Обработка тиковых котировок

[jambo]

Уважаемые форумчане, здравствуйте. Общеизвестно, что качество работы торговой стратегии (и, в частности, написанного по этой стратегии советника/робота) основано не только на том, насколько хорошо проработан механизм принятия решений, но и на том, насколько адаптивен данных механизм к постоянно изменяющимся условиям рынка, насколько четко он реагирует на всевозможные рыночные телодвижения. Проверить это можно исключительно при тестировании данного механизма, и качество такого тестирования зависит от качества исторических данных, на которых оно проводится. По моему мнению, вопрос качества исторических данных с технической точки зрения - это вопрос их точности и соответствия имеющихся в нашем распоряжении файлов истории реальным рыночным данным, которые, на мой взгляд, предельно просты и имеют всего-навсего три параметра: цена, время и объем, а что касается рынка форекс - то вообще только цена и время, т.к. объем в условиях децентрализованного рынка является синтетическим параметром. Эти данные выражены в тиковых котировках - ничего более нам рынок не дает, поэтому от того, насколько достоверными будут в нашем распоряжении эти тиковые котировки, настолько же точным будет наше тестирование своих советников и соответственно, достоверным получаемые результаты. В связи с этим, я хотел бы предложить обсуждение способов получения тиковых данных, а также вопроса расхождения в представлении этих самых тиковых данных у разных брокеров. Если есть желающие, то прошу откликнуться на предмет того, кто какими котировками пользуется и какие брокеры заслуживают доверия в плане предоставления тиковых котировок, пригодных для анализа. Также предлагаю затронуть вопрос способов анализа этих данных, а именно вопрос "вытаскивания" из тиковых данных чего-нибудь более существенного, окромя примитивного OHLC на каждую минуту/час/день. Если кого-то заинтересует данная тема - прошу высказываться. Если кто-то считает всю мою писанину никому не нужным бредом сивой кобылы - также прошу высказываться и разъяснять - почему. Спасибо.

 

[jambo]

Классическое определение тренда - это положение максимумов и минимумов текущей свечи выше чем у предыдущей для возрастающего, и ниже для убывающего. И насколько я понимаю, один знак на приведенном выше графике - это разница в 500 пунктов.

 

[Admin]

Классическое определение тренда - это положение максимумов и минимумов текущей свечи выше чем у предыдущей для возрастающего, и ниже для убывающего. И насколько я понимаю, один знак на приведенном выше графике - это разница в 500 пунктов.

По классике да

 

[jambo]

Тем не менее, мне не понятно, как "сглаживание" шумов с помощью данного графика поможет определить тренд?

 

[Admin]

Тем не менее, мне не понятно, как "сглаживание" шумов с помощью данного графика поможет определить тренд?

Разберитесь с этими видами анализа и все поймете.

 

[jambo]

Прошу прощения, меня долго не было на месте, а затем я смотрел про крестики-нолики.
Данный график мне показался интересен в первую очередь тем, что в нем не учитывается время, т.к. я считаю, что время при любом анализе - только мешает, поскольку никак не влияет на ценообразование. Но в этом графике присутствуют две основные величины - это фигура и масштаб разворота. Например, с учетом того, что Вы называли ранее шумом величину в 500 пунктов, я полагаю, что 500 пунктов - это и есть в данном случае, размер одной фигуры. Если, к примеру, принять коэффициент разворота за 5, то отрисовка в противоположную сторону должна начаться при прохождении 2500 пунктов. Мне пока непонятно, откуда брать эти величины - размер фигуры и коэффициент. Можно попробовать, навскидку, вычислять фигуру, исходя из усредненного (за какой-то период) показателя размера какой-нибудь мелкой свечки (например, минутной, или пятиминутки). С коэффициентом - еще интереснее. Ведь на таком графике тоже можно предположить, например, что свеча (один столбец) менее какого-то количества фигур (например 3-х) будет своеобразным аналогом шума. Что Вы думаете?

 

[Admin]

Прошу прощения, меня долго не было на месте, а затем я смотрел про крестики-нолики.
Данный график мне показался интересен в первую очередь тем, что в нем не учитывается время, т.к. я считаю, что время при любом анализе - только мешает, поскольку никак не влияет на ценообразование. Но в этом графике присутствуют две основные величины - это фигура и масштаб разворота. Например, с учетом того, что Вы называли ранее шумом величину в 500 пунктов, я полагаю, что 500 пунктов - это и есть в данном случае, размер одной фигуры. Если, к примеру, принять коэффициент разворота за 5, то отрисовка в противоположную сторону должна начаться при прохождении 2500 пунктов. Мне пока непонятно, откуда брать эти величины - размер фигуры и коэффициент. Можно попробовать, навскидку, вычислять фигуру, исходя из усредненного (за какой-то период) показателя размера какой-нибудь мелкой свечки (например, минутной, или пятиминутки). С коэффициентом - еще интереснее. Ведь на таком графике тоже можно предположить, например, что свеча (один столбец) менее какого-то количества фигур (например 3-х) будет своеобразным аналогом шума. Что Вы думаете?

Я не лезу на периоды меньше часа. Там для меня денег нет, и я никого еще не видел что бы кто то на мелких периодах зарабатывал средства. Зато я видел тех кто меньше дня не лезет, и у них все хорошо. Я Вам дал информацию для размышления, решайте сами.

 

[jambo]

Да я и не собираюсь торговать на периодах меньше часа. И никогда не собирался. Мне самому не нравится весь тот мусор, что там скапливается. Я говорю о том, как вычислить порог этого самого мусора. Пользоваться информацией из интернета: на этой валютной паре - столько-то, на такой-то - столько-то, - мне представляется сомнительным. В торговой стратегии не должно быть случайных чисел, равно как и данных от хрустального шара и карт таро. Это касается любой торговой стратегии, и тем более - автоматической.

 

[jambo]

Кроме того: час, или два часа, или пол-часа - все это теряет смысл, если абстрагироваться от времени, что кстати и происходит при использовании крестиков-ноликов.