Что такое принцип Парето и как его применить на рынке Форекс?

Природа подчиняется определенным законам и каждый ее элемент вынужден быть “винтиков” в строго детерминированной системе. Однако, именно понимание устройства мира и его правил дает определенные преимущества. Основная особенность этих правил - они работают практически без исключений. Соответственно, если следовать этим правилам, то ты гарантированно получишь результат как минимум близкий к ожидаемому. Одним из таких важных фундаментальных законов стал Закон Парето.

Закон Парето, также известный как “правило 80/20”, гласит, что 20% усилий дают 80% результата, а 80% усилий дают только 20% результата. Принцип позволяет провести оценку того, какие ресурсы и как нужно использовать, чтобы обеспечить наилучший результат. К этому принципу прибегают известные богатые и успешные люди..

Возникновение принципа Парето

Первое упоминание Закона Парето датируется XIX в., когда экономист Вильфредо Парето исследовал материальный устрой Италии. В ходе исследования ученые обратил внимание на странную закономерность: 80% богатства Италии принадлежало всего 20% населения страны в то время, как 80% итальянцев владели 20%. Чтобы подтвердить подлинность собственных наблюдений, Парето продолжил исследование и сделал два важных открытия:

1. Это правило справедливо по отношению и к другим народам, а также другим эпохам. Цифры могут несколько различаться между собой, и тем не менее наблюдалась четкая корреляция.
2. Это соотношение - постоянная величина. Например, если 20% владеет 80% ресурсов, то 10% будет владеть 65% и т.д.

Парето и дальше продолжал развивать идею и выдвинул теории, которые основываются на перераспределении ресурсов. Поначалу, теория Парето не нашла широкого применения.

Известность теория приобрела позже, когда американский профессор из Гарвардского Университета Джордж Кингсли Ципф в 1949 г. обнаружил, что на производстве система самоорганизуется для оптимизации трудозатрат и конечного результата. Данные совпали с теми, что указал Парето. Тот же принцип подтвердил и другой ученый - Иосиф Мозес Юран, который понял, что благодаря этому закону можно снизить количество бракованной продукции. Юран первым выдвинул гипотезу о том, что правило 80/20 можно применить и к любым сферам деятельности.

Применимость правила в реальном секторе

Выводы из правила напрашиваются сами собой: малое количество усилий позволяет добиться больших результатов. Из этого следует, что основная доля усилий приносит малые результаты и нерационально расходует ресурсы.

К сожалению, в соответствии с принципом Парето, практически невозможно достичь стопроцентной эффективности, поскольку потребуется приложить массу усилий, что противоречит самому закону. В природе существуют энтропия. Исходя из этого, всегда будут потери и не следует гнаться за идеальным результатом.

Другой вывод, который можно сделать, - лучше потратить немного времени, чтобы правильно выбрать стратегию, чем вслепую перебирать все возможные варианты, ожидая что удача повернется к тебе нужным местом и предприятие “выстрелит”. Люди редко задумываются о том, сколько усилий они тратят впустую, не получая нужной отдачи. Например, в ситуации, когда человек застрял из-за страха неудачи на бесперспективной должности, отказавшись от любимого дела, к которому у него есть талант. Либо отказался от успешного проекта только из-за одной ошибки. Примеры можно перечислять до бесконечности.

Следуя принципу Парето в повседневной жизни, человек может достичь высоких результатов практически в любой сфере: отношения, финансы, саморазвитие, спорт. Если применить правило 80/20 в тайм-менеджменте, то отсекаются основные мешающие факторы. Остаются лишь действия, которые не требуют больших усилий, но при этом приносят отличные результаты.

Принцип Парето отлично демонстрирует свою работу в бизнесе. Первой компанией, которая успешно применила принцип, была IBM. Сотрудники заметили, что за 80% времени компьютеры выполняют всего лишь 20% задач. Остальные машины выполняют 80% задач, затрачивая 20% времени. Это позволило им создать более производительные ЭВМ, которые превосходили конкурентов на рынке.

Владельцы автоцентров прекрасно осведомлены о том, что богатый покупатель охотнее приобретет автомобиль премиум-класса, если рядом будут находиться более дешевые машины. Примерно 80% людей предпочтут сэкономить, купив более дешевое авто в то время, как 20% предпочтут качество. Именно такие клиенты приносят бизнесу приблизительно 80% прибыли. 20% прибыли приходится на 80% людей, которые предпочитают более дешевую продукцию.

Как правило 80/20 работает на финансовых рынках

В отношении трейдеров и инвесторов существует статистика, которая гласит следующее:

• Только 20% трейдеров выигрывают на валютном рынке. Остальные либо практически ничего не зарабатывают, либо теряют деньги.
• Из 10 проектов выстреливает только один-два. Эти проекты и приносят основную прибыль.

Теперь рассмотрим феномен на примере валютного рынка. 20% сделок принесут вам 80% прибыли, а 80% сделок обеспечат только 20% профита. То же справедливо и для убыточных сделок: 80% убытков придется на 20% сделок и 20% убытков придется на 80% сделок. Используя эту информацию, можно проанализировать сделки и сформировать новую стратегию, тем самым увеличив прибыль и минимизируя убытки одновременно.

Другой постулат: за 20% времени приходится 80% от рыночных колебаний цены. Следовательно, если постоянно мониторить рынок и пытаться “отловить” все верхние и нижние точки для открытия/закрытия позиций, то, затрачивая 80% времени, трейдер получит не больше 20% прибыли, остальные 20% времени принесут ему 80% всей прибыли. В качестве примера, на рисунке представлен дневной график EUR/USD.

Если внимание человека рассеяно на кучу мелких дел или сделок, то результаты будут хуже, чем одно сделанное дело, проработанное до мелочей. Отличная аналогия - снайперы. Они стреляют редко, но часто попадают точно в цель, в отличие от рядовых солдат, которые целым взводом, в лучшем случае, застрелят одного противника, опустошив весь свой боезапас.

Для достижения максимальной отдачи трейдеру потребуется провести более глубокий анализ. Сначала необходимо выделить 20% сделок, которые приносят основную прибыль и 20% самых убыточных трейдов. Следует обратить внимание на то, чем вы руководствовались при совершении сделок и в дальнейшем использовать те подходы, которые приносят наибольшую прибыль.

Анализируя свою торговлю трейдер, может выделить 20 % наиболее успешных и прибыльных сделок, исследовать причины успешности, а также исследовать 80 % менее успешных сделок. Проведя такой анализ можно добиться более высокой доходности, а проведя анализ 20% самых убыточных сделок, можно исключить факторы, повлиявшие на убыточность из стратегии, тем самым повысить эффективность своей торговли.

Удивительным будет то что, если до анализа торговли трейдер имел общую доходность в 100% то после анализа доходность может вырасти, но при этом примерное соотношение 20/80 всегда будет сохраняться.

Другими словами, если до анализа трейдер зарабатывал на 10 сделках 1000 долларов. Из 10 сделок 2 сделки приносили 800 долларов, а 8 других сделок всего 200 долларов то, после анализа эффективность может вырасти и общий доход в 2000 долларов все равно будет иметь примерное соотношение 20/80 где 2 сделки принесут 1600 долларов а остальные 8 принесут всего лишь 400 долларов.

Заключение

Закон Парето - эффективный инструмент, который позволит качественно изменить любую сферу жизни. Поняв ключевой принцип, трейдеры получат преимущество перед остальными участниками любого рынка: фондового, сырьевого или валютного рынка форекс.

Выработав привычку применять правило ежедневно, человек сможет быть на шаг впереди остальных. Причем, как уже убедились, метод работает безотказно. Только представьте, насколько улучшится жизнь, если приложить нужные усилия - те самые 20%, которые помогут достичь успеха - в правильное русло.