Для успешной работы на рынке Forex нужно уметь получать и анализировать информацию, которая касается объемов торгов. VSA-анализ (Volume spread analysis) предназначен именно для этой цели. Используя такую аналитику, трейдеры смогут видеть манипуляции крупных игроков и моменты изменения рыночной тенденции.
В контексте торговли по VSA (ВСА) анализу, имеется в виду изучение взаимосвязи между несколькими показателями:
Объем – это показатель, отражающий активность игроков на определенном ценовом уровне или в конкретный период времени.Такая информация анализируется для определения уровня спроса и предложения, который является следствием позиций, открытых крупными игроками (банками, инвестиционными фондами, профессиональными управляющими и др.).
В итоге приходит понимание рыночной ситуации, позволяющее определить, куда будет двигаться цена:
Выполнив ВСА-анализ, можно определить, как настроены крупные игроки, способные задавать направление движения актива. Полученные данные позволяют найти лучшие точки для входа в рынок. При этом нужно понимать, что VSA-анализ не является полноценной торговой стратегией. Это лишь общая методика чтения рынка по объемам. Она помогает выявить момент появления на рынке крупных игроков, чтобы следовать за ними.
Польза VSA-анализа для обычного трейдера заключается в том, что он видит основное движение актива и не позволяет «выкинуть» себя из рынка во время коррекции или ложного отката.
Валютный рынок имеет децентрализованную структуру. По этой причине вы не можете видеть отдельно выведенных показателей объема сделок в терминале.
Но можно использовать тиковый объем. Он показывает, сколько позиций было открыто в определенный период времени у того брокера, услугами которого вы пользуетесь. Здесь объем данных меньше, чем при работе с фондовым рынком, но такой информации достаточно для эффективного применения VSA-анализа.
Главное – это учитывать историческую динамику изменения цены (фон), определяя общую тенденцию на рынке в текущий момент времени. Тиковые объемы позволяют это сделать. Для понимания исторического фона обычно используют промежуток от 15 до 20 предыдущих баров на выбранном таймфрейме. И лучше, если за основу берутся дневные или недельные графики.
Когда речь идет о рыночной активности, на свечном графике можно увидеть 3 основных периода движения цены:
Накопление и распределение – это всегда движение цены в узком коридоре. Открывать позиции нужно при формировании в одном направлении нескольких свечей с большим объемом. Такой сигнал пробития коридора нужно подтверждать техническим анализом.
При работе с рынком в формате VSA используется несколько основных сигналов.
Этот паттерн также называют поглощающим. Основная его задача – указать на высокую вероятность смены тренда или на его завершение.
При резком росте интереса к активу происходит быстрое увеличение ликвидности. В итоге формируется эффект остановки рынка и перевода его в состояние неопределенности. В такой ситуации кажется, что основное движение завершается, и теперь цена будет идти в другом направлении. Но это не всегда так.
Мелкие трейдеры, видя сильное движение в новом направлении, принимают решение открыть позиции по этому импульсу. Но крупные игроки не собирались менять тренд, они лишь на короткое время остановили его. Такие длинные сбивающие свечи с большим объемом нередко используются маркетмейкерами для собирания стопов. В итоге цена возвращается к своему изначальному движению, а трейдеры, открывшие ордера в направлении импульса, теряют деньги.
Вывод – нужно ждать подтверждения изменения тренда в форме других свечей с большим объемом. Если их нет – лучше подождать.
Этот паттерн еще называют пин-баром, и он позволяет определить момент начала разворота тренда.
Up-thrust состоит из трех свечей, центральная среди которых должна иметь длинную тень вниз (в случае бычьего сигнала), либо вверх (в случае медвежьего сигнала).
Появление ап-траста считается достоверным сигналом разворота, только когда индикатор объемов показывает рост. В противном случае сигнал определяется как ложный.
Этот паттерн подходит для любой валютной пары, волатильности и таймфрейма. Цель тестирования сводится к определению баланса сил на рынке в среднесрочной перспективе.
На скрине можно увидеть, как тренд сталкивается с уровнями поддержки и сопротивления. На них часто скапливаются отложенные ордера. Пока рынок идет в фазе накопления, формируется коридор движения цены – от уровня к уровню.
Для выхода из коридора нужны позиции с большими объемами. В данном случае такими сделками стали ордера на продажу от крупных игроков. Уровень пробивается, и медведи формируют нисходящий тренд. Цена уходит за пределы коридора. Опять-таки, именно объемы подтвердили зарождение сильного движения.
Подобный паттерн нужно применять только при наличии сильных уровней. На коррекции этот алгоритм действий срабатывает редко. По этой причине важно убедиться, что на графике не корректирующее движение цены.
Этот паттерн похож на предыдущий, и он содержит в себе несколько волатильных баров или свечей с большим объемом. Они разбивают сформировавшиеся ранее ценовые модели.
Если такие свечи появляются при боковом движении, то стоит ожидать окончания периода консолидации.
На скрине можно проследить следующие показатели:
1, 2 – продавцы дважды удержали цену от дальнейшего роста.
3 – график вовсе не дошел до уровня сопротивления.
4 – важной составляющей является пробитие уровня свечой с большим объемом (либо несколькими свечами).
Основное отличие этого паттерна заключается в том, что после консолидации и выхода из коридора, цена идет в обратную сторону от предыдущего тренда.
Такой паттерн формируется, когда крупные игроки пытаются вытеснить мелких трейдеров из перспективного бычьего движения. Для этого они «встряхивают» курс мощными импульсами против тренда.
В итоге формируется сильная просадка, которую игроки с мелкими депозитами не выдерживают. У них либо закрываются стопы, либо не хватает денег для удержания позиции, в случае с использованием кредитного плеча. Но самый распространённый вариант – новички просто закрывают свои позиции в убыток. Так как на психологическом уровне теряют веру в дальнейший рост.
После завершения «встряхивания» крупные трейдеры снова поддерживают бычье движение. Благодаря индикатору объемов можно распознать такую ситуацию и вовремя выйти из рынка. Когда «встряхивание» заканчивается, позицию нужно открывать снова.
При работе с тиковыми объемами на Forex рекомендуется сравнивать данные от нескольких брокеров. Желательно, по реальным счетам. Если показатели у разных брокеров сильно отличаются, лучше не открывать позицию.
Тиковый объем отражает количество ордеров, скрытых в одной свече. Но он не показывает, сколько денег вложено в позиции. По этой причине данный показатель можно смело использовать только в качестве сигнала продолжения сильного движения. Когда формируется консолидация, тиковый объем необходимо дополнять техническим и фундаментальным анализом.
При торговле на рынке Forex метод VSA-анализа будет эффективен только в качестве одной из составляющих полноценной торговой стратегии.
А если вы хотите сделать свою торговлю более эффективной, советуем вам использовать индикаторы и советники, которые помогают лучше анализировать рынок и открывать прибыльные позиции. Для этого приглашаем вас посетить наш раздел, в котором доступны различные вспомогательные инструменты как для VSA-анализа, так и для других стратегий трейдинга.
