Стратегия ТС_КЛАСТЕР РЕВЕРС (Buy/Sell)

[Septimus]

1) Индикатор "КЛАСТЕР ПРОФИЛЬ ПОКУПОК/ПРОДАЖ" - это индикатор который считает сумму ПОКУПОК и сумму ПРОДАЖ в профильном виде на каждом Ценовой Уровне. Таким образом после формирования КЛАСТЕРА за заданный период времени мы видим истинный Баланс сил Покупателей и Продавцов и самое главное - Уровни отскока на Покупку и уровни отбоя на Продажу. Данный индикатор позволяет проникнуть в суть происходящего НАКОПЛЕНИЯ РЫНОЧНОГО ИНТЕРЕСА (ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС) и на основании этого принять максимально объективный вывод о том куда пойдет рынок.

2) Правила торговли по ТС "КЛАСТЕР РЕВЕРС (Buy/Sell)"
Правила ВХОДА В ПОЗИЦИЮ:
2.1) Сделка на ПОКУПКУ: Ждем когда Рынок сформирует очередной КЛАСТЕР. Если в начале формирования нового КЛАСТЕРА Цена оказалась возле нижней границы СТАРОГО КЛАСТЕРА и эта граница оказалась Зеленой (ПОКУПАТЕЛЕЙ больше чем ПРОДАВЦОВ) - тогда открываем сделку на ОТСКОК ВВЕРХ (BUY);
2.2) Сделка на ПРОДАЖУ: Ждем когда Рынок сформирует очередной КЛАСТЕР. Если в начале формирования нового КЛАСТЕРА Цена оказалась возле верхней границы СТАРОГО КЛАСТЕРА и это граница оказалась Красной (ПРОДАВЦОВ больше чем ПОКУПАТЕЛЕЙ) - тогда открываем сделку на ОТБОЙ ВНИЗ (SELL).
То есть торгуем всегда на основании Картинки старого КЛАСТЕРА.
Правило ВЫХОДА ИЗ ПОЗИЦИИ: Для выхода из сделки используем Индикатор VWAPCH (смотрим граница Канала Волотильности Рынка). Этот индикатор так же нужно будет реализовать как дополнение к ТС.
Ниже я прикладываю Индикатор VWAP_Close который нужно будет доделать до VWAPCH:
Вот формула Линий Канала VWAPCH (по сути это будет VWAP_Болинджер):

Вычисляем «Стандартное Отклонение»:

StdDev = ?((SUM ((CLOSE-VWAP )*2,N)/N))


Вычисляем «Линии Канала VWAPCH» :

Верхняя Линия TL = VWAP + (D * StdDev)
Нижняя Линия BL = VWAP - (D * StdDev),

где «D» - Число стандартных отклонений StdDev

3) ТЗ_КЛАСТЕР ПУНКТ
Вся суть в том, что мы считаем Суммарное накопление ПУНКТОВ подлетевших к Цене либо СНИЗУ ВВЕРХ (это ЛОНГИ), либо СВЕРХУ ВНИЗУ(это ШОРТЫ).
Рассмотрим пример с Ценовым уровнем 1.2100:
Пример с ЛОНГАМИ: Представим что сейчас на Рынке Цена 1.2095. Произошёл Один Тик и Цена стала 1.2100. Получается + 5 ПУНКТОВ в ЛОНГ (Цена с 1.2095 подлетела к Цене 1.2100 СНИЗУ ВВЕРХ с Размахом в 5 ПУНКТОВ).
Аналогично с ШОРТАМИ: Представим что у нас сейчас на Рынке Цена 1.2103. Произошёл Один Тик и Цена стала 1.2100. Получается +3 ПУНКТА в ШОРТ (Цена с 1.2103 подлетела к Цене 1.2100 СВЕРХУ ВНИЗ с Размахом в 3 ПУНКТА).
В ИТОГЕ: Индикатор Кластера нарисовал на Ценовом уровне 1.2100 - Зеленую линию с величиной + 5 ЛОНГ и Красную линию с величиной +3 ШОРТ

Весь Индикатор строится на основе СЧЕТЧИКА ПУНКТОВ, который считает отдельно ЛОНГИ и отдельно ШОРТЫ. Считать необходимо от Цены BID (та Цена которая скачет в правом краю Окна Терминала). Поэтому отдельно прикрепляю СЧЁТЧИК ПУНКТОВ который я сумел раздобыть, но вы можете писать и с нуля данный Индикатор.

СЧЕТЧИК ПУНКТОВ который считает отдельно Лонги, отдельно Шорты и отдельно сумму Лонгов и Шортов + Индикатор - аналог на основе СБОРЩИКА ТИКОВ: CLUSTER_BOX HISTOGRAMM с форума MQL5 -

Please Login or Register to view hidden text.

Please Login or Register to view hidden text.

Please Login or Register to view hidden text.

)

Р.S.: Индикатор CLUSTER BOX HISTOGRAM сделан на основе Тиков, а нам нужно на основе ПУНКТОВ - это разные вещи! Нас интересует не количество сделок, а то с каким ЦЕНОВЫМ РАЗМАХОМ сделка проходила. Тики показывают лишь количество дерганий Цены вверх и вниз. А нам нужен подсчёт количества пролетевших ПУНКТОВ за каждый Тик. Но так или иначе индикатор CLUSTER BOX HISTOGRAMM хранит в себе саму идею с точки зрения ПРОГРАММНОГО КОДА. Я к тому что возможно на базе этого индикатора вам будет проще реализовывать наш индикатор.
Второй момент - крайне необходимо сделать этот индикатор на основе истории из Тестера Стратегий МТ. Без просмотра истории нам не ясно на чем закрылся прошлый Кластер. Держать компьютер всё время включённым 7 дней в неделю 24 часа в сутки - это не вариант.