Эксперимент с закрытием 50% от объема.

[zloileshii]

Есть много разных подходов к управлению позицией. Все они имеют свои особенности в части влияния на динамику по счету при реализации какой либо стратегии. Один из таких подходов выглядит следующим образом: как только цена преодолевает расстояние двух стопов, то закрываем 50% объема позиции. Таким образом оставшаяся часть даже если закроется по стопу, то позиция выйдет в 0. Также оставшуюся часть можно держать до какой - либо более дальней цели, а стоп перевести в безубыток.

Чтобы это посмотреть, предлагаю соединить данный способ с нижеописанной стратегией и сделать его отключаемым.

Покупка: цена выше 4х часового максимума.
Стоп: равен часовому минимуму.
Закрытие первых 50% объема: закрываем как только цена выше цены входа + (цена входа - часовой минимум) * 2.
Закрытие вторых 50% объема (первый вариант): по стопу равному часовому минимуму.
Закрытие вторых 50% объема (второй вариант): по стопу равному цене входа (безубыток) или по цели равной цене входа + (цена входа - часовой минимум) * 5.

Продажа: цена ниже 4х часового минимума.
Стоп: равен часовому максимуму.
Закрытие первых 50% объема: закрываем как только цена ниже цены входа - (часовой максимум - цена входа) * 2.
Закрытие вторых 50% объема (первый вариант): по стопу равному часовому максимуму.
Закрытие вторых 50% объема (первый вариант): по стопу равному цене входа (безубыток) или по цели равной цене входа - (часовой максимум - цена входа) * 5.

Идея для открытия позиций может быть любой другой. Мне будет еще интереснее, если Вы реализуете это на примере стратегии, которая представлена здесь

Надеюсь Вы запишите видео, в котором научите тому, как это можно программно реализовать)

 

[kolyandr]

А как эксперимент прошёл?