• Уважаемый гость! Чтобы просмотреть скрытую часть информации Вам нужно зарегистрироваться.

    Быстрая регистрация!

Обработка тиковых котировок

  • Автор темы jambo
  • Дата начала
J

jambo

Участник
Регистрация
14.07.2020
Сообщения
30
Реакции
4
Уважаемые форумчане, здравствуйте. Общеизвестно, что качество работы торговой стратегии (и, в частности, написанного по этой стратегии советника/робота) основано не только на том, насколько хорошо проработан механизм принятия решений, но и на том, насколько адаптивен данных механизм к постоянно изменяющимся условиям рынка, насколько четко он реагирует на всевозможные рыночные телодвижения. Проверить это можно исключительно при тестировании данного механизма, и качество такого тестирования зависит от качества исторических данных, на которых оно проводится. По моему мнению, вопрос качества исторических данных с технической точки зрения - это вопрос их точности и соответствия имеющихся в нашем распоряжении файлов истории реальным рыночным данным, которые, на мой взгляд, предельно просты и имеют всего-навсего три параметра: цена, время и объем, а что касается рынка форекс - то вообще только цена и время, т.к. объем в условиях децентрализованного рынка является синтетическим параметром. Эти данные выражены в тиковых котировках - ничего более нам рынок не дает, поэтому от того, насколько достоверными будут в нашем распоряжении эти тиковые котировки, настолько же точным будет наше тестирование своих советников и соответственно, достоверным получаемые результаты. В связи с этим, я хотел бы предложить обсуждение способов получения тиковых данных, а также вопроса расхождения в представлении этих самых тиковых данных у разных брокеров. Если есть желающие, то прошу откликнуться на предмет того, кто какими котировками пользуется и какие брокеры заслуживают доверия в плане предоставления тиковых котировок, пригодных для анализа. Также предлагаю затронуть вопрос способов анализа этих данных, а именно вопрос "вытаскивания" из тиковых данных чего-нибудь более существенного, окромя примитивного OHLC на каждую минуту/час/день. Если кого-то заинтересует данная тема - прошу высказываться. Если кто-то считает всю мою писанину никому не нужным бредом сивой кобылы - также прошу высказываться и разъяснять - почему. Спасибо.
 
  • Панель управления
  • #2
Admin

Admin

Команда форума
Администратор
Регистрация
03.01.2013
Сообщения
2 226
Реакции
518
Уважаемые форумчане, здравствуйте. Общеизвестно, что качество работы торговой стратегии (и, в частности, написанного по этой стратегии советника/робота) основано не только на том, насколько хорошо проработан механизм принятия решений, но и на том, насколько адаптивен данных механизм к постоянно изменяющимся условиям рынка, насколько четко он реагирует на всевозможные рыночные телодвижения. Проверить это можно исключительно при тестировании данного механизма, и качество такого тестирования зависит от качества исторических данных, на которых оно проводится. По моему мнению, вопрос качества исторических данных с технической точки зрения - это вопрос их точности и соответствия имеющихся в нашем распоряжении файлов истории реальным рыночным данным, которые, на мой взгляд, предельно просты и имеют всего-навсего три параметра: цена, время и объем, а что касается рынка форекс - то вообще только цена и время, т.к. объем в условиях децентрализованного рынка является синтетическим параметром. Эти данные выражены в тиковых котировках - ничего более нам рынок не дает, поэтому от того, насколько достоверными будут в нашем распоряжении эти тиковые котировки, настолько же точным будет наше тестирование своих советников и соответственно, достоверным получаемые результаты. В связи с этим, я хотел бы предложить обсуждение способов получения тиковых данных, а также вопроса расхождения в представлении этих самых тиковых данных у разных брокеров. Если есть желающие, то прошу откликнуться на предмет того, кто какими котировками пользуется и какие брокеры заслуживают доверия в плане предоставления тиковых котировок, пригодных для анализа. Также предлагаю затронуть вопрос способов анализа этих данных, а именно вопрос "вытаскивания" из тиковых данных чего-нибудь более существенного, окромя примитивного OHLC на каждую минуту/час/день. Если кого-то заинтересует данная тема - прошу высказываться. Если кто-то считает всю мою писанину никому не нужным бредом сивой кобылы - также прошу высказываться и разъяснять - почему. Спасибо.
Невозможно получить достоверные тики так как таковых не существует. от банка к банку котировки будут разными. Форекс децентрализованный рынок по этому нет такой организиции и места которые бы сказали что цена на время это фактическиая настоящая цена. Такое есть на фонде, так как там есть яма и есть сервера которые четко фиксируют и распределяют цены.
Вывод, для начала нужно определить что такое качественные тики история и котировки.

Теперь о тиках, лично мое мнение анализ тиков все равно что анализ больного по вибрации массажной машинки. Тики никому ничего не говорят. Абсолютно. Точно так же как и вибрирующий мотор автомобиля. (ИМХО)

Всегда задаюсь вопросом: Почему люди анализируют тики? Почему?
Мысли в слух: Желание молотить ордера на каждом тике и получать молниеносно пусть маленькую но прибыль? Нет желания ждать ? Что толкает людей на тиковые графики и минутные? Обучение скальперству? На форексе нет скальпинга по причине высокой волатильности и децентрализации рынка. Можете мне ответить что Вас манит в тиках ?
 
J

jambo

Участник
Регистрация
14.07.2020
Сообщения
30
Реакции
4
Большое спасибо за Ваш ответ.
По первому абзацу: достоверность тиков - понятие относительное, и тот факт, что от банка к банку котировки будут разные - вообще не обсуждается. Говоря об представлении данных я имел ввиду кое-что другое, что именно - объясню позже более развернуто.
По второму абзацу: полностью согласен с тем, что анализ тиков сам по себе - бессмыслен. Речь идет не об анализе тиков. Метафорически, - мы хотим анализировать состояние здания, его эксплуатационные и технические характеристики, и т.д., а анализировать кирпичи, из которых оно построено (или будет построено)... Главное - понимать, что эти кирпичи - правильной формы, и не бракованные.
По третьему абзацу: Я вообще-то и сам не сторонник скальперства, и дело тут не в желании ждать/не ждать. На самом деле скальпинга как стратегии нет и быть не может не только на форексе, но и на любом другом рынке. Я считаю, что стратегия - это прежде всего некий механизм принятия решений, основанный на анализе (в значительной мере - статистическом). Нет анализа - нет стратегии. На тиках же - вообще никакой анализ невозможен, - возможна только реакция, а ориентируясь на реакцию принимать решения... В настоящее время на финансовых рынках скорость и количество принимаемых решений столь огромно, что просчитать их все не сможет даже компьютер Sequoia из Ливерморской национальной лаборатории. Выводы о том, что на дворе лето человек делает исходя из температуры воздуха и зеленой травы, а не исходя из количества пойманных им комаров - делать выводы полагаясь на собственную реакцию - по меньшей мере неразумно. Тем не менее - это лишь моя точка зрения, и она основана исключительно на мнении, - знаний у меня в области "тиковых стратегий" нет (и не будет) ни практических, ни эмпирических.
По поводу достоверности представления тиковых данных - ответ готовлю...
 
J

jambo

Участник
Регистрация
14.07.2020
Сообщения
30
Реакции
4
Представление тиковых котировок.
Уважаемая фирма Альпари дает нам файл в таком виде: alp.png
Здесь мы видим: дату; затем время: часы, минуты, секунды, миллисекунды и что-то еще; затем цену bid; затем цену ask. Вроде бы все понятно, и можно принять за отправную точку.
Другая уважаемая фирма Дукаскопи дает нам файл в таком виде: ducas.png
Здесь мы видим: дату; затем время: часы, минуты, секунды, миллисекунды; затем цену bid; затем цену ask; и затем еще какие-то две дробные цифры. Хотите верьте, хотите - нет, но я пытался спрашивать про эти цифры на многих гуру-содержащих форумах (робофорекс, трейдлайкэпро, смартлаб) - внятного ответа не последовало. В лучшем случае я узнавал лишь то, что я - лох чилийский, и мне надо читать больше литературы.
Третья уважаемая фирма ГейнКапитал дает нам файл в таком виде: gcap.png
Здесь мы видим: номер тика; затем непонятно что, после чего идет тикет пары; затем дату; время (с очень длинными миллисекундами); bid; и ask.

Вроде бы все нормально, почти как у Альпари и вопросов не возникает, но есть нюанс: тиковый файл Альпари на приведенную дату по приведенной паре содержит 321 тысячу строк. А вот тиковый файл ГейнКапитал содержит 254 тысячи строк за неделю.
Я конечно понимаю, что у всех банков/дилеров котировки разные, но все-же, почему у Альпари "натикало" в шесть с лишним раз больше, чем у Гейна? В чем подвох? Ну и второй вопрос, конечно, про те две цыфирьки от Дукаса.
 
  • Панель управления
  • #5
Admin

Admin

Команда форума
Администратор
Регистрация
03.01.2013
Сообщения
2 226
Реакции
518
Представление тиковых котировок.
Уважаемая фирма Альпа
Здесь мы видим: дату; затем время: часы,
Здесь мы видим: номер тика; затем непонятно что, после чего идет тикет пары; затем дату; время (с очень длинными миллисекундами); bid; и ask.

Вроде бы все нормально, почти как у Альпари и вопросов не возникает, но есть нюанс: тиковый файл Альпари на приведенную дату по приведенной паре содержит 321 тысячу строк. А вот тиковый файл ГейнКапитал содержит 254 тысячи строк за неделю.
Я конечно понимаю, что у всех банков/дилеров котировки разные, но все-же, почему у Альпари "натикало" в шесть с лишним раз больше, чем у Гейна? В чем подвох? Ну и второй вопрос, конечно, про те две цыфирьки от Дукаса.
Две цифры это возможно объем, обьем операций по этому фин инструменту в конкретный тик. Вообще у Дукаса считаются лучшими котировки и тики.

Лишние тики могут быть созданы самой компанией при плавающем спреде. То есть компания покупает цены со спредом 1 пункт и дает их трейдеру с плавающим спредом 3 пункта, соответственно за минуту спред может тысячу раз колебаться по работе самой компании, вот отсюда и идут лишние котировки и тики. Такая тиковая история будет индивидуальна для брокера.
 
J

jambo

Участник
Регистрация
14.07.2020
Сообщения
30
Реакции
4
Объем имеется в виду в лотах? Если да, то это тот-же, с позволения сказать, объем, что и в терминале метатрейдер пятый? Но ведь в рамках форекса брокер может показать только тот объем, который прошел через него (суммарно, через его трейдеров), тогда для чего этот объем вообще нужен, ведь его же нельзя использовать при анализе состояния всего рынка - каким бы ни был крутым брокер - он все-равно не единственный на рынке. Только головы морочить трейдерам этими объемами?
Я не совсем понимаю термин "лишние тики": по факту, сам тик из воздуха не берется, и весь форекс - не что иное, как сборище покупателей и продавцов валюты. Изменение цены - реакция на баланс спроса и предложения, а поэтому с технической точки зрения причина появления нового (очередного) тика не важна, т.к. является откликом на операцию купли-продажи. Соответственно, так же не важно, кто является инициатором сделки: мелкий трейдер, брокер, хедж-фонд, банк, коммерс, и т.д. - важен лишь объем реально прошедшей суммы сделки, и этот объем либо приводит (допустим, если сделка на 1000 лотов), либо НЕ приводит (если сделка на 0,01 лот) к появлению нового тика. Цифры 1000 и 0,01 - условны. Прошу разъяснений. Спасибо.
 
  • Панель управления
  • #7
Admin

Admin

Команда форума
Администратор
Регистрация
03.01.2013
Сообщения
2 226
Реакции
518
Я не совсем понимаю термин "лишние тики": по факту, сам тик из воздуха не берется,
Брокер покупает трафик со спредом 1 пункт к примеру трейдеру приходит 5 плавающих пунктов. 4 пункта брокер может рисовать как захочет.
 
J

jambo

Участник
Регистрация
14.07.2020
Сообщения
30
Реакции
4
Хорошо. Попробуем посмотреть с другой стороны. Что там и где делает брокер - нам не важно. Мы сидим (наш робот сидит) в терминале, и в соответствии с нашей торговой стратегией входит или выходит из сделки. Сие действие непосредственно совершается на процедуре OnTick() и именно по тем ценам, что дает нам брокер. А брокер, в свою очередь, уже должен исполнить наш ордер, опять же, по тем ценам, что он сам подсунул в наш терминал. Соответственно, и свой коварный план по входу и выходу мы разрабатываем, учитывая то, что дает нам брокер. Таким образом, какую бы стратегию мы не разрабатывали, тестировать ее надо на том брокере, с которым мы работаем. Если, допустим, разработана супер-универсальная стратегия, но мы работаем на двух/трех/пяти и т.д. разных брокерах, то соответственно, и тестировать мы должны эту стратегию на двух/трех/пяти и т.д. терминалах, и на выходе под каждый терминал у нас должен получаться свой сет-файл - отдельный под каждого брокера (речь про одну какую-нибудь валютную пару). Соответственно, если валютных пар больше, чем одна, то и количество выходных сет-файлов будет составлять количество пар помноженное на два/три/пять и т.д. брокеров. Вы согласны?
 
  • Панель управления
  • #9
Admin

Admin

Команда форума
Администратор
Регистрация
03.01.2013
Сообщения
2 226
Реакции
518
Хорошо. Попробуем посмотреть с другой стороны. Что там и где делает брокер - нам не важно. Мы сидим (наш робот сидит) в терминале, и в соответствии с нашей торговой стратегией входит или выходит из сделки. Сие действие непосредственно совершается на процедуре OnTick() и именно по тем ценам, что дает нам брокер. А брокер, в свою очередь, уже должен исполнить наш ордер, опять же, по тем ценам, что он сам подсунул в наш терминал. Соответственно, и свой коварный план по входу и выходу мы разрабатываем, учитывая то, что дает нам брокер. Таким образом, какую бы стратегию мы не разрабатывали, тестировать ее надо на том брокере, с которым мы работаем. Если, допустим, разработана супер-универсальная стратегия, но мы работаем на двух/трех/пяти и т.д. разных брокерах, то соответственно, и тестировать мы должны эту стратегию на двух/трех/пяти и т.д. терминалах, и на выходе под каждый терминал у нас должен получаться свой сет-файл - отдельный под каждого брокера (речь про одну какую-нибудь валютную пару). Соответственно, если валютных пар больше, чем одна, то и количество выходных сет-файлов будет составлять количество пар помноженное на два/три/пять и т.д. брокеров. Вы согласны?
Да
 
J

jambo

Участник
Регистрация
14.07.2020
Сообщения
30
Реакции
4
Спасибо. Есть еще вопрос. Что Вы думаете об использовании тиковых объемов и о построении самих этих объемов (индикаторах на их основе). На сколько это существенно? Например я, в теории, считаю что тиковые объемы могут оказать серьезную помощь в части прогнозирования трендовых движений. Если использование этих объемов будет важно на Ваш взгляд, то я хотел бы обсудить некоторые аспекты их анализа. Спасибо.
 
J

jambo

Участник
Регистрация
14.07.2020
Сообщения
30
Реакции
4
p.s. хотите верьте, хотите - нет, но мои вопросы носят отнюдь не праздный характер.
 
  • Панель управления
  • #12
Admin

Admin

Команда форума
Администратор
Регистрация
03.01.2013
Сообщения
2 226
Реакции
518
Спасибо. Есть еще вопрос. Что Вы думаете об использовании тиковых объемов и о построении самих этих объемов (индикаторах на их основе). На сколько это существенно? Например я, в теории, считаю что тиковые объемы могут оказать серьезную помощь в части прогнозирования трендовых движений. Если использование этих объемов будет важно на Ваш взгляд, то я хотел бы обсудить некоторые аспекты их анализа. Спасибо.
Тиковые обьемы это количество тиков, сколько раз цена аск и бид изменялись за определенный период веремени. Как я уже выше писал, количество тиков при плавающем спреде может быть сгенерировано брокером. Что делает абсолютно бесполезным тиковый обьем.
 
Теги Нет
Верх