Как тестировать форекс- и криптосоветники
Полные инструкции для MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Наилучшим тестированием торгового эксперта является запуск в условиях, максимально приближенных к реальным. Максимально качественные результаты тестирования торгового эксперта вы можете получить, запустив тестирование на учебных демонстрационных счетах.

Для чего нужно тестирование

Тестирование – это запуск советника или индикатора на исторических данных с предустановленным набором настроек. Тестирование проводится с целью обнаружения ошибок в коде советника или индикатора или ошибок в торговой стратегии. Тест может быть запущен в режиме визуализации, что позволяет увидеть все торговые действия и сигналы индикаторов прямо на графике. Такое тестирование происходит намного медленнее, чем с отключенной визуализацией. Процесс построения визуализации сильно нагружает вычислительные мощности компьютера для отрисовки всех данных. Поэтому нужно четко понимать, какую цель вы преследуете, проводя тестирование.

Тестирование советника или индикатора позволяет трейдеру оценить работу программы на исторических данных. Главные критерии, по которым проводится оценка торгового советника или индикатора:

• Наличие ошибок в коде программы. Благодаря тестеру стратегий трейдеру не нужно долго ждать. Запустив программу в тестере стратегий, трейдер за несколько минут получит журнал со всеми действиями торгового советника. В этом журнале пишется каждое действие, совершаемое на исторических данных. Описывается каждая покупка и продажа финансового инструмента, каждая модификация позиции, все математические расчеты, и самое главное – выводятся ошибки работы торгового алгоритма. Ошибки бывают не критическими («не удалось модифицировать позицию с первой попытки»), когда торговый эксперт может продолжать свою работу, и критическими («zero divide – деление на ноль»), когда торговый эксперт прекращает свою работу и отключает весь свой торговый алгоритм с полной выгрузкой кода с графика. Наличие критических ошибок может привести к полной остановке работы торгового советника и всего терминала в целом.
• Соответствие торговой стратегии заявленным данным. Торговый советник пишет и разрабатывает программист. В зависимости от целей, которые преследует разработчик, описание программы и ее возможностей может не соответствовать реальной картине. Тестирование советника в визуальном режиме позволит трейдеру сравнить стратегию торговли с описанием, предоставленным автором.
• Прибыльность и убыточность. Оценивать финансовый результат нужно с учетом многих факторов:
• Торговля на исторических данных. Несмотря на то, что история циклична, вероятность того, что отрезок, на котором делается тест, повторится в будущем, крайне мала.
• Торговое окружение. Тестирование не повторит изменение спреда, торговые проскальзывания, реквоты, скорость поступления тиков, пропуски прихода новых цен. Торговое окружение в тестере очень сильно отличается от торгового окружения в режиме реальной торговли.
• Качество истории финансового инструмента. Отсутствие части истории или отсутствие части цен не позволит качественно определить финансовый результат. В настоящее время даже с качеством истории в 99% получить точную картину практически невозможно.
• Запрограммированная торговая стратегия. Торговые стратегии на основе сетей типа VR Smart Grid очень чувствительны к качеству цен. Отсутствие нескольких исторических тиков может привести к неверным показателям.

Существует всего два способа проверить программу на соответствие торговой стратегии, наличие ошибок в коде и реальную доходность. Любой пользователь терминала MetaTrader 4 может проверить торговую стратегию программы в тестере стратегий или запустив программу на учебном демонстрационном счете.

Тестирование советников в терминале MetaTrader 5 отличается от тестирования в терминале MetaTrader 4. В данной инструкции мы рассмотрим оба тестера стратегий. Небольшой совет-рекомендация: если вы еще выбираете, с каким терминалом работать, или уже используете MetaTrader 4, сделайте выбор в пользу терминала MetaTrader 5, так как официальная поддержка терминала MetaTrader 4 закончена и развитие терминала MetaTrader 4 полностью прекращено.

Инструкция для MetaTrader 4

Написанные и скомпилированные скрипты, так называемые советники, можно запускать на любом терминале MetaTrader 4. Этот фактор породил целый рынок пользовательских программ, распространяемых как бесплатно, так и на различных условиях единоразовой оплаты или подписки. На сегодняшний день в интернете можно найти больше ста тысяч таких программ на любой вкус.

В теории советники должны содержать открытую и неоднократно протестированную на демонстрационных торгах и в реальных условиях стратегию, а результаты тестирования обычно прилагаются к программе. Получается, что трейдеры приобретают полностью автоматические, уже проверенные алгоритмы.

На практике это не всегда так, а поскольку роботы получают доступ к реальному депозиту, очень важно еще на первом этапе выбора провести экспресс-оценку приобретаемого советника вне зависимости от прилагаемых и рекламируемых результатов.

Пользовательский советник с закодированной стратегией для MetaTrader 4 представляет собой файлы, имеющие расширение mql4 или ex4. Трейдеру следует соблюдать правильность пути при установке советника, чтобы впоследствии без проблем найти и запустить его на платформе MetaTrader 4.

Установка выглядит как обычное копирование файлов, но с одной важной особенностью: папка для размещения файлов советника открывается из-под работающего (запущенного) торгового терминала.

Первый шаг трейдера – убедитесь, что файлы советника предназначены для MetaTrader 4, проверив расширение (mql4 или ex4). В качестве примера рассмотрим установку робота VR Smart Grid, который состоит из одного файла.

Второй шаг – запуск торговой платформы MetaTrader 4.

Третий шаг – открытие папки установки файлов советника через меню терминала «Файл» и опцию «Открыть каталог данных». После этой операции откроется привычное для пользователя окно с папками.

Индикаторы, советники, скрипты, вспомогательные библиотеки, шаблоны и многое другое, связанное с пользовательской настройкой платформы, находится в папке MQL4. Достаточно ее открыть, чтобы сразу сориентироваться, куда копировать файлы советника, благодаря аутентичному названию папок.

Четвертый шаг – разнесите файлы с дистрибутивом и настройками советника по соответствующим папкам, следуя приложенным к нему рекомендациям или ориентируясь на расширения:

• советник с расширением mql4 и ex4 – в директорию Experts;
• индикатор с расширением mql4 и ex4 – в директорию Indicators;
• скрипт с расширением mql4 и ex4 – в директорию Scripts;
• библиотеки с расширением dll и ex4 – в папку Libraries;
• файлы настроек (шаблонов) set – в папку Presets.

В примере мы скопируем файл форекс советника VR Smart Grid в папку Experts.

Если советник установлен правильно, после перезапуска MetaTrader 4 его название появится в «Навигаторе». Завершает подготовительный этап, предшествующий тестированию, скачивание истории тиков. Определитесь с инструментами, с которыми предстоит работать, и нажмите F2.

В открывшемся окне архива котировок выберите требуемый финансовый инструмент, после чего нажмите клавишу «Загрузить». Начнется скачивание истории тиков, прогресс процесса будет обозначен увеличением зеленой шкалы внизу окна «Архив котировок».

Если история уже загружена в терминал Metatrader 4 и серверы брокера не содержат новых данных, возникнет сообщение с предложением о пересчете (перезагрузке) таймфреймов. На всякий случай лучше воспользоваться предложенным обновлением данных по тикам.

Скачанный архив котировок обеспечит тестер стратегий базой данных для моделирования (восстановления) свечей при воссоздании истории торгов. Загруженные котировки в большинстве случаев не обладают полным набором данных, а также очень часто встречаются пропуски данных, что приводит к низкому качеству тестирования советников.

ВАЖНО! Часть свойств торгового счета копируется с того счета, к которому сейчас подключен терминал. Тестирование на разных типах счетов будет сильно отличаться. Свойства, которые копируются: кредитное плечо, ограничения по минимальному и максимальному лоту, количество знаков после запятой, количество одновременно разрешенных позиций, суммарный объем открытых позиции и др.

Подготовка тестера стратегий для прогона советников

Тестер стратегий открывается, как нижнее окно рабочего пространства Metatrader 4, позволяя трейдеру одновременно тестировать/оптимизировать торговые системы и «быть в рынке», отслеживая текущие позиции.

Трейдер может вызвать сервис в любой момент через меню платформы «Вид» или комбинацией быстрых клавиш, указанных в строке опций «Тестер стратегий».

Разработчики постарались сделать это приложение нативным, поэтому у пользователя, даже немного знакомого с платформой Metatrader 4, интерфейс почти не вызывает вопросов. Однако некоторые функции имеют определенную специфику.

Настройка свойств эксперта тестера стратегий

Свойства эксперта находятся в правом углу поля тестера стратегий и управляют непосредственной настройкой режимов тестирования, разбитых по трем вкладкам:

• тестирование,
• входные параметры,
• оптимизация.

Никогда не занимайтесь оптимизацией при первичном прогоне советника! Проверку результативности торговой системы не стоит начинать с попытки «подогнать» параметры входящих в нее индикаторов и условий.

Система оптимизации использует «генетический алгоритм», который может эффективно повышать результативность теста. Побочный результат его работы – подгонка параметров под конкретный загруженный в тестер исторический период и инструмент. На реальных торгах, столкнувшись с другой формой колебаний (волатильностью, гэпами и т. д.), робот получит большие убытки.

• Поле «Депозит» определяет валюту, стартовый размер депозита, направление торговли (в обе стороны или сделки только в одном направлении) и вид оптимизации, который будет включен.
• Входные параметры – это настройки советника, вкладка полностью идентична той, что возникает при установке робота на график.

Как уже было написано выше, для корректной работы советника при тестировании следует придерживаться настроек, рекомендованных или установленных по умолчанию разработчиком торговой системы.

В некоторых случаях изменения возможны в рамках «пресетов», специальных файлов, прилагаемых к роботу с описанием случаев или инструментов для их использования. Если советник популярен, то файлы настроек можно найти самостоятельно в интернете.

Рассматриваемый для примера робот VR Smart Grid как раз имеет подобные файлы пользовательских настроек. Файлы настроек можно размещать в любом удобном месте на вашем компьютере.

Таким образом, пользователю останется только нажать опцию «Загрузить» в тестировщике стратегий и выбрать нужный файл в открывшемся окне. Часто по умолчанию при выборе загрузки открывается папка «Tester», поэтому воспользуйтесь навигацией Windows, чтобы самостоятельно найти ваш файл настроек.

Описание полей тестера

При открытии сервиса тестирования по умолчанию слева устанавливается опция «Советник». Она автоматически отображает весь список роботов, что находится в папке Experts и окне «Навигатора».

При выборе второго варианта – индикатора – отобразится список файлов папки Indicators.

Чтобы запустить тест советника, надо дважды кликнуть по его названию в выпадающем списке. Далее аналогичным образом выбирается инструмент, по котировкам которого будет проведен разовый тест. Для его отображения в окне настроек достаточно одного клика.

Функция «Модель» определяет точность и продолжительность тестирования, метод «все тики» восстанавливает исторические котировки, используя все данные архива, поэтому он самый длительный. Остальные два вида не дают точной оценки и используются разработчиками на стадии проверки «торговых гипотез» для экономии времени поиска идей.

В некоторых случаях, когда логика робота «завязана» на долгосрочной стратегии, где сделки открываются по цене открытия свечи (бара) в начале дня, можно прибегнуть к модели с соответствующим названием – это позволит трейдеру «прогнать» советник на максимальном временном отрезке.

На длительность и точность теста влияет дата или длина исторического отрезка. Некоторые трейдеры полагают, что чем она больше, тем лучше, но эмпирический опыт доказывает следующее:

• гораздо важнее выбрать участок с максимально симметричным (равномерным) распределением тренда вверх, флэта и различных уровней волатильности;
• достаточно отрезка от 2000 до 10 000 свечей или баров «рабочего» таймфрейма – промежутка, выбранного в графе «Период».

Как уже упоминалось выше, одной из задач тестирования является проверка «логики» открытия и закрытия сделок, работы мани-менеджмента – автоматического размещения отложенных ордеров, фиксирующих убытки и прибыль. Благодаря опции визуализации трейдер может воочию наблюдать за этими процессами в режиме «скоростного прогона» торговых сессий.

Опция «Визуализация» предлагает пользователю выбор включения и периода длительности демонстрации торгов.

Установка вышеуказанных настроек позволяет нажать кнопку запуска теста «Старт». Многие так и делают, оставляя без внимания параметр «Спред», где по умолчанию стоит значение «Текущий». Это может привести к ненадежным результатам по двум причинам:

• при тестировании в выходные дни, когда рынок закрыт, спред на инструментах может быть неправдоподобно завышен;
• на реальных торгах спред может менять значение, к тому же всегда будут проскальзывания, запаздывания, влияющие на цену входа и закрытия сделки.

Иногда трейдеры ставят стоимость спреда вручную выше на один пункт его реального значения, чтобы учесть вышеописанные потери.

Запуск тестирования советника

Выбрав метод моделирования истории торгов и длину отрезка их визуализации, настройте во входных параметрах эксперта фиксированный размер лота, равный 0,01. Это поможет отобразить размерность показателей отчета тестирования в пунктах, что сделает удобным анализ результатов теста.

Тестирование начинается с нажатия опции «Старт» и проходит автоматически, отображая на возникшем сверху графике инструмента только отрезок, выбранный на визуализации. Процесс наблюдения за сделками можно ставить на паузу (1), ускорять (2), уменьшать или расширять с помощью передвижения ползунка (3).

Если выбран метод «все тики», в тестере происходит воссоздание свечей, и цена производит колебания почти с достоверной точностью, что позволяет отображать сделки не по цене открытия и закрытия, а прямо «внутри» свечи.

После окончания теста в сервисе добавляются новые вкладки, которых не было на этапе запуска тестера: «Журнал», «График», «Результаты» и «Отчет».

Анализ результатов тестирования советника

Предварительная оценка эффективности торгового алгоритма проводится:

• обобщенно – с помощью графического анализа кривой доходности – эквити (equity);
• математически – с помощью проверки соответствия полученных параметров с допустимыми теоретическими значениями;
• пошагово – рассматривая каждую сделку на графике и в таблице результатов.

Стабильность работы кода советника определяется по журналу логов тестера.

Аномалия «обрыва тестирования» советника

На финальном этапе тестирования в тестере стратегий Metatrader 4 сервис производит «обрыв торгов», т. е. принудительное закрытие ордеров с фактическим убытком или прибылью. Тестируя среднесрочные, долгосрочные стратегии или советники, практикующие сетки ордеров, как в случае с VR Smart Grid, трейдер может увидеть в конце теста завышенный убыток, что отразится в резком падении кривой доходности – эквити (equity).

Вкладка «Результаты»

Вкладка «Результаты» содержит подробное описание совершенной или измененной торговой сделки, а также отложенных (лимитных) ордеров и итогов торгов.

Для удобства навигации при поиске сбоев работы все действия автоматической стратегии советника имеют сквозную нумерацию в первом столбце. Время совершения операции расположено рядом во второй графе.

Нумерация сделок содержится в четвертом столбце «Ордер». При модификации лимитных выставленных заявок она не меняется, например маркером отмечено выставление второго лимитного ордера на продажу, поэтому в колонке стоит цифра 2. Она же повторяется в следующей строке: по причине изменения предыдущего ордера Sell робот добавил к нему связанную заявку стоп-лосс, ограничивающую убыток в случае неблагоприятного движения цены.

Тип сделки определяет вторая колонка. Работа блока мани-менеджмента стратегии отображается в цифрах S/L и T/P (стоп-лосса, страхующего от убытков, и тейк-профита, фиксирующего прибыль). Колонка «Цена» показывает ценовой уровень отложенного или исполненного по рынку ордера, «Прибыль» – закрытый результат сделки, «Баланс» – динамику изменений депозита.

В приведенном примере тестирования советника VR Smart Grid трейдер должен обратить внимание, как идет увеличение лотности и работа трейлинг стопа, переставляемого вслед за положительным изменением курса в сторону открытой сделки, и проверить на графике, совпадают ли эти операции с логикой, заложенной в алгоритме робота.

Вкладка «График»

Вкладка «График» разделена на два поля. Первое содержит две линии: баланса, обозначенного синим цветом, и текущих средств (зеленый цвет). Баланс меняется только по закрытии позиций, а текущие средства меняются в зависимости от текущих значений накопленной прибыли или убытка, что и объясняет несовпадение этих кривых. Второе окно, расположенное внизу, отображает гистограмму размера позиций, которая будет постоянной для стратегии, использующей фиксированный лот, открываемый по торговому сигналу робота. В рассматриваемом примере советник VR Smart Grid работает по сложной стратегии сетки, используя наращивание позиции, что и отображается различной высотой столбиков.

Вкладка «Отчет»

«Отчет» – самая важная вкладка, объективно, в цифрах, определяющая результаты тестирования. В первую очередь следует обратить внимание на качество моделирования истории торгов (1). Иногда трудно добиться 90% точности, поэтому советник следует проверять на демонстрационном счете.

Ошибки моделирования будут отображены:

• полосой красного или серого цвета;
• конкретной цифрой свечей, не совпадающих с графиком, по которому идут торги;
• процентным соотношением и зеленой полосой правильно воссозданных свечей или баров.

Длина тестируемого периода указана количеством свечей «рабочего таймфрейма». В рассматриваемом примере это «часовик» – Н1. Строка (2) содержит данные начального депозита и спреда, настроенного пользователем до запуска тестирования.

Строка (3) определяет выгоду стратегии с точки зрения прибыли. Чистая и общая прибыль, и даже общий убыток играют относительную роль, гораздо важнее следующие параметры:

• прибыльность,
• матожидание – среднеарифметическая вероятность, рассчитанная по формуле.

Убытки и прибыли в стратегии разнесены в строку (4):

• абсолютная просадка – максимальный реально зафиксированный убыток,
• относительная просадка – максимальный, полученный по открытой позиции минус.

Остальные параметры – абсолютные цифры прибыльных и убыточных позиций – не так важны, как:

• общее число сделок, указывающее достаточность или недостаточность длины теста,
• доля убыточных или прибыльных сделок.

Остальная часть отчета – своеобразный «сборник рекордов» по самым большим тестовым убыткам и прибылям, где следует обратить внимание на максимальную серию непрерывных сделок, закрытых в минус.

Информация из справки терминала

• Баров в истории – количество смоделированных исторических данных в барах.
• Смоделировано тиков – количество смоделированных тиков.
• Качество моделирования – качество смоделированных в процессе тестирования тиков в процентах. Моделирование схематично отображается в виде полосы в следующей строке отчета. Эта полоса может быть трех цветов:

• серого – эта часть имеющихся данных не участвовала в тестировании; серый цвет может появиться, если был указан диапазон дат в настройках тестирования;
• красного – на этом отрезке моделирование не проводилось за неимением данных более мелкого периода, при этом использовались только данные выбранного в настройках тестирования периода;
• зеленого – моделирование на данном участке проводилось, и чем ярче цвет, тем более качественным было моделирование (например, при тестировании на периоде H1 темно-зеленая полоса может свидетельствовать о том, что для тестирования использовались данные тридцатиминутного периода M30, а самая яркая – об использовании минутных данных).

• Начальный депозит – объем начального депозита.
• Чистая прибыль – финансовый результат всех сделок. Этот показатель представляет собой разность «Общей прибыли» и «Общего убытка».
• Общая прибыль – сумма всех прибыльных сделок в денежных единицах.
• Общий убыток – сумма всех убыточных сделок в денежных единицах.
• Прибыльность – отношение общей прибыли к общему убытку в процентах. Единица означает, что сумма прибылей равна сумме убытков.
• Матожидание выигрыша – математическое ожидание выигрыша. Этот статистически рассчитываемый показатель отражает среднюю прибыльность/убыточность одной сделки. Также можно считать, что он отражает предполагаемую прибыльность/убыточность следующей сделки.
• Абсолютная просадка – наибольший убыток ниже значения начального депозита.
• Максимальная просадка – наибольший убыток от локального максимума в валюте депозита и в проценте от депозита.
• Относительная просадка – наибольший убыток в процентах от максимального значения эквити и соответствующая ему денежная величина.
• Всего сделок – общее количество торговых позиций.
• Короткие позиции (% выигравших) – количество коротких позиций и процент прибыльных коротких позиций.
• Длинные позиции (% выигравших) – количество длинных позиций и процент прибыльных длинных позиций.
• Прибыльные сделки (% от всех) – количество прибыльных торговых позиций и их доля в общем количестве сделок в процентах.
• Убыточные сделки (% от всех) – количество убыточных торговых позиций и их доля в общем количестве сделок в процентах.
• Самая большая прибыльная сделка – наибольшая прибыль среди всех прибыльных позиций.
• Самая большая убыточная сделка – наибольший убыток среди всех убыточных позиций.
• Средняя прибыльная сделка – усредненное значение прибыли за сделку (сумма прибылей, поделенная на количество прибыльных сделок).
• Средняя убыточная сделка – усредненное значение убытков за сделку (сумма убытков, поделенная на количество убыточных сделок).
• Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) – наиболее длинная серия прибыльных торговых позиций и сумма их выигрышей.
• Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток) – наиболее длинная серия убыточных торговых позиций и сумма их проигрышей.
• Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) – максимальная прибыль за одну серию прибыльных сделок и соответствующее ей количество прибыльных сделок.
• Максимальный непрерывный убыток (число проигрышей) – максимальный убыток за одну серию убыточных сделок и соответствующее ему количество убыточных сделок.
• Средний непрерывный выигрыш – среднее количество прибыльных позиций в непрерывных прибыльных сериях.
• Средний непрерывный проигрыш – среднее количество убыточных позиций в непрерывных убыточных сериях.

Вкладка «Журнал»

Журнал – это статистический пошаговый отчет о работе советника. В отличие от логов терминала он не содержит сервисных сообщений (информацию о старте робота, выключении и т.д.), здесь находится только описание сделок.

Журнал обязательно отобразит ошибки кода, если таковые будут найдены в ходе работы. Если это произошло, надо обратиться к разработчику или скачать советник в другом месте.

Сохранение и анализ отчета тестирования

Кликнув на вкладки «Отчет», «Результаты» и «График» правой клавишей мыши, можно сохранить их для дальнейшего анализа. В выпадающем меню на выбор представлены варианты копирования или сохранения в файле, путь к которому трейдер выбирает самостоятельно или соглашается с предложенным вариантом по умолчанию. Копии нужны для сравнения с другими вариантами тестирования, для которых потребуется выбрать другие параметры или настройки.

На что следует обращать внимание:

Главная задача тестирования – экспресс-проверка робастности советника, поэтому на первой вкладке «График» трейдер должен наблюдать растущую линию эквити. При этом стабильность заработка гарантируют косвенные показатели:

• плавный рост линии капитала (с отсутствием резкого роста или провалов кривой),
• угол наклона трендовой касательной 30–45 градусов.

На вкладке «Отчет» в первую очередь обращаем внимание на количество и процент прибыльных сделок:

• чем выше количество закрытых сделок, тем надежнее полученные параметры отчета;
• соотношение прибыльных трейдов должно быть не ниже 60% для внутридневной стратегии и выше 70% для среднесрочной и долгосрочной торговой системы.

Большое количество положительно закрытых ордеров может в итоге дать убыток, если трейдер «забудет» о параметре «прибыльность»:

• итоговое соотношение прибыли и убытка в идеале должно быть выше 2.

Такой цифры можно добиться, контролируя размер стоп-лоссов (ордеров, ограничивающих убыток) по отношению к автоматически фиксируемой прибыли, размер которой определяют отложенные заявки – тейк-профиты.

В таблице на вкладке «Результаты» показаны итоговые значения по каждому положительному и отрицательному трейду. Изучение произвольной выборки поможет понять системность размера стоп-лосса и тейк-профита. Если в алгоритме заложены слишком высокие размеры убытков, их серия может «убить депозит».

Представление о возможной длине череды отрицательных сделок даст параметр «непрерывные убыточные сделки».

Анализируя вышеперечисленные результаты, трейдер должен понимать, что задача тестера – экспресс-анализ работы робота. Тестирование доказывает только факт отсутствия ошибок кода в советнике и наличие «рабочего» торгового алгоритма.

Инструкция для MetaTrader 5

Терминал MetaTrader 5 является передовой платформой для торговли любыми финансовыми инструментами (Forex, Crypto, CFD, Option, Futures). Если вы еще не перешли на торговлю в терминале MetaTrader 5, рекомендуем вам это сделать как можно скорее. Также обратите внимание, что терминал MetaTrader 5 работает только в 64-битных операционных системах. Терминалы, работающие в 32-битных системах, больше не поддерживаются и не обновляются.

ВАЖНО! Советники, индикаторы, скрипты, сделанные для терминалов версии старше 2361, не могут работать в терминалах версии 2361 или ниже. Если у вас MetaTrader 5 застыл на версии 2361, настоятельно рекомендуем установить 64-битную версию терминала. Возможно, потребуется установка 64-битной операционной системы Windows.

Подготовка терминала MetaTrader 5 для тестирования советника

Запустите терминал MetaTrader 5, в котором планируете провести тестирование советника. Установка советника в терминале делается точно так же, как и в терминале MetaTrader 4. После запуска терминала вы можете вызвать тестер стратегий двумя способами.

Откроется дополнительное окно «Тестера стратегий» – это предварительно настроенные режимы тестирования и оптимизации. При выборе режима в последующих настройках остается возможность все перенастроить на любой из представленных режимов.

Под пунктом (1) в окне тестера стратегий расположен режим тестирования с визуализацией. Несмотря на то, что режим называется «Визуализация», в следующих настройках визуализацию можно будет отключить или включить. Поле (2) предназначено для поиска результатов предыдущих тестов. Список предыдущих тестов и их результатов можно пересмотреть под пунктом (3).

Описание полей тестера

Настройки тестера стратегий состоят из 20 пунктов:

(1) Вкладка «Настройки» – расположена на панели вкладок и позволяет переключаться между другими вкладками.

(2) «Советник». Выпадающий список – в данной настройке вы можете выбрать тестируемый советник.

(3) «IDE». Кнопка вызова редактора кода. Если тестируемый советник имеет файл исходного кода, вы можете открыть этот исходный код, нажав на кнопку IDE.

(4) Кнопка загрузки файла настроек. Нажав на эту кнопку, вы можете загрузить ранее сохраненный файл настроек и провести тестирование с настройками из файла.

(5) «Символ». Выпадающий список – в данной настройке вы сможете выбрать финансовый инструмент, на котором будет проводиться тестирование.

(6) «Период». Выпадающий список – позволяет выбрать «Период графика» для проведения тестирования.

(7) «$». Кнопка дополнительных настроек – позволяет внести изменения в свойства финансового инструмента. По умолчанию свойства финансового инструмента заполняются значениями от брокера, и по этим свойствам происходит реальная торговля. При необходимости вы можете изменить свойства вручную.

(8) «Интервал». Выпадающий список – позволяет выбрать предустановленный временной участок тестирования.

• Вся история – тестирование начнется с первой доступной даты исторических данных, доступных на сервере брокера.
• Последний месяц – тестирование начнется с начала текущего месяца.
• Последний год – тестирование начнется с начала текущего года.
• Выбор периода – активирует следующие настройки: (9) дата начала тестирования и (10) дата завершения тестирования. Даты вводятся трейдером вручную.

(11) «Форвард». Выпадающий список – позволяет задать период, не участвующий в процессе оптимизации, на нем идет проверка найденного набора настроек. Проще говоря, тестер терминала подбирает настройки на одном участке истории, а на другом проверяет их работу.

Форвард. Эта настройка, позволяющая проверить результаты тестирования, будет полезна для исключения ситуаций подгонки настроек на истории. Выбранный период тестирования (9)-(10) делится на части (половина, треть, четверть). Чтобы указать собственную дату начала форвард- тестирования, в настройке (11) нужно выбрать пункт «Пользовательский» и указать дату старта форвард-теста в поле (12). Подбор настроек проводится на первой части тестирования и называется «бэк-тест», на второй части проводится форвард-тестирование.

(13) «Задержки». Выпадающий список – позволяет пользователю выставить задержки для процесса открытия позиций. В реальной торговле такая задержка называется «Requote» – реквота. Вследствие изменения цен часто бывает ситуация, когда с момента первой попытки открыть позицию проходит много времени и цена успевает измениться. Сервер брокера при попытке открыть позицию по старой цене вернет отказ «Requote».

(14) Кнопка – позволяет задать дополнительные параметры изменения свойств торгового счета, комиссии, маржу, лимиты и др.

(15) «Моделирование». Выпадающий список – позволяет выбрать режим моделирования тиков и шагов цены.

• Все тики – режим работы, при котором график строится по всем тикам без пропусков. Медленный режим + качественный.
• Каждый тик на основе реальных тиков. В данном режиме моделирование и эмуляция тиков не осуществляются. Тестер стратегий работает строго по предоставленным брокером котировкам. Медленный режим + требуется время для загрузки всей истории тиков с сервера брокера. Медленный режим + Максимально качественный.
• OHLC на М1 – режим работы без тиков. В этом режиме моделируются цены Open, High, Low и Close. Быстрый режим + не качественный.
• Только цены открытия. Тестирование в этом режиме строится только по ценам открытия баров. Быстрый режим + не качественный.
• Математические вычисления – режим для работы с математическими вычислениями.

Наилучшее качество тестирования. «Каждый тик на основе реальных тиков» не гарантирует получения таких же результатов, как если бы это было на учебном или реальном счете.

«Каждый тик на основе реальных тиков» – это максимально доступное качество, а не гарантия 100-процентного воспроизведения движения ценовых данных.

(16) «Прибыль в пипсах». При включении этой опции вся прибыль будет вычисляться в пунктах, расчеты прибыли и убытков не будут производиться. Для советников с увеличением торговых лотов включать данный режим не рекомендуется, так как в таких советниках 5 пунктов прибыли могут перекрывать 50 пунктов убытков.

(17) «Начальный депозит» – позволяет задать сумму депозита для тестирования.

(18) «Валюта тестирования» – позволяет задать валюту депозита.

(19) «Кредитное плечо» – позволяет задать размер кредитного плеча.

(20) «Оптимизация». Выпадающий список – позволяет включить тестер в режиме «Оптимизация».

(21) «Визуальный режим». Новое окно. Если данная опция включена, тестер стратегий откроет дополнительное окно, в котором можно наглядно увидеть все совершаемые торговые операции. Включение данного режима сильно замедляет процесс тестирования.

Запуск тестирования советника

После того как вы настроили торговое окружение для тестера стратегий, можно переходить к настройкам самого советника. Для этого нужно перейти во вкладку «Параметры».

Красным прямоугольником выделен столбец «Значения». Именно здесь вы можете установить желаемые настройки для проведения одиночного теста. Список настроек, их значения зависят от советника и будут меняться для каждого советника. После того как вы задали настройки советнику для тестирования и настроили тестовое окружение, можно нажимать зеленую кнопку «Старт».

Процесс тестирования

После нажатия на кнопку «Старт» откроется окно тестера стратегий с быстрым прогоном советника на исторических данных. В случае если вы установили форвард-тестирование, после указанной даты тестер стратегий запустит второе окно тестера для визуализации форвард-теста. После тестирования в основном окне терминала MetaTrader 5 откроется график с результатами тестирования, где каждая сделка будет отображена на графике. Запуск первого тестирования может быть задержан, если терминалу будет необходимо скачать историю финансового инструмента.

Окно тестирования немного похоже на окно терминала MetaTrader 5, но обладает меньшим набором кнопок. В верхней части окна есть кнопки для смены вида графика, для увеличения и уменьшения масштаба графика и для управления скоростью тестирования. В случае, когда нужно пропустить часть визуализации, можно указать дату, до которой следует это сделать, и нажать кнопку «Прокрутить до».

Нижняя часть окна содержит вкладки:

«Торговля» – отображает текущие открытые ордера и позиции.

«История» – отображает историю торговли советника; через контекстное меню можно просмотреть сделки, ордера и сделки + ордера.

«Операции» – отображает торговые операции, произведенные советником, а также открытие, закрытие позиций, их модификации.

«Журнал» – отображает записи и текстом пишет все, что делает торговый эксперт. В данной вкладке также пишутся все торговые условия и ошибки работы советника.

График кривой баланса и свободных средств можно построить в окне терминала MetaTrader 5:

• синяя линия – изменение баланса;
• зеленая линия – изменение свободных средств;
• зеленая гистограмма – размеры лотов торговых позиций.

Анализ результатов тестирования

Отчет о тестировании можно сохранить в виде интернет-страницы или файла таблицы.

Отчет тестирования в MetaTrader 5 намного больше и обширнее чем в MetaTrader 4. Трейдер может увидеть отчеты по простому тестированию и отчет по форвард – тестированию.

В отчете тестирования доступны следующие показатели:

• Качество истории (History Quality) – данный показатель характеризует качество ценовых данных, которые были использованы для тестирования. Показатель определяется как процентное соотношение корректных и некорректных минутных данных. Некорректными считаются данные с нулевым спредом, с объемом 1 при различных OHLC-значениях. Также к ним относятся пропуски в истории. В зависимости от величины интервал-тестирование делится на 1 – 199 отрезков, для каждого из которых отдельно рассчитывается качество. Данные отрезки отображаются цветами на графическом индикаторе качества истории (чем светлее оттенок зеленого, тем лучше качество; красным цветом отображаются промежутки с качеством менее 50%).
• Бары (Bars) – количество баров, сгенерированных по символу, на котором происходит тестирование.
• Тики (Ticks) – количество тиков, смоделированных при тестировании.
• Символы (Symbols) – количество символов, информация по которым была запрошена советником во время тестирования.
• Начальный депозит (Initial Deposit) – начальный депозит для тестирования.
• Снятие (Withdrawal) – сумма, снятая экспертом во время тестирования. Данное поле не отображается, если операции снятия не проводились.
• Чистая прибыль (Total Net profit) – финансовый результат всех сделок. Этот показатель представляет собой разность «Общей прибыли» и «Общего убытка».
• Общая прибыль (Gross Profit) – сумма всех прибыльных сделок в денежных единицах.
• Общий убыток (Gross Loss) – сумма всех убыточных сделок в денежных единицах.
• Абсолютная просадка баланса (Balance Drawdown Absolute) – разница между начальным депозитом и минимальным значением ниже начального депозита, до которого когда-либо падал баланс за весь период тестирования. Абсолютная просадка = Начальный депозит – Минимальный баланс. Посмотрите пример расчета просадок.
• Максимальная просадка баланса (Balance Drawdown Maximal) – наибольшее падение баланса между локальным максимумом и следующим локальным минимумом в валюте депозита. В скобках указывается величина этого падения в процентах. Максимальная просадка = Max[локальный максимум – следующий локальный минимум].
• Относительная просадка баланса (Balance Drawdown Relative) – наибольшее падение баланса между локальным максимумом и следующим локальным минимумом в процентах. В скобках указывается величина этого падения в денежном выражении. Относительная просадка = Max[(локальный максимум – следующий локальный минимум)/локальный максимум * 100].
• Абсолютная просадка средств (Equity Drawdown Absolute) – разница между значением начального депозита и минимальным значением ниже начального депозита, до которого когда-либо падал уровень средств за весь период тестирования. Рассчитывается аналогично абсолютной просадке по балансу.
• Максимальная просадка средств (Equity Drawdown Maximal) – наибольшее падение средств между локальным максимумом и следующим локальным минимумом в валюте депозита. В скобках указывается величина этого падения в процентах. Рассчитывается аналогично максимальной просадке по балансу.
• Относительная просадка средств (Equity Drawdown Relative) – наибольшее падение средств между локальным максимумом и следующим локальным минимумом в процентах. В скобках указывается величина этого падения в денежном выражении. Рассчитывается аналогично относительной просадке по балансу.
• Прибыльность (Profit Factor) – отношение общей прибыли к общему убытку. Единица означает, что сумма прибылей равна сумме убытков.
• Фактор восстановления (Recovery Factor) – отображает рискованность стратегии: какой суммой советник рискует, чтобы заработать полученную прибыль. Вычисляется как отношение полученной прибыли к максимальной просадке.
• AHPR – среднее арифметическое сделки (изменение в процентах). Среднее арифметическое изменение денежных средств за каждую сделку. Среднее арифметическое обычно дает несколько завышенную оценку прибыльности торговой системы по сравнению со средним геометрическим. Если среднее геометрическое получается путем перемножения результатов каждой сделки, то среднее арифметическое достигается простым суммированием. В скобках дается более привычный вид в процентах. Положительное значение говорит о том, что торговая система прибыльна. Отрицательное значение говорит об убыточности.
• GHPR – среднее геометрическое сделки (изменение в процентах). Среднее геометрическое показывает, во сколько раз в среднем изменялся капитал в результате каждой сделки. Относительное изменение денежных средств зачастую является более объективной оценкой, чем математическое ожидание. В скобках указано изменение капитала в процентах. Отрицательное число в скобках говорит о том, что в среднем на каждой сделке происходит уменьшение капитала.
• Матожидание выигрыша (Expected Payoff). Этот статистически рассчитываемый показатель отражает среднюю прибыльность/убыточность одной сделки. Также можно считать, что он отражает предполагаемую прибыльность/убыточность следующей сделки.
• Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) – характеризует эффективность и стабильность стратегии. Он отображает соотношение среднеарифметической прибыли за время удержания позиции и стандартного отклонения от нее. Дополнительно здесь учитывается значение безрисковой ставки, являющейся прибылью по вкладу соответствующей суммы на банковский депозит.
• LR Correlation – коэффициент корреляции линейной регрессии. График баланса является ломаной линией, которую для наглядности можно аппроксимировать прямой линией. Для нахождения координат этой прямой применяется метод наименьших квадратов. Полученная прямая называется линейной регрессией, она позволяет оценить отклонения точек графика баланса от линейной регрессии. Корреляция между графиком баланса и линейной регрессией позволяет оценить степень изменчивости капитала. Чем меньше резких подъемов и падений на кривой баланса, тем ближе к единице значение этого показателя. Чем оно ближе к нулю, тем более случайный характер имеет торговля.
• LR Standard Error – стандартная ошибка отклонения баланса от линейной регрессии. Этот показатель служит для оценки отклонения графика баланса от линейной регрессии в денежном выражении. Имеет смысл сравнивать только системы с одинаковыми начальными условиями (значения начального капитала равны). Чем больше это значение, тем сильнее отклоняется баланс от прямой линии.
• Уровень маржи – минимальный уровень маржи в процентах, который был зафиксирован за период тестирования.
• Z-счет – серийный тест (вероятность связи между сделками). Серийный тест служит для измерения степени связи между сделками и позволяет оценить, имеет ли торговая история больше (или меньше) периодов последовательных выигрышей или проигрышей, чем случайное распределение. Наличие зависимости позволяет применить методы управления капиталом и/или изменить алгоритм торговой системы для максимизации прибыли и/или устранения зависимости. Опасно как не выявление реальной зависимости, так и ошибочное выявление несуществующей зависимости между сделками. Z-счет показывает отклонения от нормального распределения в сигмах. Значение больше 3 говорит о том, что за выигрышем последует проигрыш с вероятностью 3 сигма (99.67%). Значение меньше -3 говорит о том, что за выигрышем последует выигрыш, и тоже с вероятностью 3 сигма (99.67%).
• Результат OnTester – значение, которое вернула функция OnTester в советнике в результате тестирования. Соответствует выбору пользовательского критерия при оптимизации.
• Всего трейдов (Total Trades) – общее количество трейдов (сделок, которыми были зафиксированы прибыль или убыток).
• Всего сделок (Total Deals) – общее количество сделок.
• Короткие трейды (% выигравших) – Short Trades (won %) – количество сделок, зафиксировавших прибыль от продаж, и процент прибыльных коротких трейдов.
• Длинные трейды (% выигравших) – Long Trades (won %) – количество сделок, зафиксировавших прибыль от покупок, и процент прибыльных длинных трейдов.
• Прибыльные трейды (% от всех) – Profit Trades (% of total) – количество прибыльных трейдов и их доля в общем количестве трейдов в процентах.
• Убыточные трейды (% от всех) – Loss Trades (% of total) – количество убыточных трейдов и их доля в общем количестве трейдов в процентах.
• Самый большой прибыльный трейд (Largest profit trade) – наибольшая прибыль среди всех прибыльных трейдов.
• Самый большой убыточный трейд (Largest loss trade) – наибольший убыток среди всех убыточных трейдов.
• Средний прибыльный трейд (Average profit trade) – усредненное значение прибыли за трейд (сумма прибылей, поделенная на количество прибыльных трейдов).
• Средний убыточный трейд (Average loss trade) – усредненное значение убытков за трейд (сумма убытков, поделенная на количество убыточных трейдов).
• Максимум последовательных выигрышей ($) – Maximum consecutive wins ($) – наиболее длинная серия прибыльных трейдов и сумма их выигрышей.
• Максимум последовательных проигрышей ($) – Maximum consecutive losses ($) – наиболее длинная серия убыточных трейдов и сумма их проигрышей.
• Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) – Maximal consecutive profit (count) – максимальная прибыль за одну серию прибыльных трейдов и соответствующее ей количество прибыльных трейдов.
• Максимальный непрерывный убыток (число проигрышей) – Maximal consecutive loss (count) – максимальный убыток за одну серию убыточных трейдов и соответствующее ей количество убыточных трейдов.
• Средний непрерывный выигрыш (Average consecutive wins) – среднее количество прибыльных трейдов в непрерывных прибыльных сериях.
• Средний непрерывный проигрыш (Average consecutive losses) – среднее количество убыточных трейдов в непрерывных убыточных сериях.
• Correlation (Profits, MFE) – связь между результатами позиций и MFE (Maximum Favorable Excursion – максимальный размер потенциальной прибыли, наблюдаемый за время удержания позиции). Каждая позиция в период между открытием и закрытием достигала максимальной прибыли и максимального убытка. MFE показывает прибыль в благоприятном направлении движения цены. Каждой закрытой позиции соответствует результат этой позиции и два показателя – MFE и MAE (Maximum Adverse Excursion – максимальный потенциальной убыток, наблюдаемый во время удержания позиции). Таким образом, мы можем нанести каждую позицию на плоскость, где по оси Х откладываем MFE, а по оси Y – результат позиции. Чем ближе результат позиции к значению MFE, тем максимально полно было использовано движение цены в благоприятном направлении. Прямая линия на графике показывает аппроксимацию функцией Profit=A*MFE+B. Показатель Correlation (Profits, MFE) позволяет оценить связь между полученными прибылями/убытками и MFE. Чем ближе к 1 это значение, тем лучше позиции укладываются на прямую аппроксимации. Чем ближе к нулю, тем менее значима связь. MFE более всего характеризует способность реализовывать потенциальную прибыль.
• Correlation (Profits, MAE) – связь между результатами позиций и MAE (Maximum Adverse Excursion). Каждая позиция в период между открытием и закрытием достигала максимальной прибыли и максимального убытка. MAE показывает убыток в неблагоприятном направлении движения цены. Каждой закрытой позиции соответствует результат этой позиции и два показателя – MFE и MAE. Таким образом, мы можем нанести каждую позицию на плоскость, где по оси Х откладываем MAE, а по оси Y – результат позиции. Чем ближе результат позиции к значению MAE, тем максимально полно было произведена защита от движения цены в неблагоприятном направлении. Прямая линия на графике показывает аппроксимацию функцией Profit=A*MAE+B. Показатель Correlation (Profits, MAE) позволяет оценить связь между полученными прибылями/убытками и MAE. Чем ближе к 1 это значение, тем лучше позиции укладываются на прямую аппроксимации. Чем ближе к нулю, тем менее значима связь. MAE характеризует полученную просадку в течение жизни позиции и лучше всего характеризует использование защитного Stop Loss.
• Correlation (MFE, MAE) – связь между MFE и MAE. Показывает корреляцию между двумя рядами характеристик. Идеальное значение 1 – мы берем максимальную прибыль и максимально защищаем позицию на всем протяжении ее жизни. Значение, близкое к нулю, говорит нам, что связи практически нет.
• Минимальное время удержания позиции – данный показатель показывает минимальный промежуток времени, прошедший между открытием и полным закрытием позиции за время тестирования. Полным закрытием позиции считается ее ликвидация. Частичное закрытие и переворот позиции не учитываются.
• Максимальное время удержания позиции – данный показатель показывает максимальный промежуток времени, прошедший между открытием и полным закрытием позиции за время тестирования.
• Среднее время удержания позиции – данный показатель показывает среднее время, прошедшее между открытием и полным закрытием позиций за время тестирования.

Если во время тестирования/оптимизации в эксперте проводятся операции снятия средств со счета (Withdrawal), то вычисление показателей просадки происходит с их учетом. Показатели просадки, вычисленные до снятия средств, запоминаются программой. В момент снятия средств их расчет будет начат заново от текущего значения баланса и средств. Если полученные значения просадки превзойдут ранее запомненные, они, в свою очередь, будут запомнены программой. Таким образом, в итоговом отчете тестирования будут отражены максимальные значения просадки.

Грубые ошибки тестирования

Самая грубая ошибка трейдера – это отношение к результатам тестирования как к желаемым результатам торговли на реальном счете. Даже тестирование и оптимизация советника на реальных тиках не покажет тех результатов, которые будут получены при тестировании советника на демо-счете. Тестирование, проведенное в условиях, максимально приближенным к реальным, будет самым качественным и честным. Вы можете открыть учебный счет у наших партнеров для проведения качественного тестирования.

Дополнительная информация

• Для получения справки по тестеру стратегий следует нажать F1.
• Вы можете настроить график как вам нужно, установить индикаторы, изменить цвет свечей и линий и сохранить шаблон с именем tester.tpl. В следующих запусках тестирования тестер стратегий будет загружать созданный вами шаблон.
• Вы можете настроить график как вам нужно, установить индикаторы, изменить цвет свечей и линий и сохранить шаблон с именем тестируемого советника. Например, имя советника – VR Smart Grid. Сохраняете шаблон VR Smart Grid.tpl, и при следующем запуске советника VR Smart Grid тестер стратегий применит шаблон с именем VR Smart Grid.tpl.