Простая, эффективная стратегия VR System 

Торговая стратегия для Форекс VR System

VR System это простая торговая стратегия, разработанная администратором ресурса Trading-Go. Эффективность торговой стратегии проверена временем. Первая версия вышла в 2013 году и по сей день эффективно работает на всех финансовых рынках. 

Стратегия разрабатывалась на практической торговле несколько лет, индикаторы входящие в основной индикатор VR System не являются основой, а всего лишь служат фильтрами для определения тенденции. В основе торговой системы заложены несколько главных правил, соблюдая которые Вы сможете полностью понять суть VR System. 

Успех торговой стратегии VR System обусловлен факторами:

Простота торговой стратегии:

Торговая стратегия построена на двух классических индикаторах Donchian и Moving Avarage. Автор стратегии переработал индикаторы Donchian и Moving Avarage и слил их в один мощный инструмент. Благодаря этому на графике нет лишней информации. Все гениальное просто, именно этим принципом руководствовался автор. Канал Donchian (Дончиана) позволяет определить уровни локальных максимумов и минимумов, а скользящая средняя показывает направление текущей тенденции.

В торговой стратегии VR System все есть:

В стратегии есть четкие правила установки Тейк профитов (Take Profit), стоп лоссов (Stop Loss), без убытков (Breakeven), трейлинг стопов (Trailing Stop). Есть строгие правила входа в рынок, удержания позиции, увеличение и накопления объёма в тренде, а также не менее строгие правила выхода из рынка. Строгий контроль денежных средств (Мани Менеджмент) позволяет эффективно управлять балансом на счете и избегать излишней нагрузки на депозит и психологической нагрузки.

Правила торговли по VR System:

Интерпретация сигналов торговой стратегии:

Индикатор Канал Donchian строиться из двух линий, верхняя линия (Upper Line) обозначает локальные максимумы и нижняя линия (Lower Line) обозначает локальные минимумы. Максимумы и минимумы строятся исходя из настроек индикатора (Period Donchian). 

Period Donchian - настройка в которой задается количество периодов для расчета и поиска локальных максимумов и минимумов. Чем больше задан период тем шире будет канал и будут рассчитаны более сильные уровни Upper Line и Lower Line. 

Рост линии Upper Line и рост линии Lower Line свидетельствует о восходящей тенденции.

Классическое правило определения восходящего тренда - если новый локальный максимум выше предыдущего и новый локальный минимум выше предыдущего то на торговом инструменте восходящий тренд.

Снижение линии Upper Line и снижение линии Lower Line свидетельствует о нисходящей тенденции.

Классическое правило определения нисходящего тренда - если новый локальный максимум ниже предыдущего и новый локальный минимум ниже предыдущего то на торговом инструменте нисходящий тренд.

Если на протяжении нескольких торговых периодов Upper Line не меняет направление, вытягиваясь в ровную горизонтальную линию, и Lower Line не меняет своего направления вытягиваясь в ровную горизонтальную линию, то считается что на торговом инструменте не определенность (Flat).

Если не возможно к торговому инструменту применить правила тренда, описанные выше, то считается что на торговом инструменте неопределенность (Flat).

На рисунке четко представлены примеры тренда и неопределенности первый сигнал

Индикатор Moving Average - используется для для определения текущей справедливой цены, а так же текущем направлении цены. В торговой стратегии используется три копии индикатора Moving Average с разными настройками. Это позволяет максимально точно определить направление текущей тенденции. 

Пример второго сигнала из торговой стратегии

Описание основного сигнала от индикаторов

Пример описания сигнала для покупки - линии Upper Line и Lower Line направленны вверх или одна из линий в состоянии флета а вторая направлена в верх. Линии трех индикаторов Moving Average направлены в верх. Прошлая свеча закрылась ростом и имеет свой лоу(Low) ниже Moving Average. 

На одном сигнале делаем двойной вход, то есть входим в рынок двумя ордерами. Обоим ордерам выставляем стоп лосс за пределы канала Donchian. Стоп лосс должен быть на 20-30пп дальше от крайней линии канала. Тейк Профит ставим только первому ордеру и ставим его внутри канала. Тейк Профит должен бвть внутри канала и находиться на расстоянии 20-30 пп от противоположной линии.

Сценарии развития событий:

Цена пошла против нас - Два ордера закрываются по стоп лоссу.

Цена пошла в профитную сторону - Первый ордер закрывается с прибылью тем самым фиксирует прибыль и снимает психологическую нагрузку. Второй ордер мы переносим в без убыток, выставив Стоп Лосс на уровень цены открытия ордера. Второй ордер остается на длительный срок. Варианты управления и закрытия второго ордера могут быть разными, его главная цель накапливать прибыль.

По тренду таких вторых ордеров может накапливаться 3-10 штук, каждый дает прибыль. Получается трейдер торгует и всегда имеет положительный профит, что снимает психологическую нагрузку. При долгосрочной торговле вторые ордера могут приносить очень большую прибыль.

Примеры сигналов стратегии VR System

Средняя статистика стратегии:

Новички (до 1 года опыта) на финансовых рынках с использованием данной стратегии могут зарабатывать от 0 до 5 процентов в месяц, а также могут потерять весь свой депозит. Такой доход обусловлен отсутствием опыта, не соблюдением главных правил и регулярными экспериментами с использованием сторонних индикаторов и правил торговли, а также желанием разбогатеть за два часа. К сожалению, отсутствие опыта и жадность не дают новичкам сразу преуспеть в трейдинге.

Опытные трейдеры (от 1года до 3х лет) могут ежемесячно фиксировать прибыль в размере 10-15 процентов. Такая доходность обусловлена наличием опыта и фундаментальных знаний по трендингу.  Наличие небольших депозитов, поиски граальных торговых систем часто заводят опытных трейдеров по неверному пути. Получая небольшую стабильную прибыль, опытные трейдеры часто пытаются рискованно увеличить объёмы сделок что с периодичностью приводит к сливам.

Профессиональные трейдеры (более 5 лет торговли) могут фиксировать доход от 15 до 50 процентов в месяц. Наличие собственной торговой стратегии в совокупности с торговой стратегией VR System позволяет грамотно и без рисково торговать на финансовых рынках. Строгое соблюдение основных правил трейдинга, наличие дисциплины, выработанной годами позволяют получать доходность от 15 процентов ежемесячно. Не мало важным фактором остается желание зарабатывать и отсутствие желания баловаться и играться на рынке. 

Статистика автора стратегии и рекомендации:

Из 100 сделок в плюсе закрывается примерно 65-70, в минусе 10-15, в без убытке 20-25. В среднем в неделю получается от 10 до 20 сделок на основных валютных парах. Отбор пар для торговли делается программой VR Watch list and linker.  Время удержание сделки в рынке может быть от 1-2 часов до 4-6 недель. При трендовой торговли по тренду может быть открыть до 10 ордеров одновременно по сигналам стратегии.

Рекомендации по торговле от автора:

Начинайте анализ валютной пары со старших таймфреймов, я анализирую дневной график на предмет тренда или пробоя линий Donchiana. Если на дневном графике нет тренда и ситуация неопределенности то такую валютную пару я откладываю до лучших времен. Не сегодня так завтра на ней будет то что мне нужно и я буду торговать на ней, а пока нет. Если на паре есть тренд я перехожу на 4х часовой таймфрейм, если тренд на 4х часовом идет в направлении дневного трнеда то следующий шаг переход на часовой график и уже поиск точек входа как показано на картинках выше. Цель такого анализа нащупать большие длинные тренды и изначально войти в начале и выйти в конце. Двойной вход в рынок сильно разгружает психологически. 

Я довожу торговлю по одной паре до такого состояния кода на счете есть большое положительное эквити. Отсутствие стресса и психологической нагрузки помогает избежать ошибок при новых входах. По классике в стратегии ставятся стоп лоссы, я использую отрицательное локирование, а при новых сигналах я открываю замки, что позволяет потенциально убыточные ордера закрывать с минимальным убытком или с минимальной прибылью.

В зависимости от ситуации я могу использовать, трейлинг стоп, трейлинг стоп по линии канала или просто в ручную передвигать стоп лосс на безопасные уровни.

Как понять Ваша это стратегия или нет:

1 - Вы открываете демо счет, сумма депозита демо счета должна быть такой же как Вы планируете завести на реальный счет.

2 - Вы торгуете по системе, после 100 ордеров по классической торговле по системе, делаете анализ своей торговли. Ордера следует открывать строго по системе. если есть какое то сомнение, или Вы не уверены, лучше сделку не открывать. Торговать следует на таймфреме 1час или больше.

Если по окончании торговли Ваш результат прибыли около нуля, то есть смысл еще поторговать и поработать, а так же разобраться почему получается ноль.

Если Ваш показатель прибыли больше нуля то можете смело переходить на реальный счет.

Если Ваш показатель меньше нуля, то есть Вы проторговали в убыток, то данная стратегия Вам не подходит.

Опубликовано: 31 Октября 2018г.

Опубликовано: 10 февр. 2016 г.

Опубликовано: 12 июл. 2015 г.

Опубликовано: 1 апр. 2014 г.