетесь навигацией Windows, чтобы самостоятельно найти папку Presets в дереве каталогов:

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Описание полей тестера Metatrader 4

При открытии сервиса тестирования по умолчанию слева устанавливается опция «Советник». Она автоматически отображает весь список роботов, что находится в папке Experts и окне «Навигатора».

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

При выборе второго варианта – индикатора, отобразится список файлов папки Indicators.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Чтобы запустить тест Советника, надо дважды кликнуть по его названию в выпадающем списке. Далее, аналогичным образом выбирается инструмент, по котировкам которого будет проверена результативность торговой системы, для его отображения в окне настроек достаточно одного клика.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Функция «Модель» определяет точность и продолжительность тестирования, метод «все тики» восстанавливает исторические котировки, используя все данные архива, поэтому он самый длительный, остальные два вида не дают точной оценки и используется разработчиками на стадии проверки «торговых гипотез» для экономии времени поиска идей.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

В некоторых случаях, когда логика робота «завязана» на долгосрочную стратегию, где сделки открываются по цене открытия свечи (бара) в начале дня, можно прибегнуть к модели с соответствующим названием – это позволит трейдеру «прогнать» Советник на максимальном временном отрезке.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

На длительность и точность теста влияет дата или длина исторического отрезка. Некоторые трейдеры полагают, что чем она больше, тем лучше, но эмпирический опыт доказывает, что:

  • Гораздо важнее выбрать участок с максимально симметричным (равномерным) распределением тренда вверх, флэта и различных уровней волатильности
  • Достаточно отрезка от 2000 до 10 000 свечей или баров «рабочего» таймфрейма – промежутка, выбранного в графе «Период»

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Как уже упоминалось выше, одной из задач тестирования является проверка «логики» открытия и закрытия сделок, работы манименеджмента – автоматического размещения отложенных ордеров, фиксирующих убытки и прибыль. Благодаря опции визуализации трейдер может воочию наблюдать за этими процессами в режиме «скоростного прогона» торговых сессий.

Опция «Визуализация» предлагает пользователю выбор включения и периода длительности демонстрации торгов.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Установка вышеуказанных настроек позволяет нажать кнопку запуска теста «Старт», многие так и делают, оставляя без внимания параметр «Спред», где стоит по умолчанию значение «Текущий». Это может привести к ненадежным результатам по двум причинам:

  • При тестировании в выходные дни, когда рынок закрыт, спред на инструментах может быть неправдоподобно завышен
  • На реальных торгах спред может менять значение, к тому же всегда будут проскальзывания, запаздывания влияющие на цену входа и закрытия сделки

Иногда трейдеры ставят стоимость спреда вручную, выше на один пункт его реального значения, чтобы как-то учесть вышеописанные потери.

Запуск тестирования Советника

Выбрав метод моделирования истории торгов  и длину отрезка их визуализации, настройте во входных параметрах эксперта фиксированный размер лота, равный 0,01. Это поможет отобразить размерность показателей отчета тестирования в пунктах, что сделает удобным анализ результатов теста.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Тестирование начинается с нажатия опции «Старт» и проходит автоматически, отображая на возникшем сверху графике инструмента только отрезок, выбранный на визуализации. В процессе наблюдения за сделками можно ставить на паузу(1), ускорять (2), уменьшать или расширять с помощью передвижения ползунка (3).

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Если выбран метод «все тики», то в тестере происходит воссоздание свечей и цена производит колебания, почти с достоверной точностью, что позволяет отображать сделки не по цене открытия и закрытия, а прямо «внутри» свечи.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

После окончания теста в сервисе добавляются новые вкладки, которых не было на этапе запуска тестера: “Журнал”, “График”,“Результаты” и “Отчет”.

Анализ результатов тестирования Советника

Предварительная оценка эффективности торгового алгоритма проводится:

  • Обобщенно, с помощью графического анализа кривой доходности – эквити (equity)
  • Математически, с помощью проверки соответствия полученных параметров с допустимыми теоретическими значениями
  • Пошагово – рассматривая каждую сделку на графике и в таблице результатов

Стабильность работы кода Советника определяется по журналу логов тестера.

Аномалия “обрыва тестирования” Советника

На финальном этапе тестирования в тестере стратегий Metatrader 4 сервис производит “обрыв торгов”, т.е., принудительное закрытие ордеров с фактическим убытком или прибылью. Тестируя среднесрочные, долгосрочные стратегии или Советники, практикующие сетки ордеров, как в случае с рассматриваемым VR Smart Grid,  трейдер может увидеть в конце теста завышенный убыток, что отразится в резком падении кривой кривой доходности – эквити (equity).

Вкладка “Результаты”

Вкладка «Результаты» содержит подробное описание совершенной или измененной торговой сделки, а также отложенных (лимитных) ордеров и итогов торгов.

Все действия автоматической стратегии Советника имеют сквозную нумерацию, что содержится в первом столбце для удобства навигации при поиске сбоев работы, как и время совершения операции, расположенное рядом во второй графе.

Нумерация сделок содержится в четвертом столбце «Ордер». При модификации лимитных выставленных заявок она не меняется, например, желтым маркером отмечено выставление второго лимитного ордера на продажу, поэтому в колонке стоит цифра 2. Она же повторяется в последующей строке: по причине изменения предыдущего ордера Sell, робот добавил к нему связанную заявку стоп-лосс, ограничивающую убыток в случае неблагоприятного движения цены.

Тип сделки определяет вторая колонка, работа блока манименеджмента стратегии отображается в цифрах S/L и T/P, стоп-лосса, страхующего от убытков и тейк-профита, фиксирующего прибыль. Колонка «Цена» показывает ценовой  уровень отложенного или исполненного по рынку ордера, «Прибыль» - закрытый результат сделки, «Баланс» - динамику изменений депозита.

В приведенном примере тестирования Советника VR Smart Grid, трейдер должен обратить внимание, как идет увеличение лотности и работа трейлинг-стопа, переставляемого вслед за положительным изменением курса «в сторону открытой сделки и проверить на графике, совпадают ли эти операции с логикой, заложенной в алгоритме робота.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Вкладка “График”

Вкладка “График” разделена на два поля. Первое содержит две линии: баланса, обозначенного синим цветом и текущих средств (зеленый цвет). Баланс меняется только по закрытию позиций, а текущие средства меняются в зависимости от текущих значений накопленной прибыли или убытка, что и объясняет несовпадение этих кривых. Второе окно, расположенное внизу, отображает гистограмму размера позиций, она будет постоянной для стратегии использующей фиксированный лот, открываемый по торговому сигналу робота. В рассматриваемом примере Советник VR Smart Grid работает по сложной стратегии сетки, используя наращивание позиции, что и отображается различной высотой столбиков.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Вкладка “Отчет”

Отчет” – самая важная вкладка, объективно, в цифрах,  определяющая результаты тестирования. В первую очередь следует обратить внимание на качество моделирования истории торгов (1), иногда трудно  добиться 90% точности, поэтому Советник следует проверять на демонстрационном счете.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Ошибки моделирования будут отображены:

  • Полосой красного или серого цвета
  • Конкретной цифрой свечей, не совпадающих с графиком, по которому идут торги
  • Процентным соотношением и зеленой полосой правильно воссозданных свечей или баров

Длина тестируемого периода указана количеством свечей, «рабочего таймфрейма, в рассматриваемом примере это «часовик» - Н1. Строка ниже (2) содержит данные начального депозита и спреда, настроенного пользователем до запуска тестирования.

Строка (3) определяет выгоду стратегии с точки зрения прибыли, чистая и общая прибыль, даже общий убыток играют относительную роль, гораздо важней следующие параметры:

  • Прибыльности
  • Матожидание – среднеарифметическая вероятность, рассчитанная по формуле:

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Убытки и прибыли в стратегии разнесены в строке (4):

  • Абсолютная просадка – максимальный реально зафиксированный убыток
  • Относительная просадка – максимальный полученный по открытой позиции минус

Остальные параметры – абсолютное цифры прибыльных и убыточных позиций не так важны, как:

  • Общее число сделок – указывает достаточность или недостаточность длины теста
  • Доля убыточных или прибыльных сделок

Остальная часть отчета, своеобразный «сборник рекордов» по самым большим тестовым убыткам и прибылям, где следует обратить внимание на максимальную серию непрерывных сделок, закрытых в минус.

Вкладка “Журнал”

Журнал – это статистический пошаговый отчет о работе Советника. В отличие от логов терминала, он не содержит сервисных сообщений (информацию о старте робота, выключении и т.д), здесь находится только описание сделок.

Журнал обязательно отобразит ошибки кода, если таковые будут найдены в ходе работы. Если это произошло, надо обратиться к разработчику или скачать Советник в другом месте.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Сохранение  и анализ отчета тестирования

Кликнув на вкладки “Отчет”, “Результаты” и “График” правой клавишей мыши, их можно сохранить для дальнейшего анализа.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

В выпадающем меню на выбор представлены варианты копирования или сохранения в файл, путь к которому трейдер выбирает самостоятельно или соглашается с вариантом по умолчанию.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Копии нужны для сравнения с другими вариантами тестирования для которых потребуется выбрать другие параметры или настройки.

На что смотреть:

Главная задача тестирования – экспресс-проверка прибыльности Советника, поэтому на первой вкладке “График” трейдер должен наблюдать растущую линию эквити. При этом стабильность заработка гарантируют косвенные показатели:

  • Плавного роста линии капитала, с отсутствием резкого роста или провалов кривой
  • Угол наклона трендовой касательной 30-45 градусов

На вкладке “Отчет” в первую очередь обращаем внимание на  количество и процент прибыльных сделок

  • Чем выше количество закрытых сделок, тем надежней полученные параметры отчета
  • Соотношение прибыльных трейдов должно быть не ниже 60%  для внутридневной стратегии и выше 70% для среднесрочной и долгосрочной торговой системы

Большое количество положительно закрытых ордеров может в итоге дать убыток, если трейдер “забудет” о таком параметре, как прибыльность:

  • Итоговое соотношение прибыли и убытка, в идеале - должно быть выше 2

Такой цифры  можно добиться, контролируя размер стоп-лоссов – ордеров, ограничивающих убыток, по отношению к автоматически фиксируемой прибыли, размер которой определяют отложенные заявки  – тейк-профиты.

В таблице на  вкладке “Результаты” показаны итоговые значения по каждому положительному и отрицательному трейду. Изучение произвольной выборки поможет понять системность размера стоп-лосса и тейк-профита. Если в алгоритме заложены слишком высокие размеры убытков, их серия  может “убить депозит”.

Представление о возможной длине череды отрицательных сделок даст параметр “непрерывные убыточные сделки”.

Анализируя вышеперечисленные результаты, трейдер должен понимать, что  задача тестера - экспресс-анализ работы робота. Тестирование доказывает только факт отсутствия ошибок кода в Советнике и наличие “рабочего” торгового алгоритма.

Измерить реальную прибыльность стратегии мешает:

  • Недостаточно точная эмуляция движения исторических котировок
  • Неспособность сервиса  учесть рыночные обстоятельства торгов в полном объеме

Колебания курсов валют или других инструментов рынка Форекс, обеспечивается непрерывным потоком сделок клиентов, так называемых тиков. Именно эта информация хранится на серверах брокера, к которому «привязана» устанавливаемая торговая платформа Metatrader. Несмотря на универсальность программы, каждый брокер самостоятельно занимается наполнением, т.е. сбором собственного варианта котировок.

При запуске тестера каждая свеча (или бар) эмулируется – наполняется тиками, это миллионы сделок, которые не всегда удается точно повторить в полном объеме. Программа самостоятельно сообщит об этом, если трейдер выберет такой вариант тестирования.

Даже даже при 99% точности восстановлении свечей (или баров) тестер не сможет учесть:

  • Колебания спреда, который не бывает константой, брокер всегда оставляет за собой право расширения этого параметра при выходе новостей
  • Различных технических накладок – сбоев трансляции котировок, потери архивных данных
  • Проскальзывания при исполнением сделок

На основе вышеописанного становится понятно, что несмотря на рекламу  тестера как идеального процесса определения прибыльности стратегии, результат реальной торговли будет сильно отличаться от полученных цифр. Используйте  полученные данные по прибыли для установки параметров тестов на максимально приближенных к настоящему трейдингу торгах на демо-счете. Только они могут точно определить реальную прибыльность или убыточность Советника.

Тестирование советника на демо-счете

Запуск советника на демо-счете обеспечивает наибольшую достоверность результатов тестирования, однако этот метод требует значительных затрат времени. Кроме того, при тестировании желательно использовать VPS-сервер.

Что такое VPS-сервер?

VPS-сервер – это услуга, которая появилась у хостинг провайдеров, с развитием автоматической торговли. Компания обеспечивает трейдерам удаленный доступ к платформе Metatrader, установленной на мощных серверах дата-центров.

Работа алгоритма Советника зависит от наличия беспрерывного Интернет-соединения, при помощи которого робот «держит связь» и управляет выставленными отложенными и сработавшими ордерами, согласно заложенной логики торговой стратегии.

Обрыв связи или отключение терминала Metatrader 4 приводит к сбою, пользователю придется самостоятельно закрывать открытые и отменять отложенные сделки, после его перезапуска. Если в этот момент трейдер не окажется возле компьютера, сделки останутся «висеть» на сервере брокера и могут принести неограниченный убыток.

VPS-сервер используют, чтобы торговля проходила в автоматическом режиме без риска каких-либо сбоев. Стабильность работы гарантирует:

  • Компания – владелец дата-центра, для которой в этом заключается смысл бизнеса
  • Нахождение в одном и том же месте серверов брокера и трейдера

Последний факт дает дополнительное преимущество пользователю VPS-сервера, увеличивая скорость исполнения заявок из-за меньшего размера пинга или можно сказать, большей скорости, изменения котировок.

Хостинг осуществляет полную техническую и консультационную поддержку и помощь в настройке VPS-сервера, поэтому услугой можно воспользоваться с любым уровнем знаний.

Как правильно выбрать тип демо-счета и размер суммы для тестирования стратегии

Брокеры Форекс предоставляют трейдерам на выбор различные типы счетов, предназначенные для оптимизации затрат на комиссионные выплаты. Эти условия полностью дублированы на демонстрационных счетах.

Тестирование Советника на демо-счете не должно ничем отличаться от реальных торгов, поэтому тип и сумма депозита должны совпадать с реальным торговым счетом Форекс, на котором планируется использовать советника. Этот вопрос должен быть закрыт трейдером самостоятельно до первого запуска робота, исходя из алгоритма торговой стратегии, или он может быть учтен в инструкциях/рекомендациях, прилагаемых к Советнику.

Иногда они преследуют рекламные цели для партнерского заработка – разработчики рекомендуют даже конкретного брокера, поэтому проведем краткий обзор основных типов счетов.   

На рынке Форекс брокеры предлагают 4 различных варианта оплаты комиссии в виде:

  • Фиксированного спреда
  • Плавающего спреда, иногда в рекламных целях называемого «нулевым», поэтому это слово часто обозначено «звездочкой»
  • Счета с центовыми депозитами
  • “Исламские” или «swap-free» счета

Swap (своп) – это ежедневные начисления/снятия комиссии за пользование кредитным плечом. Параметр рассчитывается, как разница ставок Центробанков стран, которым принадлежат обе валюты в паре. Брокер, как и любой банк, снимает проценты за кредит по проданной валюте, одновременно начисляя в плюс проценты по купленной валюте.

Например, продажа пары EUR/USD выглядит как покупка долларов за проданные евро. Европейский Центробанк держит почти нулевую ставку, поэтому и проценты за пользование евро будут нулевыми, а на сумму купленных долларов США начислят за каждый день удержания комиссию из расчета 2,5% годовых. Это достаточно низкий доход или потеря, поэтому «Исламские или «swap-free» счета не играют значимой роли для выбора демо-режима тестирования Советника.

Центовый счет открывают трейдеры, торгующие на сумму инвестиций, не превышающую $100, которую функционал Metatrader 4 представит, как 10000 центов. Такая «центовая трансформация» депозита необходима при торговле Советниками по стратегии сеток (выставление множества ордеров против тренда) или Мартингейл (увеличения размера заявки, после каждой, убыточной сделки). Чтобы ее запустить на любом стандартном счете понадобится депозит от $1000, в «центовом варианте» хватит и $100.

Счета с фиксированным спредом выбираются трейдерами, запускающими роботов со средней периодичностью один, два раза в день и выше. Средняя прибыль от сделки делает стоимость комиссии ничтожной, а расчет расходов – простым, достаточно умножить величину спреда на количество сделок

Внутридневные, краткосрочные или скальперские стратегии с большим количеством сделок за одну сессию используют счета с плавающим спредом. Они представлены под множеством аббревиатур: ECN, NDD, STP или DMA. Название предопределяет способ исполнения сделки и механизм формирования спреда, тонкости которого описаны в сопроводительных спецификациях к счету.

Если трейдер не разбирается в дилинг-десках, стаканах, правилах рыночного исполнения ордеров, ему не следует использовать робота-скальпера, который при отсутствии знаний тонкостей внутридневной торговли сольет депозит за один день.

Размер суммы определяется результатами тестирования в тестере стратегий. В первой части описания этого процесса описана тактика запуска Советника с фиксированным размером в 0,01 лот. Такой выбор позволяет приравнять параметр максимальной просадки из вкладки «Отчет» к пунктам курса валютной пары.

В примере тестирования VR Smart Grid был получен результат 155.38, который означает, что робот должен «выдерживать» убыток:

  • В $15,54 при торговле 0,01 лотом –маржа для которого составляет $10
  • В $155,38 при торговле 0,10 лотом, маржинальные требования для которого составляют $ 100

Как правильно учесть убытки с математически обоснованной точки зрения, трейдер может прочесть в книгах Ральфа Винса, но более простой способ определить размер депозита – умножение цифры максимальной просадки на максимальную серию убыточных сделок и далее на коэффициент 3.

В рассматриваемом примере получится следующая сумма депозита:

15,4 х на максимальную серию убытков подряд (4) x 3 = 186,45

Это означает, что при тестировании Советника VR Smart Grid сумма депозита на демо-счете должна составлять:

  • Для торговли лотом 0,01 - $186,45
  • Для торговли 1 лотом - $1864,56

Коэффициент выбран эмпирически и означает тройной максимальный запас, поэтому чем он выше, тем устойчивей стратегия.

Как выбрать количество валютных пар для тестирования Советника на демо-счете?

Часто торговые алгоритмы написаны для конкретных инструментов Форекс, этот факт особо отмечается в настройках или рекомендациях к Советнику. Если стратегия универсальна, тестирующий на демо-счете робота пользователь должен отталкиваться от:

  • Предполагаемой суммы инвестиций, определяемой размером депозита по указанному выше методу расчета
  • Частоты сделок в стратегии
  • Преследуемых целей тестирования

Торговая платформа Metatrader 4 позволяет запускать столько копий Советника, сколько инструментов предлагает брокер. Большое количество инструментов в теории диверсифицирует стратегию, компенсируя убыток по одной паре прибылью от другой.

На практике, движения на рынке Форекс подчиняются законам корреляции – падение и рост валютных пар совпадают, особенно в моменты сильных движений, обусловленных глобальными макроэкономическими событиями. Поэтому выбор большого количества инструментов только умножает нагрузку на депозит вместо ожидаемой диверсификации.

Прежде, чем увеличивать количество валютных пар, трейдеру придется вновь вернуться к тестеру стратегий и определить размер максимального убытка по каждой из них, чтобы учесть его при тестировании Советника на демо-счете. Трейдеру придется увеличивать сумму инвестиций или понижать лотность, выделяя торговый депозит отдельно на каждую валютную пару, рассчитывая запас по формуле, описанной выше.

Исключением может быть ситуация запуска Советника на среднесрочных и долгосрочных стратегиях при условии выбора разного класса инструментов: валютные пары, индексы, товары и сырье. Если прогон на тестере стратегий показал на вкладке “Визуализации” или “Результаты” а периодичность (несовпадение) сделок по выбранным инструментам, трейдер может рассчитать на все инструменты один депозит, выбрав средний размер просадки и использовав коэффициент 5 (вместо 3) для расчета размера депозита.

Если перед пользователем стоит задача найти в ходе тестирования на демо-счете наиболее прибыльную валютную пару для Советника, тогда он может запустить множество инструментов, используя больший, чем запланировал для реальной торговли, размер депозита. Однако этот процесс удлинит тесты на демо-счете - потребуется второй этап, где будет отдельно тестироваться только выбранная пара, уже с приведенным к планируемому в будущем депозиту.

Как определить таймфрейм – временной торговый период?

Размер таймфрейма – временного торгового периода, представленного на графике свечой или баром, определяет «точность» сделок Советника, поэтому изначально этот параметр задан в настройках по умолчанию или отражен в рекомендациях.

Некоторые реализованные в роботах стратегии обладают масштабируемостью, т.е., торговый алгоритм может работать на различных временных периодах. Перед тестом Советника в Metatrader 4 пользователь должен определить, какой период он будет использовать на реальных торгах и выставить аналогичный в настройках демо-счета.

Размер таймфреймов бывает стандартным, определенным рядом из минут: 1,5, 15, 30; часов: 1, 4, и более высоких промежутков – день, неделя месяц.

Выбор более низких, минутных, периодов предполагает большую частоту сделок, часто используемую для «разгона» депозита. Если трейдер не обладает большими средствами и ставит цель «быстрого заработка» на рынке, он выберет минутные промежутки. Это будет означать торговлю внутри дня, при которой обязательно должны использоваться следующие ограничения:

  • Лимит времени торговли, чтобы избежать неактивных отрезков торгов в течение дня
  • Запрет на перенос позиций «через ночь» и выходные

Выбор часового таймфрейма – это среднесрочная стратегия, дневного – долгосрочная, свечи в неделю или месяц трейдерами выбираются реже.

Колебания графиков на рынке Форекс имеют фрактальную структуру, что означает подобие цикличности и формы, внутри часа, с изменениями курса внутри дня или недели. Это знание позволяет трейдеру намеренно выбирать меньший период, чтобы ускорить тест Советника на демо-счете. Прибыльность на малых таймфреймах означает, что стратегия однозначно «пройдет» на более «высоких» периодах.

Как изменять и применять настройки Советника?

Изменяя временные периоды, таймфреймы трейдер должен учесть взаимосвязанность их размера с настройками Советника. Внутри робота может быть запрограммирована торговая система, чьи периоды синхронизированы с календарными данными, размеры автоматически построенных уровней «завязаны» на определенные процентные изменения курса валютных пар и т.д.

Чтобы стратегия результативно работала на пользовательских настройках таймфреймов, отличных от установленных разработчиком, трейдер должен понимать механизм выставления сделок, разобраться в составе индикаторов или других используемых принципах формирования торговых сигналов роботом. Это поможет правильно подобрать и синхронизировать параметры Советника при любых изменениях одного или нескольких блоков настроек.

В первую очередь на демо-счете «прогоняются» варианты разработчика, их может быть несколько, тогда они отражены в файлах пресетов.

Возможность самостоятельного изменения параметров ограничена вкладкой «Входные параметры». Кодеры – создатели робота, выносят в это окно только те настройки, которые трейдер может менять без риска «уничтожить» работоспособность алгоритма.

Если трейдер не знаком с реализованной торговой стратегией, он может найти ее аналоги на специализированных форумах. При убедительных доказательствах о работоспособности тех или иных параметров, входящих в состав Советника индикаторов, их можно изменить в настройках робота.

Как прикрепить Советник к выбранным инструментам?

Советник добавляется на график инструмента простым «перетаскиванием» из окна Навигатора.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Присоединение автоматически откроет настройки Советника. Большинство из них принимаются трейдером по умолчанию или изменяются согласно приложенным к роботу инструкциям. Настройку стратегии «под себя» следует проводить, используя только подтвердившие свою работоспособность в тестере, а также на демонстрационных и реальных торгах в Metatrader 4 идеи торговой системы.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

После установки Советника на график трейдер должен обратить внимание на смайлик, возникший в правом верхнему углу – улыбка означает успешный запуск и начало работы робота. Грустный смайлик указывает на проблемы с настройками.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Платформа Metatrader 4 для работы с Советниками  требует включения дополнительных опций. Они расположены в меню Сервис – пункт «Настройки» и устанавливаются один раз, потом работают для любого нового робота.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

В открывшемся окне, найдите вкладку «Советники» и  отметьте (включите) все пункты, кликнув по ним левой клавишей мыши.

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Нажмите клавишу «ОК» и перейдите к настройке «Свойства» робота, они доступны по клику правой клавишей индикатора на графике, в выпадающем меню опции «Советники».

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Чтобы смайлик начал улыбаться, разрешите Советнику торговать, инициализировав опцию с соответствующим названием и нажав «OK».

Статьи, форекс, советники, индикаторы, стратегии, скрипты, обучение, форекс ликбез

Остальные пункты этого окна настроек используются «по умолчанию», если иное не предусмотрено инструкциями, которые идут в комплекте с роботом. В этом случае трейдер может подключать библиотеки, ограничивать торговлю сделками в одну сторону и т.д.

Как правильно выбрать период тестирования Советника?

Процесс тестирования на демонстрационном счете должен дать трейдеру понимание, какую результативность покажет робот при любых «состояниях» валютного рынка Форекс, особенно на «уязвимых» участках для торговой системы. К ним относят:

  • Флэт – для трендовых систем
  • Новости – для стратегии торговли в диапазоне
  • Импульсы - при торговле на «пробой» уровней

Данные теста, включающие в себя только непрерывный рост или падение, для трендовых стратегий являются непрезентабельными, так как такой робот несет потери на флэте. В этом случае трейдер должен изначально визуально определить среднюю протяженность такого вида колебаний с помощью Боллинджера, используя исторические котировки, и дождаться аналогичной длины периода на демо счете.

Торговля в диапазоне в основном проводится на азиатской сессии, в которой участвует наименьшее количество трейдеров Форекс, что гарантирует отсутствие трендов. Ситуация резко меняется при выходе важных непрогнозируемых новостей по Китаю или Японии, колебания по остальным публикацииям можно избежать, заранее прогнозируя их благодаря информации из экономического календаря.

В этом случае количество новостей нельзя спрогнозировать точно, поэтому трейдеру следует полагаться на эмпирически вычисленный среднестатистический результат. Оценить убытки от непредсказуемых движений помогут результаты торгов в период выхода важных экономических индикаторов, которые трейдер избегает на реальных торгах.  Время их публикации известно заранее, а количество сессий для испытаний Советника должно быть равно среднестатистическому результату появления «неожиданных» новостей.

Импульсная торговля – это выставление отложенных ордеров по важным ценовым уровням в ожидании сильных изменений курса на коротком периоде. Они могут быть «спровоцированы» выходом новостей или спрогнозированы методами технического анализа.  В ходе тестирования Советника, внутри которого реализована логика импульсной торговли, трейдеру необходимо дождаться симметричного количества сделок на покупку и продажу (пробой уровня «вниз и вверх»).

Достоинства и недостатки тестирования Советника на демо-счете Форекс

Демонстрационный счет Форекс – это 99,9% гарантия создания условий, аналогичных реальной торговле, что позволяет положиться на результат, показанный Советником. Трейдер выбирает вид счета, размер депозита, «рабочий» таймфрейм и может прогнозировать размер прибыли и убытка будущих инвестиций в выбранного робота.

Единственным минусом такого вида тестирования является длительность, Советник должен пройти этапы торговли, а трейдер дождаться тренда, скачка волатильности на новостях и прочих обусловленных стратегией состояний рынка Форекс от которых зависит размер наибольшего возможного убытка, а также отторговать промежуток, равный этим периодам. Это помогает понять скорость восстановления депозита после серии отрицательных сделок и правильно определить размер торгового лота и «запас» инвестиций, чтобы избежать разорения.

Заключение

Тестирование - обязательная часть алгоритма принятия любой новой торговой системы, особенно важная при намерении автоматизировать торговлю. В процессе анализа трейдер получит визуальное представление о механизме открытия и закрытия позиций, теоретическом масштабе убытка, доле прибыльных сделок.

В тоже время, тестер не является надежным показателем результативности Советника по целому ряду отмеченных выше причин. Надежные данные дадут реальные торги, которые на первом этапе необходимо заменить периодом работы робота на демонстрационном счете, чтобы не допустить потери депозита.

Проверяемую стратегию следует обязательно ставить на торги, используя Metatrader установленный на  VPS-сервисе для надежного круглосуточного обеспечения Интернетом и защиты от технических сбоев в энергосетях или на серверах брокера.

2951

Комментарии
(0)
5 звёзд
(0)
Показать только комментарии с оценкой 5
4 звезды
(0)
Показать только комментарии с оценкой 4
3 звезды
(0)
Показать только комментарии с оценкой 3
2 звезды
(0)
Показать только комментарии с оценкой 2
1 звезда
(0)
Показать только комментарии с оценкой 1
Ещё не добавлено ни одного комментария
Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Эти программы могут Вас заинтересовать

VR Calculate Martingale
VR Calculate Martingale

Индикатор позволяет вручную строить сетки виртуальных ордеров с разными лотами, рассчитывать среднюю цену, максимальную...

VR Black Box - всегда следуем за ценой
VR Black Box - всегда следуем за ценой

Торговая система следования за ценой. Советник работает по простому принципу: Цена растет - покупаем, цена падает - продаем,...

VR Day Channel
VR Day Channel

Программа строит дневной канал, при работе на графиках меньше чем дневной последний бар не учитывается.

*— обязательные для заполнения поля
Войти через социальные сети