20.09.21 Распродажа!
Скидки на всё -20% -50% с 20.09.2021 по 30.09.2021

14.09.21 Обновление 21.093 индикатор VR Alert

13.09.21 Обновление 21.092 индикатор VR Alert

Применить

Хочешь зарабатывать больше? Используй стратегию!

При торговле наугад, без использования проверенного алгоритма действий, потери неизбежны. И если вы хотите иметь стабильный профит, то вам нужно найти свою торговую стратегию (ТС) либо воспользоваться готовыми тактиками от опытных трейдеров. Можно комбинировать несколько вариантов для работы с разными инструментами и рыночными ситуациями.

Форекс стратегия

Что такое торговая стратегия

Так называют набор правил, согласно которым трейдеры торгуют на финансовом рынке. Основная задача такого алгоритма – повысить эффективность работы с активами и отсечь эмоции, негативно влияющие на результаты.

Торговая стратегия включает в себя следующие блоки правил:

  • сигналы на открытие ордера;
  • удержание позиции;
  • сигналы на закрытие ордера;
  • мани-менеджмент.

Для инструментов с заметными отличиями можно составлять отдельные торговые стратегии.

Перед выбором ТС ее нужно тщательно тестировать. И если стратегия показала хороший уровень эффективности, то необходимо строго следовать составленным правилам. То есть вы должны отказаться от любых импровизаций на основе эмоциональных импульсов.

Отработанную ТС, дающую хорошие результаты, при желании можно автоматизировать, превратив ее в алгоритм для торгового робота.

Преимущества торговой стратегии

Движение валютного рынка имеет свои закономерности. Грамотно составленные условия открытия и закрытия сделки позволяют использовать отдельную закономерность для получения прибыли. Опытные трейдеры отмечают, что следование торговой стратегии – это выполнение однообразных действий. И такой подход к торговле в итоге обеспечивает ощутимый профит на стабильной основе.

Иметь постоянный доход в трейдинге, не придерживаясь проверенного алгоритма действий – это практически невыполнимая задача. Рано или поздно депозит будет слит. Только правильная торговая стратегия дает положительное математическое ожидание на постоянной основе. То есть обеспечивает вам профит из месяца в месяц. Одно из условий получения такого успеха – правильное соотношение стоп-лосса и тейк-профита. Но если ваша стратегия не дает стабильных результатов, ее нужно изменять или выбирать другую.

Благодаря грамотно организованной работе с рынком, даже при наличии убыточных сделок в рамках каждого торгового периода вы все равно будете иметь прибыль. Используя рабочую ТС на постоянной основе, вы привыкаете действовать по четкому алгоритму, игнорируя собственные эмоции. Это профессиональный подход к трейдингу. Именно способность следовать установленным правилам, отличает успешного игрока от новичка.

Также остается в стороне необходимость постоянно думать над тем, в каком направлении открыть сделку. В стратегии уже прописаны сигналы для входа в рынок. Если этих сигналов нет, значит просто не нужно открывать сделку. Такой формат торговли позволяет снизить рабочую нагрузку на сознание. При этом имея готовый алгоритм действий, вы будете реагировать на рыночные изменения быстро и правильно. В итоге вы уменьшите количество ошибок из-за усталости или эмоциональных решений.

Ведение статистики

Опытные трейдеры утверждают, что нужно обращать внимание на самое эффективное время торговли. Имеются в виду часы в сутках или дни недели, в рамках которых стабильно фиксируются хорошие результаты.

Вы можете выявить эти периоды при помощи статистики – подробной фиксации всей информации о сделках в специальном журнале:

  • валютная пара;
  • выбранный таймфрейм;
  • цена и время открытия;
  • stop loss и take profit;
  • цена и время закрытия;
  • почему была открыта и закрыта позиция (описание логики действий);
  • с какими результатами выполнен выход из рынка.

Когда в журнале накопится такая информация за месяц или квартал, ее нужно изучить с целью выявления закономерностей.

Анализируя статистику своей торговли, трейдеры нередко замечают, что в определенные часы/дни у них чаще фиксируется профит. Таким же образом выявляются и проблемные временные промежутки. Учитывая такую информацию, можно вывести свою торговлю на новый уровень эффективности. Именно поэтому многие трейдеры делают ведение подробной статистики частью своего торгового алгоритма.

Статистические данные хороши еще и тем, что позволяют выявить слабые и сильные места стратегии. Собранная информация позволит вам определить, какая логика открытия сделок привела к стабильному профиту, а какая обеспечила убытки.

Форекс стратегия

Из чего состоит торговая стратегия

Любая ТС в трейдинге имеет одинаковую базовую структуру. Отличия могут быть в рамках отдельного раздела торгового алгоритма.

Сигнал на вход в рынок

Это условия открытия сделки на покупку или продажу при работе с отдельной валютной парой. Сигналы могут включать фундаментальные или технические факторы либо сочетать обе эти группы признаков.

Функцию сигнала могут выполнять:

  • пробой, отбой инструмента от ценового уровня на определенном таймфрейме;
  • разворот или зарождение тренда;
  • фундаментальная новость;
  • данные индикатора/советника;
  • выход актива из состояния перекупленности или перепроданности;
  • любые другие расчеты, касающиеся закономерностей валютного рынка.

Удобно входить в рынок при помощи отложенных ордеров. Они позволяют не следить постоянно за графиком и открывать сделки только по нужной цене. Правильные сигналы – это рыночные характеристики, обеспечивающие статистическое преимущество в процессе торговли.

Удержание позиции

Чтобы получить больше прибыли на валютном рынке, нужно стараться взять максимум движения актива. Именно для этого позиция удерживается несколько часов, дней, недель и даже месяцев. И сигналы для такого удержания тоже прописываются в торговой стратегии.

Сохранять позицию открытой, контролируя риски, можно разными способами:

  • Классический stop loss. Устанавливается на нужном расстоянии от точки открытия сделки. Обычное выставление стопа – согласно произведенным расчетам или выбранному соотношению (1/3).
  • Перенос стоп-лосса в безубыток. Когда цена уходит в направлении профита, вы можете передвинуть Stop Loss в точку, где была открыта сделка. Если актив резко уйдет в противоположном направлении, то сделка закроется в ноль либо с небольшим плюсом.
  • Трейлинг стоп-лосса. Когда инструмент идет в выгодном направлении, Stop Loss можно двигать за ним, сохраняя изначально заданное расстояние. Например, 10 пунктов. Актив ушел на 100 пунктов вверх, на столько же вслед за ним сдвигается стоп. При резком развороте инструмента вы получите прибыль за минусом размера стопа.
  • Удерживание на основании данных индикатора. Если на графике видны сигналы, указывающие на продолжение движения, то сделка оставляется открытой. Цель – взять больше прибыли. При этом можно выполнять трейлинг стоп-лосса.

Один из принципов успешного трейдинга – не выходить из сделки раньше времени. Да, взять 100% движения актива если и получится, то в качестве исключения. Но выходя слишком рано, вы будете терять ощутимую часть прибыли, которую могли бы заработать. По этой причине сделку нужно удерживать до получения сигналов к ее закрытию.

Срок удержания может определяться и стилем торговли:

  1. Скальпинг. Большое количество сделок в течение дня. Ордер держится открытым несколько минут (редко более часа).
  2. Интрадей. Торговля в рамках одного дня с удержанием позиции в течение нескольких часов.
  3. Свинг-трейдинг. Сделка остается открытой один или несколько дней.
  4. Среднесрочная торговля. При таком стиле торговли позиция может оставаться открытой на протяжении нескольких недель или месяцев.
  5. Долгосрочная торговля. Это уровень инвестирования. Сделки открываются на срок до 1 года и дольше.

Если стоит задача зарабатывать деньги без затяжного ожидания, то лучше выбирать пункты 2 или 3.Скальпинг сильно перегружает сознание огромным количеством сделок. А долгосрочная торговля требует крупных средств и дает медленный результат.

Выход из позиции

В этой части стратегии прописывается группа сигналов, указывающих на необходимость выполнить одно из двух действий:

  • Закрыть ордер для фиксации прибыли. Можно выполнить вручную или по тейк-профиту. Например, при отбое от ценового уровня
  • Закрыть текущую сделку и открыть новую в другом направлении. Выполняется при развороте тренда.

Выходить из рынка можно используя обратный сигнал индикаторов.

Иногда вы можете увидеть потенциал движения актива, но сомневаться в точности своего анализа. При такой ситуации из позиции можно выходить постепенно. То есть закрывать часть объема сделки – 50%, 30%, 20% и т.д. При частичном выходе итоговая прибыль может как уменьшиться, так и увеличиться.

Мани менеджмент

Суть мани-менеджмента в трейдинге сводится к нескольким действиям:

  • Выбор правильной части депозита для открытия сделки. Например, не более 5% от всей суммы на счете. Если депозит – 1000$, то объем сделки должен составлять 50$. Получив нужную цифру, необходимо определить, какой части лота она соответствует. Лот состоит из 100 000 единиц базовой валюты в выбранной паре. Если вы выберете 0,05 лота, откроется сделка объемом 5000 единиц. Это может быть евро, доллар или другой актив.
  • Расчет Stop Loss и Take Profit. Если правильно определить эти значения, то можно иметь стабильную прибыль при наличии убыточных сделок. Наиболее распространенные соотношения – это 1/2, 1/3 и 1/4. Если выбрать соотношение, при котором тейк будет в 3 раза больше стопа, то закрыв 34% сделок в плюс и 66% в минус, вы выйдете в ноль. При лучших показателях получится прибыль.

Stop loss и take profit выставляются в пунктах, стоимость которых будет изменяться в зависимости от курса базовой валюты в выбранной для сделки паре.

Чтобы надолго задержаться в трейдинге, нужно научиться грамотно использовать ограничение убытка и фиксацию прибыли. При торговле без Stop Loss риск полной потери депозита возрастает до максимума. Бывают случаи, когда один неожиданный импульс на дневном графике обнуляет счет трейдера.

Также нужно внимательно выбирать объем сделки – часть лота при открытии ордера. Это особенно важно при использовании кредитного плеча. Если вы выбрали 0.05 лота, выставили стоп в размере 100 пунктов, и при закрытии позиции в минус потеряли 100$ – это нормально. Когда потери выражаются в более крупных суммах, необходимо понижать часть лота.

Как нужно относиться к убыткам и прибыли

Часто начинающие трейдеры болезненно воспринимают факт закрытия сделки в минус. Каждая потеря для них – это поражение. На самом деле убыточные сделки являются неотъемлемой частью трейдинга. Они будут всегда. Нужно научиться относиться к ним, как к рабочим показателям.

Фокусироваться необходимо на итоговом результате в рамках отдельного периода – недели, месяца, квартала. Если вы использовали соотношение Stop Loss и Take Profit 1/3, то получив 60% убыточных сделок в месяц, все равно выйдете в плюс. Все потому, что одна прибыльная позиция приносит в 3 раза больше денег, чем вы теряете на убыточных сделках. По этой причине ориентироваться нужно на процентное соотношение позиций, закрытых в минус и в плюс. Если торговая стратегия содержит правильные сигналы открытия и закрытия, то каждая убыточная сделка приближает вас к получению прибыли.

Здесь можно привести простой пример: в черном пакете лежит 10 прямоугольных бумажек, 4 из которых – это купюры по 1000 долларов. И если вы запускаете туда руку и достаете просто бумажку, то отдаете 50 долларов.

Есть вероятность, что даже с первых 5-и попыток вы не сможете вытащить деньги. Но если на 5-й раз вам удастся достать из пакета 1000 долларов, то вы покроете все свои убытки (250$ за 5 бумажек) и получите прибыль. К тому же пять неудачных попыток будут означать, что шансы взять в пакете денежную купюру теперь предельно высоки.

Этот принцип начинает работать в трейдинге при выборе соотношения 1/3 и более. То есть когда Take Profit в 3 раза больше чем Stop Loss. Но важно, чтобы сигналы для входа и выхода были рабочими, иначе можно получить 80% убыточных сделок и уйти в минус.

Шансы на получение профита возрастут, если работать не с одним, а с несколькими инструментами. Когда вы торгуете только одну валютную пару, то периодически сталкиваетесь с такой проблемой, как неожиданное изменение волатильности. Рынок может уйти в боковое движение с минимальными изменениями цены. Получить ощутимый профит при таких условиях сложно.

Работая с несколькими парами, можно переключиться на другой актив с ярко выраженным движением цены. Однако не стоит открывать позиции на большом количестве графиков – такая торговля требует много денег и времени. Еще один способ повышения уровня прибыли – это использование нескольких рабочих стратегий. То есть, нужно проявлять гибкость.

Форекс стратегия

Как тестировать торговую стратегию

Для проверки эффективности ТС лучше открыть демо-счет. В этом случае будет возможность фиксировать результаты с нулевым риском потери средств.

При таком тестировании нужно придерживаться нескольких правил:

  • Открывать счет необходимо с той суммой депозита, которая будет использоваться при реальной торговле. Если вы планируете начинать с 1000$, то при демо-торговле нужно устанавливать такую же сумму.
  • Торговать необходимо в течение 2-4 недель. При работе с рынком меньше этого срока оценить эффективность стратегии будет сложно.
  • В процессе торговли нужно точно следовать всем правилам стратегии. При отступлении от алгоритма действий результаты будут некорректными.
  • Тестировать стратегию необходимо на всех рыночных ситуациях. Важно получить опыт торговли во время падения цены, ее подъема и бокового движения (флэт).

Если выполнив все эти условия, вы получили положительную статистику торговли, то можете переходить на центовый счет. Торгуя на живых деньгах нужно открывать небольшие сделки, полностью придерживаясь торговой стратегии. Такая практика дает возможность почувствовать эмоции, которые появляются только во время работы с реальным счетом.

Так вы начинаете ощущать:

  • страх потерять деньги;
  • желание отыграться после неудачных сделок;
  • эйфорию при первых успехах.

Задача – ощутить эти эмоции и научиться абстрагироваться от них, точно следуя торговому алгоритму. На это также нужно выделить от 2 до 4 недель. Если при работе с реальными деньгами вы получаете стабильный профит, то можете увеличивать объем сделок, переходя на стандартные счета.

Как посчитать эффективность торговой стратегии

Основная задача здесь сводится к вычислению математического ожидания. То есть нужно получить цифру прибыльности стратегии – Profit Factor.

Базовый расчет простой: количество пунктов профита за весь период делится на количество пунктов убытка за это же время. Полученная в итоге цифра и является математическим ожиданием по стратегии.

Если этот показатель находится на уровне 2 и выше, то выбранную торговую стратегию можно считать эффективной.

Чистая прибыль

Это еще один показатель, определяющий эффективность ТС. Чтобы посчитать чистую прибыль в процентах, необходимо разделить полученный профит на цифру начального депозита и после этого умножить на 100%. Если взять показатели за 12 месяцев, то можно определить годовой доход.

Максимальная просадка (Maximum drawdown или MDD)

Это уровень снижения суммы депозита от точки его максимального значения (peak value) до точки минимального (lowest value). То есть это показатель максимальных потерь, которые вы понесли за месяц, квартал, полгода и т. д.

Расчет производится следующим образом:

  • Например, вы начинали с депозитом в 100 000$. Через некоторое время благодаря успешной торговле ваш счет увеличился до 120 000$.
  • Затем вы допустили ошибки, и размер депозита опустился до уровня 70 000$.
  • После вы еще неоднократно получали профит, и сумма на счете снова достигла отметки в 140 000$.

Все это могло произойти за один или несколько месяцев.

При таких вводных максимальная просадка высчитывается по формуле:

MDD = (120 000$–70 000$) / 120 000$ = 41,67%

Полученная цифра является максимальным убытком от максимального депозита. Вы должны определиться, сможете ли продолжать четко следовать стратегии при такой просадке. Если нет, стратегию нужно корректировать.

Фактор восстановления (Recovery Factor)

Чем выше этот показатель, тем более эффективной является тестируемая стратегия. Рассчитывается Recovery Factor следующим образом.

Фактор восстановления = Profit (в %) / MDD (в %)

Этот показатель хорошо подходит для сравнения эффективности разных торговых стратегий.

Теперь вы знаете, что такое торговая стратегия форекс, и как правильно ее использовать. Также мы рекомендуем вам посетить наш раздел торговых стратегий. Там представлены уже готовые методы торговли с обучением, инструкциями, видео уроками, и вы сможете протестировать их на учебных счетах.

Для написания комментария авторизуйтесь через
Для авторизации отключите блокировщик рекламы и обновите страницу.
Сначала авторизуйтесь на сайте.
Обратная связь Иконка наверх