Как создать торгового робота?

Путь трейдера начинается с обучения, прочтения статей, просмотра видеороликов, загрузки программ и использования полученных знаний на практике. И именно на данном этапе приходит осознание того, что торговля на бирже – это как возможность заработать немалые средства, так и риск совершить ошибку. Человек – не робот, а потому вполне может допустить оплошность. Сказываются аналитические моменты, сложности организации и неспособность совладать с эмоциями. Полученный негативный опыт заседает в памяти надолго, и в дальнейшем является пусковым механизмом к постоянным сомнениям. Даже если ситуация оказывается оптимальной для того, чтобы войти в позицию, былые неудачи тормозят трейдера из-за того, что он утратил уверенность в себе. 

В такие моменты на помощь приходят специализированные торговые роботы. Сегодня они уже не являются чем-то фантастическим, более того, именно в биржевой индустрии они используются активнее всего. Если верить статистике, то более половины всех сделок, заключённых за последнее время, совершалось именно при помощи программных алгоритмов. Роботы завоёвывают рынки благодаря своей способности собирать данные гигабайтами, независимо от таких факторов, как политические условия, безработица, финансовые отчеты и др. За считанные секунды проводится анализ по запрограммированному алгоритму, в результате чего робот даёт чёткий ответ – покупать либо продавать. Помимо этого, он вряд ли будет сомневаться из-за прошлых неудач. Войти в сделку, когда просто нечего делать – это не про робота, на рынке свою правоту он доказывать не станет, равно как и отвлекаться на изучение социальных сетей или обеденный перерыв.

Что такое торговый робот?

Торговый робот, также известный как автоматическая торговая система или экспертный советник, представляет собой программное обеспечение, которое автоматизирует процесс торговли на финансовых рынках. Такой робот способен анализировать данные рынка и принимать торговые решения на основе заранее заданных правил. Торговые роботы могут быть разработаны для работы на различных финансовых инструментах, таких как акции, валютные пары или товары. Они могут выполнять операции покупки и продажи автоматически без участия трейдера, основываясь на установленных параметрах и торговых стратегиях. Такие системы позволяют трейдерам автоматизировать свою торговую стратегию и эффективно использовать время и ресурсы для получения прибыли на финансовых рынках. Более подробно разобраться в том что такое торговый робот можно в статье "Что такое торговый робот?"

Как создают торговых роботов?

Существует несколько методов создания торгового робота и получения файла, работающего, строго по торговой стратегии. И первое что нужно для создания торгового робота - это хорошо продуманная и сбалансированная торговая стратегия. Торговая стратегия - это набор четко сформулированных правил торговли, включающих в себя:

• Правила манименеджмента - это управление балансом, расчет торгового объема, расчет рисков, расчет уровней стоп лосса и тейк профита.
• Правила входа в рынок - это набор показателей цены, индикаторов, паттернов для совершения торговой операции на покупку или продажу.
• Правила удержания торговой позиции в рынке - это набор показателей цены, индикаторов, профита или убытка при которых позиция остается в рынке или модифицируется.
• Правила выхода из рынка - это набор показателей цен, индикаторов, паттернов, новостного фона при которых позиция закрывается полностью или частично.

Более подробно о торговых стратегиях можно почитать в статье "Что такое торговая стратегия?"

Перед тем как приступать к работе по созданию торговой стратегии, следует узнать актуальные сведения о фондовом рынке. Не стоит чересчур полагаться на технический анализ и применение различных индикаторов, обнаруживающих паттерный разворот и тренды. Данный метод, конечно, считается одним из самых популярных, однако далеко не всегда он демонстрирует эффективность.

Для того чтобы оценить торговую стратегию, следует понять её, проанализировав на предмет реалистичности. Изучению подвергаются все факторы, в противном случае, большая часть времени уйдёт на тестирование неработоспособных методик. Даже личностные качества конкретного трейдера необходимо учитывать, выбирая стратегию для создания торгового робота. В оценке должно наблюдаться полное отсутствие эмоций, только конкретно очерченные критерии.

Следующим шагом при разработке торгового робота будет метод реализации программного кода, рассмотрим несколько наиболее популярных методов:

Конструкторы торговых роботов:

Автоматизировать выбранную торговую стратегию, просто переложив алгоритм в цифровую форму – кажется, что всё элементарно. Самым простым вариантом считается применение конструктора торговых роботов. Подобные программы представлены в Сети в большом количестве, благодаря им, можно, не имея навыков программирования, автоматизировать действительную торговую стратегию. Это позволяет значительно сократить затраты как финансовые, так и временные.

Положение на рынке и отложенные типы ордеров также учитываются. Активно применяются инструменты риск-менеджмента, с их помощью выполняется калькуляция размера торговой позиции. Для всех доступных активов используются тиковые графики, а также применяется инструмент, ведущий и оценивающий статистику работы советника, в рамках которой учитывается баланс, уровень торговли, свободная маржа и др.

Пользоваться конструкторами можно на постоянной основе, это не бесплатно, как правило, стоимость варьируется от 50 долларов за месяц. Впрочем, у конструкторов есть и свои минусы. Выбранная торговая стратегия используется в общих чертах, все тонкости её реализовать вряд ли получится. Естественно, конструктор представляет всё в резко ограниченном функционале. Его использование позволяет ожидать, что торговая стратегия, внедрённая в работу советника, будет действовать на 70% от запланированного потенциала.

Минусы конструкторов:

• Не возможно реализовать тонкости торговой стратегии;
• Все конструкторы ограничены в функционале;
• Конструкторы платные и стоят не дешево;
• Соответствие торгового робота его торговой стратегии будет на уровне 70%;

Плюсы конструкторов:

• Мнимая возможность реализации качественной торговой стратегии;
• Возможность реализации простеньких и не замысловатых торговых роботов;

Программисты торговых роботов:

Разработка торгового робота на заказ при всех, казалось бы, очевидных плюсах, таит в себе несколько важных моментов:

В большинстве ситуаций торговый робот, написанный под заказ, может стоит от 200 долларов, максимальная цена робота зависит от жадности и совести программиста исполнителя. Частыми случаями бывает, что программист не пишет торгового робота с "нуля", а использует ранее написанные торговые библиотеки. При использовании таких библиотек, создание торгового алгоритма может занимать 15-30 минут, при этом стоимость останется неизменной, а использование библиотек влечет за собой нюансы описанные ниже.

В коде бывают допущены ошибки, вследствие чего, робота приходится платно дорабатывать. Библиотеки и код могут содержать критические ошибки, которые не проявляются в тестере стратегий, но сразу же показываются при торговле на реальных счетах.

Частенько программисты исполнители исчезают из поля видимости после получения предоплаты, по этому не стоит оплачивать полную стоимость заказа сразу, а бывают ситуации, когда программист получает качественную торговую стратегию или выуживает все секреты и так же пропадает из виду.

Цена создания торгового робота?

Этот вопрос является для трейдеров одним из животрепещущих среди тех, что задаются разработчикам. На самом деле, стоимость, как и сроки выполнения работ, будут зависеть от степени сложности поставленной задачи. Если робот пишется по традиционному алгоритму, естественно, он обойдется сравнительно недорого. Код для него писать не так сложно. Многое зависит от использования дополнительных настроек, чем их больше, тем, естественно, выше будет цена. Естественно, воплотить в жизнь робота на выбранных условиях будет стоить дороже. В среднем полная стоимость варьируется от 500 долларов со всеми доработками при предоставлении подробного ТЗ.

Минусы работы c программистами:

• Дорогая стоимость работы - опытные программисты меньше чем за 300 долларов не работают, а те которые работают по часам берут от 30долларов за час работы. Как считается этот час большая загадка;
• Разглашение третьим лицам идей и секретов торговой стратегии;
• Вероятность ошибок в коде;
• Все доработки и модификации будут платными;
• Исчезновение программиста c оплатой или торговой стратегией;
• Большое количество времени на реализацию технического задания;
• Проверка соответствия работы техническому заданию - часто программисты интерпретируют тех задания так как хотят, а не так как хочет заказчик;

Плюсы работы c программистами:

• Один плюс - ваш заказ пишет программист и не факт что опытный;

Изучение языка программирования?

Для того чтобы проверить тот алгоритм, что был создан программистом на заказ, необходимо уметь писать коды самостоятельно. С другой стороны, если человек имеет подобные знания и способен тестировать готового робота, то для чему ему вообще делать подобный заказ?

Для того чтобы написать действующий торговый алгоритм, необходимо обладать определёнными знаниями и навыками, в частности, изучить распространённые языки программирования. Таким образом, можно самостоятельно автоматизировать любые торговые стратегии, после чего неоднократно модифицировать их, не затрачивая лишних средств. Почему бы не изучить язык программирования с нуля, если учесть, что никто ещё не рождался с подобным знанием?

Минусы изучения языка программирования

Единственным минусом в данном случае являются временные затраты – от 2 до 4 недель уходит на подобное обучение. Во всём остальном можно наблюдать сплошные преимущества.

Главные плюсы изучения языка программирования

Изначально стоит вооружиться целью изучить язык программирования для того, чтобы создать собственного торгового робота, это позволит получить значительное вдохновение для реализации своих идей в дальнейшем. Более того, человек, разбирающийся в трейдинге и умеющий писать коды, сможет и далее создавать торговых роботов и индикаторов, реализуя их через специализированный маркет MQL5. Торговые алгоритмы сегодня пишутся на тех языках, что востребованы во всех направлениях. В частности, стоит отдать предпочтение MQL4 и MQL5, либо более сложным языкам типа Python и C++.

Пройти курс обучения программированию торговых роботов можно по ссылке MQL Master

Что имеем в итоге?

Автоматизировав торговлю, следует сохранить понимание о том, что у робота отсутствует гибкое мышление, и человеку он равен всё равно не станет. Живой трейдер и тот, в чей электронный мозг «вложили» нужные стратегии – и в том, и в другом случае будут свои плюсы и минусы. Трейдер способен адаптироваться к меняющемуся рынку, робот же строго следует установленным алгоритму. Среди всех перечисленных вариантов его создания очевидным преимуществом обладает последнее решение. Только умея создавать торгового робота для собственных целей, можно в дальнейшем, не допуская значительных убытков и не затрачивая существенных средств, своевременно оптимизировать параметры и следить за тем, чтобы работа советника была безошибочной. Возможный заработок в данном случае, безусловно, стоит затраченных на обучение нескольких недель.