Торговля от уровней

Друзья, всем привет! Хочу поделиться с Вами стратегиями торговлей от уровней, правилами построения уровней, поиском точек входа. Абы входить не пальцем в небо, не наугад, а конкретно и обоснованно. За раз все рассказать не получится, поэтому буду добавлять в свободное время.
Итак, мы начинаем.

Урок 1
Какие уровни бывают?
1) Исторический максимум, исторический минимум. (как определить: проще говоря, это уровни от которых цена совершила свой разворот)
2) Боковые уровни поддержки/сопротивления (строятся след.образом: по наибольшим точкам касания)
3) Скрытый уровень (резкое движение, затем свеча в другую сторону и продолжение движения)
4) Импульсный уровень (см.скрин. Импульсное движение в одно сторону и затем импульсное движение в обратную сторону)
Что мы будем торговать
1) Двойная вершина - это фигура, появляющаяся после восходящего рынка.
2) Двойное дно - это фигура, появляющаяся после нисходящего рынка.
Данные фигуры могут быть V образные и U образные.
3) Ретест - это пробой уровня и тестирование его с обратной стороны.
Ретест бывает горизонтального уровня и трендовой линии.
4) Пробой - это выход цены за уровень и закрепление за ним.
Пробой бывает горизонтального уровня и трендовой линии.
Как правильно чертить уровни
Уровни чертим по наибольшему скоплению теней!

Правила к уровням
1. Исторический максимум и исторический минимум разрешено торговать на отбой, пробой и на ретест.
2. Уровни бокового движения разрешено торговать на пробой и на ретест.
3. Импульсный уровень разрешено торговать на отбой и ретест. Отбой на второй подход цены к уровню.
4. Скрытый уровень разрешено торговать на отбой, пробой, ретест. Отбой на второй подход цены к уровню.

 

Урок 2
Что такое вход в сделку? На этот вопрос много вариантов ответа и каждый думает по разному. На мой взгляд, это СОВОКУПНОСТЬ факторов. Например, есть у нас уровень сопротивления, мы думаем, сейчас образуется двойная вершина, заключаем сделку на продажу......и у нас сносит стоп-лосс и цена идет вверх. И здесь возникает резонный вопрос: "почему?". Большинство плюнут и скажут, а не повезло. Но мы с вами не такие. Проанализируем сделку и зададим себе вопрос: "А почему я вошел именно сейчас? Какие факторы были для заключения сделки? Был ли мой вход обоснован?"

Давайте теперь разберем с вами, один из факторов входа в сделку. Почему один? Потому что одного фактора недостаточно для входа в сделку! Далее мы с вами разберем какие еще есть факторы. Оговорюсь сразу, что их нужно минимум 5-6 штук.
Фактор: Свечные модели:
1) Свечные комбинации для торговли от уровня сопротивления (см.скриншот)
2) Свечные комбинации для торговли от уровня поддержки (см.скриншот)
3) Свечная модель, где присутствуют две свечи - первая свеча сигнальная, вторая свеча - подтверждающая
4) Свечная модель, где присутствуют три свечи - первая свеча сигнальная, вторая свеча - промежуточная, третья свеча - подтверждающая (вместо промежуточной свечи может использоваться свеча додж)
5) Следы крупного игрока (см.скриншот) Одна из самых сильных комбинаций!
6) Свечная модель на пробой (используем только свечу "волчок"! см.скрин)
7) Ложный пробой уровня с двумя свечами (см.скрин) Обратите внимания как проходит уровень!!! Одна из самых сильных комбинаций!
8) Сложный ложный пробой

Применение свечных моделей на уровнях
У свечей могут быть тени. Лучше всего, когда эти тени направлены в сторону уровня!
Примеры смотри на скриншотах.

 

Продолжу обязательно, как доберусь до компьютера! Сегодня не обещаю, но завтра выложу ещё!

 

Урок 3

Всем привет! Наконец-то добрался до компьютера. Давайте продолжим.
Все мы знаем как определять тренд, какой тренд считается восходящим, какой нисходящим. Восходящий тренд это когда каждый последующий хай (максимум) выше предыдущего, и каждый последующий лоу (минимум) выше предыдущего. Для нисходящего соответственно наоборот. Приведу пример восходящего тренда:

Трендовую линию на восходящем тренде проводим обязательно под ценой, как показано на рисунке! Соответственно на нисходящем - над ценой! Зададимся с вами вопросом, как мы определим, когда цена находится на самом верху и начинается перелом тренда?? Если найдем эту точку, то можно снять нехилый профит, войти в сделу в разворотной точке. Вопрос хороший, поэтому мы с вами не будем надеяться на авось, вроде того что, вот тренд ломается, вхожу в сделку, а найдем для себя ПРИЗНАКИ перелома тренда!

Признаки перелома тренда для восходящего рынка:
1) Ускорение на вершине рынка
2) Двойная вершина на вершине рынка
3) Двойное дно на вершине рынка
4) Хай (максимум) ниже предыдщего
5) Лоу (минимум) выше предыдщего
6) Пробой трендовой линии

Для более ясной картины, посмотрите скрин.

Признаки перелома тренда для нисходящего рынка:
1) Ускорение на дне рынка
2) Двойное дно на дне рынка
3) Двойная вершина на днерынка
4) Лоу (минимум) выше предыдщего
5) Хай (максимум) выше предыдщего
6) Пробой трендовой линии

Для более ясной картины посмотрите скрин:


А здесь у нас два признака перелома тренда:


Еще один пример:


Теперь нужно открыть торговый терминал и потренироваться определять признаки перелома тренда!

 

Всем привет! Сегодня затрону интересную тему "Детали по уровням. АТР (запас хода)".
Урок 4
Начнем. Итак, виды ретестов.
1) Плавные, равномерные, U-образные
2) Острые, V-образные
3) Односвечные
4) Исторические (невнтуридневный)

Примеры:
U-образный исторический ретест


V-образный ретест



Односвечный ретест


К ретестам относим все те правила, которые мы торгуем на отбой:
- движение равномерное
- не торгуем недобой, исключения: 1-2 пункта, длинные тени
- движение импульсное

Теперь после небольшого повтора, познакомимся с вами с еще одним ФАКТОРОМ для входа в сделку! А именно расчет запаса хода!
Запас хода необходимо знать для:
1. Где открыть новый ордер (разворот рынка)
2. Куда поставить тейк-профит
3. Куда поставить стоп-лосс
Для расчета запаса хода необходимо взять историю как минимум за 1 месяц и высчитать среднее движение цены.
Несовсем понятно? Смотрим примеры:

Продолжение графика:

продолжение графика:

продолжение графика

продолжение графика

продолжение графика


Еще нет каши в голове?=) Итак, зачем столько много картинок? Разъясняю:
Находим макс. и миним. число роста и падения:
рост: максимум 1870 пп, минимум 1060 пп
падение: максимум 3350 пп, минимум 650 пп
Рассчитываем среднее макс.и миним. число роста и падения:
рост=(1400+1870+1825+1060+1460+1070+1750)/7=1490 пунктов среднее движение
падение=(1130+1120+650+650+3350+750)/6=1275 пунктов среднее движение

Поясняю.
Из выше указанных расчетов делаем выводы, что цена, проходя в среднем 1490 пунктов, начинается корректироваться/разворачиваться.
Тоже самое для падения. Цена, проходя в среднем 1275 пунктов, начинается корректироваться/разворачиваться.
Считать рекомендуется на периоде Н1.
Теперь при входе в сделку, мы с вами будем опираться еще и на АТР (запас хода).

 

Позже расскажу, где ставить тейк, где стоп-лосс. Сейчас давайте разберем, как оценивать ситуацию для входа в сделку?
Вот пример:


Здесь вход немного позже чем надо, но понаблюдаем.
Итак:
1. Что торгуем? Торгуем пробой трендовой линии.
2. Запас хода - есть (кто хочет посчитайте, заодно потренируетесь)
3. Свечная комбинация - на пробой! (Пробой трендовой и волчок)
4. Как цена подошла к уровню? (Движение импульсное)
Итого: Имеем 4 фактора для входа в сделку. Входим?!

 

А дальше, дальше...

 

Друзья, всем привет! Продолжаем тему!
Урок 5 Постановка тейка и стопа.
Сегодня мы разберем, где ставить тейк-профит и стоп-лосс. Текста будет мало, картинок много. Смотрим:


Рассмотрим еще картинку


Все тейк-профиты ставим по уровням!
Если ретест произошел на вершине рынка, то тейк-профит ставим дальше, чем до первого уровня. Ставим до второго в данном случае (скрин выше). Если ретест произошел на дне рынка, соответственно наоборот.
При образовании двойной вершины/дна можно ставить тейк-профит по линиям фибоначчи. Стоп-лосс ставим за максимум. См. скриншот ниже


Далее торговля по тренду. Заходим на 3 касание, соответственно при наличии свечной комбинации, запаса хода и т.д.. Где установить тейк и стоп? Смотрим скрин ниже.


Приведу пример двойного дна

Пожалуй урок 5 закончим

 

Урок 6 Баланс/Дисбаланс
Друзья, сегодня расскажу очень интересную тему, раскрою секреты. Её мало кто знает.
Начнем с того, что для анализа входа в сделку мы можем пользоваться не только теханализом в терминале МТ4/5, но и в сторонних терминалах. Может быть Admin посмотрит тему, заинтересуется и напишет индикаторы для МТ4, если это возможно!
Раньше, насколько я помню, были индикаторы такие от ClusterDelta, сейчас они стали платными. Что ж, мы отвлеклись, возвращаемся в тему.

Что такое баланс/дисбаланс.

Для баланса и дисбаланса используем три основных индикатора:
1.Volume – это кол-во проторгованных контрактов (может быть внутри бара и по цене)
2. Delta- это разница между покупателями и продавцами (bid – покупатели, ask- продавцы)
3. OpenInterest(Bars) – индикатор, значение которого равно количеству действующих срочных контрактов. На каждого покупателя приходится продавец. С момента когда продавец или покупатель открывают позиции по контракту до момента расчета по нему, контракт считается “открытым”


Баланс/Дисбаланс рекомендуется смотреть на периоде М5.

Индикаторы из терминала ATAS. представлены на рисунке ниже.


Как пользоваться
Баланс работает в середине рынка, на вершине рынка и на дне рынка. Это отношение Volume к Delta.
Показатель Volume должен быть больше показателя Delta в 4-6 раз.
Дисбаланс работает на вершине рынка, на дне рынка и на уровнях (на дне/вершине рынка).Это так же отношение Volume к Delta.
Показатель Volume должен быть больше показателя Delta в 2 раза и менее или в 7 раз и более.

Простым языком – баланс это когда всех все устраивает. Баланс смотрим в середине рынка. Это самое надежно. Т.е. тенденция роста или падения будет продолжаться.
Приведу пример БАЛАНСА:


У нас есть какой-то уровень. На скриншоте синим. Цена пробивает этот уровень одной свечой. Мы смотрим на индикатор Delta. Ага, он показывает -4200. Затем смотрим на индикатор Volume. Он показывает 16800.
1. Хорошая падающая свеча и пробитый ей уровень.
2. Смотрим Дельта = -4200
3. Смотрим Объемы= 16800.
4. Далее 16800/4200 = 4. Т.е. Volume больше Delta в 4 раза. .
Имеем еще один фактор для входа в сделку! Кстати, имея под рукой баланс на пробитии уровня, свечную комбинацию волчок можно не использовать.

Дисбаланс.
Покажу сразу скрин:


Итак, определяем, что это дно рынка. (Смотрим АТР).
И вот на дне рынка, не имея уровня, происходит выброс объема и дельты.
Смотрим.
1.Дельта= -2700 Объем= 33725
2. Расчет: 33725/2700 = 12,5
Значит с большей долей вероятности будет разворот рынка.
Один из вариантов входа после того как объем пошел на покупку и дельта пошла на покупку, а также при нормальной свече.


Очень коротко расскажу про индикатор Открытый Интерес

Т.е. открытый интерес мы используем еще для подтверждения своего входа.