Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия, или система, представляет собой набор четко определенных правил и последовательности действий, которые применяет трейдер в различных рыночных условиях с целью получения прибыли на рынке Форекс и других финансовых площадках.

Говоря проще, торговая стратегия - это своего рода план или инструкция, которая определяет действия трейдера в зависимости от текущей ситуации на конкретном финансовом инструменте.

Стоит отметить, что одна и та же торговая стратегия может не работать одинаково эффективно на разных рынках. Стратегия, разработанная для торговли на рынке Форекс, может оказаться менее успешной при использовании ее на рынке акций или криптовалют.

Разработав однажды торговую стратегию, трейдер может впоследствии стабильно и долго извлекать прибыль из торговли финансовыми активами.

Для чего нужна торговая стратегия?

Для стабильного систематического извлечения прибыли на финансовых рынках. Торговая стратегия снижает психологическую нагрузку, исключает панику, дает уверенность в торговле, имеет чёткий план действий во всех ситуациях, в том числе и тогда, когда трейдер получает сверхприбыль, обеспечивает получение прибыли в конце торгового периода.

Большинство финансовых рынков представляют собой область ценового хаоса, где стоимость инструмента может увеличиваться, уменьшаться или оставаться неизменной. Чтобы не потеряться в этом хаосе и достичь желаемой прибыли, необходимо строго придерживаться разработанных правил торговой стратегии.

Согласно статистике, трейдеры, которые стабильно зарабатывают на финансовых рынках, используют торговую систему. В то же время те, кто не применяет торговую систему, стабильно и систематически теряют все свои денежные средства.

Как создать свою стратегию?

Создание собственной торговой стратегии - это большой и кропотливый процесс, включающий в себя большое количество тестов различных индикаторов, торговых систем, фигур технического анализа, фундаментальных данных. 

Вот несколько шагов, которые помогут вам создать свою торговую стратегию:

1. Определитесь с финансовым рынком (Форекс, Акции, Криптовалюта, Фьючерсы, Опционы) на котором собираетесь работать.
2. Определитесь с размером денежных средств для торговли на выбранном финансовом рынке.
3. Разработайте и запишите правила открытия позиций, правила удержания позиций в рынке и правила закрытия позиций.
4. Определитесь с размером рисков на одну сделку.
5. Определитесь с фазой рынка в которой вы будете работать, тренд или флет.
6. Проведите тестирование торговой стратегии на учебных или демонстрационных счетах. Торговая стратегия должна хорошо отработать в выбранной фазе рынка не менее 100 сделок и не менее 60 дней.
7. Важным моментом будет вести статистику всех торговых сигналов без пропусков.

Важно помнить, что создание успешной торговой стратегии требует времени и усилий. Будьте терпеливыми и готовыми к тому, что результаты могут быть разными.

Что должна учитывать торговая стратегия?

Основные факторы качественной и прибыльной торговой стратегии включают в себя следующие аспекты:

1. Волатильность финансового инструмента: это степень колебаний цены за определенный период времени. Чем больше амплитуда колебаний, тем более волатильным является финансовый инструмент.
2. Ценовой шум: это мелкие колебания цены, которые происходят в процессе движения цены в тренде. Они являются частью общей подвижности финансового инструмента.
3. Правила входа: это набор показателей цены, сигналов индикаторов, временных значений, уровней поддержки и сопротивления, которые определяют момент открытия позиции.
4. Правила удержания позиции: это действия трейдера, такие как трейлинг стоп, установка и модификация Take Profit и Stop Loss, добавление позиций, частичное закрытие открытой позиции.
5. Правила выхода: это показатели цены, сигналы индикаторов, временные значения, уровни поддержки и сопротивления, уровни Take Profit и Stop Loss, которые определяют момент закрытия позиции.
6. Риски: это возможность потери части или всего депозита. Опытные трейдеры рекомендуют использовать не более 3% от текущего баланса депозита для совершения торговой операции. Если у вас есть депозит в размере 1000 долларов, то вы не должны рисковать более чем 30 долларами. Исходя из соотношения Take Profit и Stop Loss, в успешном исходе торговой операции прибыль должна быть не менее 6-9%. Одна успешная сделка позволяет вам в будущем ошибаться дважды и не терпеть убытков от первоначального депозита.

Рекомендации по разработке собственной торговой стратегии

Чем проще и понятнее торговая стратегия, тем больше шансов на успех. Вспомним, что все простое гениально, и все гениальное просто.

Хорошо будет взять за основу торговые стратегии других трейдеров или изучить классические торговые стратегии, проверенные временем и другими трейдерами. Однако, взяв за основу чужую стратегию, важно понимать, что каждый трейдер уникален и имеет свой собственный подход к торговле. Поэтому рекомендуется подстроить торговую стратегию под себя и под свой стиль торговли.

Для разработки торговой стратегии оптимальным решением будет использование демонстрационных торговых счетов или счетов, на которых отсутствует риск потерять собственные денежные средства.

Даже сейчас, в современное время, технический анализ считается одним из наиболее действенных методов. Изучение приемов работы с уровнями поддержки и сопротивления, фигур технического анализа и комбинаций японских свечей поможет точнее определять моменты входа в рынок, дольше и эффективнее удерживать позиции и выходить из рынка с максимальной прибылью.

Рекомендуется использовать технический анализ вместе с фундаментальным. Не стоит полностью полагаться на новости, но и игнорировать их тоже не нужно. Практика показывает, что опытные трейдеры советуют избегать торговли во время выхода важных новостей. Новостной фон оказывает значительное влияние на движение валюты за несколько дней до выхода новости и еще несколько дней после.

Обратите внимание на индикаторы, которые значительно облегчают анализ цен и могут стать отличными помощниками. Не стоит перегружать свой рабочий график множеством индикаторов. Для комфортной работы достаточно использовать не более трех (индикаторы, отображающие время, баланс, статистику торгового счета, торговые сессии, не учитываются).

Торговая стратегия должна быть четко определена для различных фаз финансового инструмента. Не стоит пытаться создать стратегию, которая одинаково хорошо работает как в тренде, так и во флэте. Лучше сосредоточиться на разработке стратегии для тренда, поскольку во флэте без увеличения торговых объемов сложно заработать хорошие деньги, а увеличение объемов влечет за собой увеличение рисков потери денежных средств, превышающих допустимые пределы.

Торговая стратегия должна демонстрировать положительное математическое ожидание коэффициента более 2 за период торговли не менее 60 дней и 100 торговых операций, включающих все три фазы рынка: растущий тренд, флэт или боковик, нисходящий тренд.

Какие бывают торговые стратегии?

Торговые стратегии можно классифицировать на несколько типов, каждый из которых имеет свои особенности:

По времени торговли:

1. Краткосрочные (внутридневные) торговые стратегии предполагают открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Часто такие стратегии основываются на скальпинге, где трейдер стремится зафиксировать прибыль в размере не более 20-30 пунктов.
2. Среднесрочные торговые стратегии подразумевают удержание торговых позиций в рынке от одного до пяти рабочих дней.
3. Долгосрочные торговые стратегии предполагают удержание торговых позиций в рынке более пяти-семи дней.
4. Инвестиционные стратегии ориентированы на долгосрочное удержание позиций до достижения желаемой прибыли.

По виду анализа:

1. Торговые стратегии, основанные на техническом анализе, позволяют прогнозировать изменение цен на основе предыдущих данных о ценах и объемах торгов. Они используют различные инструменты, такие как графики, индикаторы и уровни поддержки/сопротивления.
2. Фундаментальный анализ, напротив, основывается на анализе экономических и политических факторов, которые могут повлиять на цены активов. Он включает изучение финансовой отчетности компаний, макроэкономических показателей и геополитических событий.
3. Индикаторный анализ использует математические модели для определения будущих движений цен. Он может быть полезен для определения точек входа и выхода из сделок.
4. Комбинированный подход объединяет все вышеперечисленные методы для создания наиболее полной картины рынка. Это позволяет трейдерам принимать обоснованные решения на основе комплексного анализа.

По количеству прибыли и убытков:

1. Торговые стратегии, основанные на скальпинге, предполагают получение прибыли или убытка в пределах 20-30 пунктов на каждую сделку.
2. Классические торговые стратегии направлены на закрытие позиций с использованием уровней Take Profit, Stop Loss или Trailing Stop. Прибыль от каждой сделки в таких стратегиях значительно выше, чем в стратегиях, основанных на скальпинге, однако количество сделок при этом сокращается в разы.

По доходности и рискам:

1. Консервативные стратегии характеризуются минимальным уровнем риска и незначительной прибылью.
2. Стандартные стратегии обладают умеренным соотношением риска и доходности.
3. Агрессивные стратегии отличаются высокими показателями доходности, но сопряжены с повышенными рисками.

Частые ошибки трейдера в торговых стратегиях?

Одной из распространенных ошибок среди трейдеров является отклонение от правил разработанной торговой стратегии. После нескольких неудач или получения сверхприбыли, трейдеры часто отступают от заранее установленных правил, что может привести к потере денежных средств.

Изменение торговой стратегии на регулярной основе также является ошибкой. После нескольких убыточных сделок трейдеры начинают думать, что их стратегия уже не работает, и пытаются изменить индикаторы и правила стратегии несколько раз в день или даже в час. Однако, только тестирование стратегии с определенными параметрами может показать, является ли она прибыльной или нет.

Получение прибыли и сверхприбыли – это нормальное явление, но не следует менять правила торговой стратегии после этого, чтобы получить еще большую прибыль. Также не стоит пренебрегать правилами стратегии при открытии новых позиций, даже если предыдущие сделки оказались успешными.

Убытки – это также нормальный элемент торговли. Хорошо продуманная стратегия может включать в себя 3 прибыльных сделки из 10 и 7 убыточных, но при этом приносить стабильный доход. Поэтому важно помнить, что чем больше убытков подряд было получено, следуя правилам стратегии, тем больше вероятность того, что следующие сделки будут прибыльными и не только компенсируют убытки, но и принесут дополнительную прибыль.

Трейдинг – это не просто игра на бирже. Можно как выиграть, так и проиграть. Однако большинство успешных трейдеров достигают успеха, когда перестают играть и начинают относиться к торговле серьезно и профессионально.

Какая стратегия лучше для трейдинга?

Вопрос о лучшей торговой стратегии не имеет однозначного ответа. Как и в случае с выбором лучшей еды или автомобиля, все зависит от индивидуальных предпочтений и потребностей. Лучшая стратегия - это та, которую вы разработали, отточили и полностью понимаете. Это стратегия, которую вы можете легко просчитать в уме и которая приносит вам наибольшую прибыль с минимальными затратами времени, денег и нервов.

Как посчитать прибыльность торговой стратегии?

Для оценки прибыльности торговой стратегии можно использовать несколько ключевых математических формул:

Формула математического ожидания:

Профит / Убытки = Результат; Чем больше результат тем стратегия прибыльнее, для хороших стратегий результат должен иметь значение больше или равное 2. Математическое ожидание лучше всего рассчитывать для торговых стратегий по которым было проведено более 100 торговых операций.

Пример рискованной торговой стратегии:

Профит 155 365 руб / Убыток 122 659руб = Результат 1,2666 Результат меньше 2х, даже не смотря на то что итоговый результат в деньгах положительный такая торговая стратегия будет высоко рискованной.

Пример прибыльной торговой стратегии:

Профит 142 326 руб / Убыток 40 233 руб = Результат 3,5375 Результат больше 2х, при таких показателях торговая стратегия будет считаться очень прибыльной и низко рискованной, так как профит в три раза больше убытков.

Формула реальной прибыли в день:

(Профит - Убытки) / Количество проторгованных дней = Результат; Результат представляет собой чистую прибыль в день, и чем он больше, тем прибыльнее торговая стратегия. Отличие от формулы математического ожидания заключается в том, что формула реального профита не дает представления о коэффициенте, поэтому оценить риски будет очень сложно. В этой формуле положительный результат должен быть ожидаемым и целевым для трейдера.

Формула прибыли в процентах:

(Прибыль - Убытки) / Стартовый депозит / 100 = Результат. Эта формула показывает процент прибыли на начальный стартовый депозит. Если процент меньше, чем процент, предлагаемый обычным банком на тот же депозит, то деньги выгоднее разместить на банковском вкладе.

Пример классической торговой стратегии

Рассмотрим простую стратегию на основе индикатора Аллигатор:

Аллигатор - это индикатор, созданный Биллом Вильямсом. Он состоит из трех линий, которые представляют собой скользящие средние с определенным сдвигом. Эти линии, названные "челюстями", "зубами" и "губами", служат для предупреждения трейдеров о наличии тренда или консолидации на рынке.

Стандартные настройки аллигатора:

• Зеленая скользящая — губы аллигатора. Период 5. Смещена на 3 периода в будущее.
• Красная скользящая — зубы аллигатора. Период 8. Смещена на 5 периодов в будущее.
• Синяя скользящая — челюсти аллигатора. Период 13. Смещена на 8 периодов в будущее.

Для стратегии используется три состояния индикатора аллигатор:

1. Аллигатор спит— все три линии находятся близко друг к другу.
2. Аллигатор просыпается— зеленая линия начинает отдаляться от других линий.
3. Аллигатор ест— между всеми тремя линиями есть разрыв. Что свидетельствует о начале трендового движения.

Вход на рынок происходит в тот момент, когда аллигатор пробуждается. Для более точного входа многие трейдеры предпочитают момент начала нового периода. Для закрытия позиции используется обратный сигнал или уровни Take Profit или Stop Loss.

Как автоматизировать торговую стратегию?

Автоматизация торговой стратегии может быть достигнута путем использования специализированных программных продуктов, таких как MetaTrader 4 или MetaTrader 5. Эти платформы предоставляют возможность создавать и тестировать автоматические торговые системы, используя язык программирования MQL4 или MQL5 соответственно.

Вы можете самостоятельно изучить язык программирования MQL с помощью авторского курса Mql Master и автоматизировать свою торговую стратегию.

Преимущества такого подхода:

1. Вы сохраняете свои открытия и секреты в тайне от других людей и не добросовестных программистов.
2. Вы гарантировано запрограммируете ту стратегию которая вам нужна без лишних включений.
3. Вы можете самостоятельно многократно изменять автоматическую торговую стратегию.
4. Вы можете автоматизировать множество других торговых стратегий и идей.

Недостатки такого подхода:

1. Изучение языка программирования потребует некоторого времени, в большинстве случаев, в момент изучения языка программирования, трейдер сразу реализует свою торговую стратегию.

Зачем нужна автоматизация торговой стратегии?

Автоматизация значительно экономит время - трейдер освобождается от многочасового контроля графиков и финансовых инструментов. Трейдер не пропускает торговые сигналы ночью или в момент отсутствия у терминала.

Автоматизация удаляет эмоции из трейдинга - торговый робот работает строго по запрограммированному алгоритму и четко, без сомнений, выполняет все действия согласно торговой стратегии.

Автоматизация значительно увеличивает эффективность трейдера на финансовых рынках. Умение автоматизировать торговые стратегии делает трейдера гораздо успешнее тех, кто продолжает торговать вручную.

Начать учиться автоматизировать торговые стратегии можно уже сегодня, достаточно пройти курс программирования торговых стратегий MqlMaster.

Что мы имеем в итоге?

Торговля на финансовых рынках без торговой стратегии - это, мягко говоря, не самое приятное занятие. В большинстве случаев такой подход приводит к потере денежных средств. Стабильное извлечение прибыли на финансовых рынках возможно только при использовании хорошо продуманной и сбалансированной торговой стратегии.